东海证券金融工程日报

主要指数最新 1个交易日,各指数悉数下跌,上证 50( -2.01%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数( -5.09%)跌幅最大;最近 22个交易日,,各指数悉数下跌,上证指数( -6.11%)跌幅最大。

    行业最新 1个交易日,各行业普遍下跌,仅有色金属( 1.03%)、农林牧渔( 0.15%)上涨,休闲服务( -3.43%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业普遍下跌,仅农林牧渔( 2.07%),有色金属( 1.99%)上涨,房地产( -7.08%)跌幅最大;近 1个月来,各行业普遍下跌,仅农林牧渔( 8.91%)、电子( 0.42%)上涨,房地产( -10.69%)跌幅最大。

    两融08月 02日两融余额减少,为 9055.36亿元,其中融资减少,为 8946.27亿元,融券余额减少,为 109.10亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备的融券余额居前。

    股指期货最新 1个交易日,各主力合约中, IH1908( 0.01%)基差为正, IF1908( -0.24%), IC1908( -0.57%)基差为负。基差/指数(年化) IH1908为( 0.33%), IF1908为( -7.84%), IC1908为( -18.84%)。

    期权最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位反弹。最新交易日的期权虚值结构中, 远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值大于沽虚值。

    远月购 2003月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示 6.75%)。

    近月合约中购 1908月 2.850元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.78%)。