东海证券金融工程日报

主要指数。

    最新1个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-2.04%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,金融指数(1.56%)涨幅最大,上证50(-0.99%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.31%)涨幅最大。

    行业。

    最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅有色金属(0.19%)上涨,计算机(-2.58%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业涨跌不一,农林牧渔(2.42%)涨幅最大,食品饮料(-3.13%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,国防军工(8.32%)涨幅最大,通信(-3.09%)跌幅最大。

    两融。

    07月17日两融余额增加,为9147.19亿元,其中融资增加,为9053.57亿元,融券余额增加,为93.63亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    股指期货1907合约已到期,近月合约更换为1908合约。最新1个交易日,各主力合约中,IH1908(0.08%),IF1908(-0.22%),IC1908(-1.13%)基差均为正。基差/指数(年化)IH1908为(1.07%),IF1908为(-2.93%),IC1908为(-14.77%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。

    远月购1912月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.62%)。

    近月合约中购1907月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.99%)。