东海证券金融工程日报

类别:宏观经济 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2019-07-22

主要指数。

    最新1个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-2.04%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,金融指数(1.56%)涨幅最大,上证50(-0.99%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.31%)涨幅最大。

    行业。

    最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅有色金属(0.19%)上涨,计算机(-2.58%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业涨跌不一,农林牧渔(2.42%)涨幅最大,食品饮料(-3.13%)跌幅最大;近1个月来,多数行业上涨,国防军工(8.32%)涨幅最大,通信(-3.09%)跌幅最大。

    两融。

    07月17日两融余额增加,为9147.19亿元,其中融资增加,为9053.57亿元,融券余额增加,为93.63亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    股指期货1907合约已到期,近月合约更换为1908合约。最新1个交易日,各主力合约中,IH1908(0.08%),IF1908(-0.22%),IC1908(-1.13%)基差均为正。基差/指数(年化)IH1908为(1.07%),IF1908为(-2.93%),IC1908为(-14.77%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。

    远月购1912月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.62%)。

    近月合约中购1907月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.99%)。

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钢铁行业 426 29 266
电子器件 426 53 248
化工行业 394 46 166
金融行业 375 24 178
建筑建材 374 44 195
生物制药 306 53 150
食品行业 290 22 111
酿酒行业 288 17 136
机械行业 272 51 122
房地产 271 25 207
煤炭行业 264 28 118
家电行业 233 14 139
商业百货 194 29 104
有色金属 190 37 56
酒店旅游 183 20 57