金工专题报告:海外文献推荐第95期

类别:投资策略 机构:天风证券股份有限公司 研究员:天风证券研究所 日期:2019-07-18

防御性质的因子择时本篇论文在资产配置因子化具有一定的启发性:1)构建资产配置组合时,将逻辑性较强的宏观风险因子有效映射到合适的投资组合,并基于宏观因子的风险分散进行组合构建;2)并不对底层风险因子进行“全天候”择时,主要聚焦在对因子组合的特殊时刻进行预警,例如:因子的高相关性、风险偏好的剧烈波动以及因子估值异常。

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华菱钢铁 0.06 -0.29 研报
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电子信息 551 79 302
汽车制造 433 35 250
钢铁行业 409 28 249
电子器件 404 51 233
建筑建材 387 44 202
金融行业 379 23 184
化工行业 374 47 147
酿酒行业 313 17 153
食品行业 312 22 126
生物制药 312 49 163
房地产 263 24 204
机械行业 259 45 115
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家电行业 225 13 146
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