东海证券金融工程日报

市场数据:

    主要指数。

    最新 1个交易日,多数指数下跌,上证 50( 0.25%)涨幅最大,创业板指数( -0.48%)跌幅最大;最新 5个交易日,多数指数上涨,金融指数( 1.59%)涨幅最大,中小板指数( -0.91%)跌幅最大;最近 22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数( -14.09%)跌幅最大。

    行业。

    最新 1个交易日,多数行业下跌,有色金属( 2.32%)涨幅最大,休闲服务( -1.00%)跌幅最大;最新 5个交易日,各行业涨跌不一,非银金融( 2.95%)涨幅最大,通信( -1.97%)跌幅最大;近 1个月来,各行业悉数下跌,传媒( -16.47%)跌幅最大。

    两融。

    05月 28日两融余额减少,为 9266.00亿元,其中融资余额减少,为9187.76亿元,融券余额增加,为 78.24亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    最新 1个交易日,各主力合约中, IH1906( -0.95%), IF1906( -1.00%),IC1906( -1.83%)基差均为负。基差/指数(年化) IH1906为( -15.09%),IF1906为( -15.81%), IC1906为( -29.09%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率持续下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值, 近月合约中购虚值小于沽虚值。

    远月购 1912月 2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示 7.22%)。

    近月合约中沽 1906月 2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.19%)。