东海证券金融工程日报

市场数据:

    主要指数。

    最新1个交易日,多数指数下跌,上证50(0.60%)涨幅最大,中小板指数(-0.71%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.12%)上涨,中小板指数(-3.41%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-17.96%)跌幅最大。

    行业。

    最新1个交易日,多数行业下跌,食品饮料(1.08%)涨幅最大,国防军工(-2.97%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍下跌,仅银行(0.48%)上涨,农林牧渔(-7.85%)跌幅最大;近1个月来,各行业悉数下跌,汽车(-20.93%)跌幅最大。

    两融。

    05月23日两融余额减少,为9281.60亿元,其中融资余额减少,为9206.40亿元,融券余额减少,为75.20亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.85%),IF1906(-0.68%),IC1906(-1.43%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-11.11%),IF1906为(-8.89%),IC1906为(-18.62%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.700元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.42%)。近月合约中购1906月2.696元行权价合约的虚值最大(百分比表示2.53%)。