东海证券金融工程日报
市场数据:
主要指数。
最新1个交易日,各指数普遍上涨,中证500(0.63%)涨幅最大,仅金融指数(-0.03%)下跌;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中证500(4.50%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-10.92%)跌幅最大。
行业。
最新1个交易日,各行业普遍上涨,有色金属(3.80%)涨幅最大,通信(-1.02%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业悉数上涨,食品饮料(10.21%)涨幅最大;近1个月来,各行业普遍下跌,仅食品饮料(3.74%)上涨,传媒(-13.32%)跌幅最大。
两融。
05月15日两融余额上涨,为9379.11亿元,其中融资余额上涨,为9301.91亿元,融券余额上涨,为77.20亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
股指期货。
最新1个交易日,各主力合约中,IH1905(-0.21%),IF1905(-0.30%),IC1905(-0.33%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1905为(-76.03%),IF1905为(-108.83%),IC1905为(-121.17%)。
期权。
最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月购1912月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.92%)。近月合约中沽1905月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.77%)。