东海证券金融工程日报
市场数据:
主要指数。
最新1个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(2.33%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3.16%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-13.30%)跌幅最大。
行业。
最新1个交易日,各行业悉数上涨,食品饮料(5.11%)涨幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,农林牧渔(6.18%)涨幅最大,仅银行(-0.07%)微跌;近1个月来,各行业悉数下跌,钢铁(-16.59%)跌幅最大。
两融。
05月14日两融余额下跌,为9373.00亿元,其中融资余额下跌,为9300.20亿元,融券余额上涨,为72.90亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。
股指期货。
最新1个交易日,各主力合约中,IH1905(-0.16%),IF1905(-0.32%),IC1905(-0.60%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1905为(-29.79%),IF1905为(-58.23%),IC1905为(-109.12%)。
期权。
最近几个交易日期权主力合约隐含波动率震荡下行。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示8.47%)。近月合约中购1905月2.750元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.07%)。