金融工程数量化投资月报:二月TMT表现亮眼、三月模型推荐餐饮旅游、纺织服装等

二月模型表现回顾

    超配组合收益:石油石化10.86%、钢铁15.17%、银行7.39%、房地产13.39%、煤炭11.37% 。

    低配组合收益:传媒25.09%、通信27.92%、餐饮旅游17.33%、计算机27.92%、轻工制造18.83%

    2019年3月模型超配/低配组合(中信一级行业)

    超配组合:餐饮旅游、纺织服装、商贸零售、有色金属、综合。

    低配组合:家电、建筑、食品饮料、电力设备、银行、轻工制造.

    风险提示:包括通信、计算机、农林牧渔在内近半数中信一级行业处于高波动状态。根据历史经验,该种市场环境下模型存在较大风险。