国泰君安建议超配市场情绪类因子

2018年8月多因子指数增强模型沪深300组合跑输基准-0.04%,月中超额收益最大回撤0.49%。中证500组合跑输基准-0.22%,月中超额收益最大回撤0.30%。

    2018年8月短周期价量模型跑输中证500基准指数-0.59%,月中超额收益最大回撤0.69%。

    2018年8月AI人工智能选股模型绝对收益-5.34%,跑赢沪深300指数0.41%。

    2018年8月Smart Beta选股模型组合绝对收益-6.04%,跑输万德全A指数-0.70%。

    2018年8月事件驱动选股模型组合绝对收益-5.58%,跑输万德全A指数-0.25%。

    2018年8月ESG公司治理指数组合绝对收益-6.89%,跑输沪深300指数-1.13%。

    相似匹配模型上期周度跑输沪深300-0.14%,本周推荐有有色金属0.98%、食品饮料48.24%、建筑装饰28.93%、传媒3.22%、银行18.63%。

    R-breaker模型上周共交易2笔,收益3.05%。2012年以来,模型累计收益率79.3%,盈利交易比例47.0%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。