事件类选股周报(2018年7月第3周):量化选股本周精选
本周重点关注事件一览
上周员工持股计划事件的整体收益为5.39%,相对于同期的中证500指数超额收益为1.24%。自2014年7月以来员工持股计划的年化收益率为37%,相对于同市值股票的年化超额收益率为18%,最大回撤为-9%,该事件是本周我们最推荐的事件之一。
上周高管增持事件的整体收益3.36%,相对于同期的中证500指数超额收益为-0.79%。自2006年以来,高管增持事件相对于中证500指数的年化收益率为22%,相对于同市值股票的年化超额收益率为14%,自2011年以来最大回撤为-11%,欢迎大家继续关注该事件。
此外,中证500指数增强组合整体涨幅3.79%,相对于同期的中证500指数超额收益为-0.36%。