金融工程数量化投资日报:单向波动差值择时日报,上证50维持看空、创业板维持看空
最新择时信号根据RPS 市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号。本周内,5月29日创业板指出现多转空信号,5月30日深成指出现多转空信号,截至周五(6月1日)跟踪的所有指数维持看空。
策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱RPS;
2.计算相应指数上行波动率、下行波动率,并计算二者差值;
3.计算当天波动率差值的移动均值(天数由RPS 值确定、RPS 值越大相就取的天数越多;
4.观察前一天的趋势(波动率差值的移动均值),如为正就持有或卖入、否则就空仓或卖出。