金融工程:市场情绪一览

类别:投资策略 机构:天风证券股份有限公司 研究员:吴先兴 日期:2018-05-18

情绪面 今日A股3426只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停39只,自然跌停2只,分别占比1.14%和0.06%。涨停封板率为61.90%,连板率为20.00%。

    今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,创60日新高的个股155只,较上一交易日减少46只,占比4.52%,高于过去1年平均水平;创60日新低的个股10只,较上一交易日减少1只,占比0.29%,低于过去1年平均水平。 今日A股非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,形成多头排列看涨个股678只,较上一交易日增加125只,占比19.79%;形成空头排列看跌个股655只,较上一交易日减少192只,占比19.12%。

    今日大宗交易总成交额为303754.54万元,较上一交易日有所增加,折价率增加至5.04%。

    资金面 昨日沪深两市两融余额9842.40亿元,周环比上升0.02%。融资买入额390.92亿元,融券卖出额10.35亿元,净买入额380.57亿元,较上一交易日367.77亿元有所上升。

    今日,沪股通资金净流入7.89亿元(人民币);港股通资金净流出1.63亿元(人民币),较上一交易日有所下降;资金净流向变为北向,净流入9.52亿元。今日,深港通方面,深股通净流入13.97亿元,港股通净流入6.08亿元。

    衍生品及其他

    截至今日收盘,沪深300期指IF1805报收3869.00,下跌0.21%,贴水0.07%;沪深300报收3871.62点,下跌0.18%。 截至今日收盘,上证50期指IH1805报收2718.60,下跌0.20%,升水0.05%;上证50报收2717.24点,下跌0.21%。 截至今日收盘,中证500期指IC1805报收6011.00,下跌0.20%,贴水0.30%;中证500报收6029.23点,下跌0.21%。

    今日波动率指数为24.03,较上一交易日上升52.65%,今日该指数略有上升,50ETF报收2.71,较上一交易日下跌0.11%。 截至今日收盘,PCR(成交量)和PCR(持仓量)分别为0.86和0.63,较上一周环比分别上升14.27%和上升12.01%。

    今日统计交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金(日成交额大于1000万元),平均整体折价率为0.7749%,整体折价率波动较小,部分品种套利机会不明显。

    风险提示:本报告为市场情况监控,不构成投资建议。

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