第16周股市资金跟踪:市场资金流入减少,宏观流动性短紧长松

上周市场情绪继续回落。上周A股:日均换手率0.82%(前值0.77%);日均成交356亿股(前值333亿股);日均成交额4681亿元(前值4455亿元)。但两融成交占比上升0.2个百分点,为8.6%;主板日均主动净卖出193亿元(前值110亿元),中小板日均主动净卖出59亿元(前值39亿元),创业板日均主动净卖出50亿元,基本持平;上周新增投资者数量为28.92万(前值15.78万),其中机构投资者持平(前值增加0.02万),个人投资者28.92万(前值15.76万);股指期货持仓方面,上证50环比下跌2.26%,沪深300环比下跌35.87%,中证500环比增加0.25%。上周解禁312亿(前值402亿),本周解禁1310亿。

    上周市场资金流入47亿(前值118亿)。流入方面:公募基金新发行52.24亿元(前值51.63亿元);陆股通整体净流入146.23亿(前值亿元),二级市场活跃个股方面,陆股通净买入前五是食品饮料(33.73亿元,前值23.99亿元)、非银金融(18.32亿元,前值9.74亿元)、家电(12.07亿元,前值5.66亿元)、电子元器件(10.89亿元,前值4.69亿元)、医药(9.15亿元),净卖出的行业为交通运输(1.06亿元,前值0.69亿元)。流出方面:IPO融资规模14.56亿(前值27.54);交易费用上周净流出51.52亿(前值49.03亿);两融余额减少81亿(前值增加19.1亿元);重要股东二级市场减持4.44亿元(前值增持3.21亿元),增持前三为交通运输(0.62亿元)、建筑(0.30亿元)、基础化工(0.10亿元);减持前三为农林渔牧(3.65亿元)、计算机(0.76亿元)、房地产(0.45亿元)。

    宏观流动性方面:短紧长松。短端利率方面,公开市场操作上周净投放4800亿元,其中DR007收于为3.04%(前值2.70%),R007-DR007上周收于1.55%(前值0.09%)。长端利率方面,1年期国债收益率上周收于3.00%(前值3.2%),5年期国债收益率上周收于3.33%(前值3.52%),10年期国债收益率上周收于3.50%(前值3.71%)。

    风险提示:1、美债收益率超预期上升。2、人民币汇率超预期波动。