量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-0.66%
量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。
组合本周表现:跑输市场0.66%
本周(截止到2018年3月9日)组合获得超额收益-0.66%。模拟组合绝对收益为1.63%,沪深300指数涨幅为2.3%。组合的超额收益为-0.66%,日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为:-0.32%、0.05%、-0.09%、-0.13%、-0.19%。
本期模拟组合绝对收益为2.91%,超额收益为0.11%
截止至2018年3月9日收盘,模拟组合总体收益为2.91%,跟踪标的指数沪深300收益为2.8%,超额收益为0.11%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
模拟组合月度收益情况
截止至2018年3月9日模拟组合在最近十二个月获取5.69%的超额收益率,十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为:-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.26%、0.11%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2018年3月9日)共进行了112次换仓。组合累计获得了645.78%,沪深300指数同期累计收益率为218.21%,组合超额收益为295.99%。组合日胜率62.7%、月胜率81.08%,季度胜率91.89%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。