量化模型1号选股周报:本周组合超额收益-1.16%

量化模型1号选股模型历史绩效

    国信金工-量化模型1号自2013年在Wind 组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。

    组合本周表现:跑输市场1.16%

    本周(截止到2017年11月17日)组合获得超额收益-1.16%。模拟组合绝对收益为-0.94%,沪深300指数涨幅为0.21%。组合的超额收益为-1.16%,日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为:0.27%、0.3%、-0.28%、-0.12%、-1.35%。

    本期模拟组合绝对收益为1.22%,超额收益为-1.58%截止至2017年11月17日收盘,模拟组合总体收益为1.22%,跟踪标的指数沪深300收益为2.84%,超额收益为-1.58%。

    模拟组合月度收益情况

    截止至2017年11月17日模拟组合在最近十二个月获取5.21%的超额收益率,十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为:0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.07%。

    量化模型1号策略量化绩效评价

    从(2009年1月7日)第一期到最新一期(2017年11月17日)共进行了108次换仓。组合累计获得了636.47%,沪深300指数同期累计收益率为218.84%,组合超额收益为290.83%。 组合其日胜率62.72%、月胜率82.24%,季度胜率91.66%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。