行业轮动策略周报:行业指数涨跌参半,相似羊群再获收益
相似性匹配行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008年起),策略获得127.55%的超额收益,胜率为60.34%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-4.24%的超额收益,胜率37.50%,最大回撤为6.38%。本周获得1.35%的超额收益。
羊群效应行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2006年起),策略获得425.4%的超额收益,胜率为56.2%,累计最大回撤为14.7%;2017年以来获得6.9%的超额收益,胜率为53.8%,最大回撤为4.2%。本周获得2.30%的超额收益。
因子极值行业轮动策略跟踪。
全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益288.01%,胜率71.93%,累计最大回撤为4.39%;2017年以来获得8.13%的超额收益,胜率75.00%,最大回撤为1.29%。本周获得-1.32%的超额收益。