东海证券金融工程日报

类别:宏观经济 机构:东海证券股份有限公司 研究员:丁竞渊 日期:2019-06-17

最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(0.40%)涨幅最大,沪深300(-0.15%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.13%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数涨跌不一,上证50(1.95%)涨幅最大,中证500(-2.56%)跌幅最大。

    行业。

    最新1个交易日,各行业涨跌不一,传媒(1.38%)涨幅最大,家用电器(-1.25%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,有色金属(5.65%)涨幅最大,仅通信(-0.07%)下跌;近1个月来,多数行业下跌,有色金属(10.89%)涨幅最大,纺织服装(-6.30%)跌幅最大。

    两融。

    06月12日两融余额增加,为9127.02亿元,其中融资余额增加,为9047.55亿元,融券余额减少,为79.47亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.38%),IF1906(-0.46%),IC1906(-0.80%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-17.53%),IF1906为(-20.79%),IC1906为(-36.53%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。

    远月购1912月2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.22%)。

    近月合约中购1906月2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.48%)。

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徐工机械 买入 -- 研报
石大胜华 买入 -- 研报
完美世界 买入 35.50 研报
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汽车制造 358 32 213
钢铁行业 345 28 211
化工行业 288 53 95
电子器件 273 50 156
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