东海证券金融工程日报

市场数据:

    主要指数。

    最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-0.90%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.52%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.11%)上涨,中小板指数(-4.00%)跌幅最大。

    行业。

    最新1个交易日,各行业普遍下跌,仅有色金属(1.42%)上涨,非银金融(-1.27%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,有色金属(6.44%)涨幅最大,仅医药生物(-0.90%)下跌;近1个月来,多数行业下跌,有色金属(9.84%)涨幅最大,医药生物(-6.72%)跌幅最大。

    两融。

    06月11日两融余额增加,为9112.72亿元,其中融资余额增加,为9029.77亿元,融券余额增加,为82.95亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、食品饮料的融券余额居前。

    股指期货。

    最新1个交易日,各主力合约中,IH1906(-0.33%),IF1906(-0.41%),IC1906(-0.97%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1906为(-13.24%),IF1906为(-16.59%),IC1906为(-39.27%)。

    期权。

    最近几个交易日期权主力合约隐含波动率低位震荡。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近月合约中购虚值大于沽虚值。远月购1912月2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示7.24%)。近月合约中购1906月2.800元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.61%)。