工智能选股周报:今年Stacking超额收益为7.69%

本周全A选股(沪深300行业市值中性)朴素贝叶斯表现最好

    本周沪深300涨跌幅为-5.15%。本周3个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型本周获得绝对收益-4.40%,超额收益0.75%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-4.68%,超额收益1.69%。2018年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型2018年以来获得绝对收益-16.41%,超额收益4.57%。2018年以来RankIC均值最高的模型是Stacking,该模型RankIC均值为0.119。

    本周全A选股(中证500行业市值中性)XGBoost表现最好

    本周中证500涨跌幅为-4.52%。本周2个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是XGBoost,该模型本周获得绝对收益-4.18%,超额收益0.35%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-5.51%,超额收益2.06%。2018年以来超额收益最高的模型是Stacking,该模型2018年以来获得绝对收益-16.46%,超额收益7.69%。2018年以来RankIC均值最高的模型是Stacking,该模型RankIC均值为0.119。

    本周沪深300指数内选股神经网络表现最好

    本周沪深300涨跌幅为-5.15%。本周6个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是神经网络,该模型本周获得绝对收益-4.26%,超额收益0.89%。最近一月超额收益最高的模型是神经网络,该模型最近一月获得绝对收益-4.31%,超额收益2.06%。2018年以来超额收益最高的模型是XGBoost,该模型2018年以来获得绝对收益-16.32%,超额收益4.66%。2018年以来RankIC均值最高的模型是随机森林,该模型RankIC均值为0.109。

    本周中证500指数内选股随机森林表现最好

    本周中证500涨跌幅为-4.52%。本周5个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是随机森林,该模型本周获得绝对收益-3.46%,超额收益1.06%。最近一月超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型最近一月获得绝对收益-5.51%,超额收益2.05%。2018年以来超额收益最高的模型是朴素贝叶斯,该模型2018年以来获得绝对收益-20.00%,超额收益4.15%。2018年以来RankIC均值最高的模型是朴素贝叶斯,该模型RankIC均值为0.091。

    本周中证800指数内选股随机森林表现最好

    本周中证800涨跌幅为-4.99%。本周6个模型跑赢基准,超额收益最高的模型是随机森林,该模型本周获得绝对收益-4.12%,超额收益0.87%。最近一月超额收益最高的模型是随机森林,该模型最近一月获得绝对收益-4.19%,超额收益2.49%。2018年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型2018年以来获得绝对收益-15.37%,超额收益6.44%。2018年以来RankIC均值最高的模型是神经网络,该模型RankIC均值为0.094。

    风险提示:通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结,存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低,使用须谨慎。