量化周报:创业板短期将冲高回落

摘要:

    择时方面:截至2015年10月9日,大盘均线强弱指数最新值97,短期反弹将冲高回落,中期调整没有结束。大盘活力指数最新值19%,中期调整尚未结束,短期30分钟级别反弹临近尾声。

    风格与行业配置方面:上期相似匹配模型周度跑赢沪深2.90%,本周推荐计算机60%、餐饮旅游24%、轻工制造9%、综合6%。

    选股方面:多因子风格中性选股模型,截止2015年10月9日,10月风格中性多因子选股组合沪深300多头跑赢基准0.39%,月中暂无回撤。中证500多头跑赢基准1.20%,月中暂无回撤。多因子选股,9月多因子组合沪深300多头跑赢基准3.04%,空头跑输基准3.44%,中证500多头跑赢基准0.84%,空头跑输基准1.50%。多因子行业中性选股,9月多因子行业中性沪深300多空组合收益1.66%,中证500多空组合收益1.99%。

    程序化交易R-breaker模型:模型上两周共交易8笔,亏损5.6%。2012年以来,模型累计收益率67.6%,盈利交易比例47.0%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。