量化选股周报:融资融券专刊
投资要点:
配对交易策略。上上周我们跟踪的股票对有3 对平仓,均实现盈利。本周提醒投资者关注冀中能源&崇州煤业等4 对股票的配对交易机会。
量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现,我们据此建立了两类量化选股模型--持续增长型和困境反转型。持续增长型模型的收益为-2.42%,超额收益为-1.36%;困境反转型模型未选出可交易股票。本周持续增长型模型选出南京中北(000421)等5 个股票;困境反转型模型选出1 个股票:文化长城(300089)。
融资融券标的股投资评级。报告第三部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资融券标的股票的投资评级,以供投资者参考。