量化周报:市场30分钟级别反弹将得以延续

摘要:

    择时方面,截至2015年7月11日,大盘均线强弱指数最新值65,周内最低值触及45,反弹行情开启,下周将继续震荡上行。大盘活力指数最新值11.1%,大盘将震荡上行。

    风格与行业配臵方面:上期相似匹配模型周度跑输沪深3008.78%,本周推荐非银金融43%、计算机30%、传媒27%。关联规则方面,上月行业关联轮动策略跑输沪深300指数9.38%,跑输中证500指数5.90%。本月推荐银行、煤炭、家电、非银行金融、房地产。

    选股方面:多因子风格中性选股,截止2015年7月10日,7月风格中性多因子选股组合沪深300多头跑输基准0.55%,月中最大回撤3.61%。中证500多头跑赢基准0.83%,月中最大回撤3.73%。多因子选股,截至2015年7月10日,7月多因子组合沪深300多头跑输基准7.86%,空头跑输基准23.33%,中证500多头跑输基准13.53%,空头跑输基准24.81%。多因子行业中性选股,截至2015年7月10日,7月多因子行业中性沪深300多空组合收益4.09%,中证500多空组合收益6.05%。PIN模型选股,模型给出本周多空股票组合。上周模型取得-8.72%的收益;2015年以来,模型累计收益率16.31%,最大回撤收益率8.72%。

    程序化交易R-breaker模型:模型上周共交易4笔,盈利5.6%。2012年以来,模型累计收益率59.1%,盈利交易比例47.4%,平均盈亏比1.3,最大回撤收益率12.3%。