安信期货程序化交易定期报告

程序化交易简介。程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。安信期货自主开发了多品种多周期程序化策略,采取分散投资原则,有效规避了单个品种及周期的不利风险,能够保持相对稳定投资收益。

    安信期货50万组合产品。初始总资金50万,20%仓位交易。交易品种包括橡胶,焦炭,甲醇,螺纹钢,白糖,棕榈油,豆粕,共七个品种。

    50万组合产品历史回测表现:从2011年5月1日至2014年5月30日,综合策略总收益率136.33%,净利润681639.98,年化收益率43.98%,最大回撤-11.63%。

    50万组合产品模拟盘交易表现:从2014年6月3日开始模拟盘交易,最大仓位20%。截止1月27日,模拟交易策略组合总收益22.37%,净利润为111568.67,总最大回撤-6.86%,发生在2014年11月18日。