衍生品日刊:多头反复试探,空头仍占上风!

沪深300股指期货当月合约贴水3点,有所扩大。四个合约成交量合计712345手,较前日跌7.66%;总成交金额约5063.54亿元,较前日跌7.56%;持仓量总计106612手,较前日涨5.75%。

    昨日期指整体呈低开低走的局势,从主力合约盘中价格和持仓量的走势来看,上午11点左右由于空头的平仓和多头的加仓有一波反弹,但下午两点左右即被空头加仓反扑。当月合约期现基差由-2.4下跌至-2.8,下月合约跨期基差微跌0.2。当月合约持仓量大幅上涨,前20大会员多空头分别开仓2967和2723手,双方差别不大,但要注意本周以来多头主力交替开平仓的行为暗示其反复试探的谨慎心态,而空头则在稳步加仓,因此空头的气势仍占上风。

    11月6日上交所融资买入920931.39万元,融资偿还额879674.34万元,融资余额达到2056.83亿元;上交所融资买入金额最多的5只股票为兴业银行(28761.54万元)、海通证券(22543.40万元)、浦发银行22258.33万元)、海油工程(21134.00万元)、辽宁成大(18447.93万元);上交所融资余额最大的2只股票中国平安(790747.07万元)、浦发银行633731.42万元);上交所融券卖出最多的2只股票为浦发银行(11445.15万元)、兴业银行(10714.36万元);11月5日深交所融资买入554796.71万元,融资偿还额429813.80万元,融资余额达到1048.99亿元。深交所融资买入金额最多的5只股票为苏宁云商(44568.82万元)、兴蓉投资(17723.11万元)、平安银行13871.72万元)、长江证券(9615.53万元)、宝莫股份(9419.42万元);深交所融资余额最大的2只股票为苏宁云商(359824.32万元)、平安银行328687.44万元);深交所融券卖出量最多的2支股票为平安银行8529.66万元)、苏宁云商(5123.30万元)。

    11月6日香港卖空成交金额为46.01亿元,卖空个股数为409只。卖空金额最大的五只股票为民生银行(3.64亿元)、腾讯控股(3.64亿元)、南方A50ET(2.68亿元)、安硕A50中国(2.44亿元)、中国银行(1.36亿元)。兴业太阳能(0750.hk)卖空量突增至76万股。

    香港权证市场总共成交101亿元,其中认购46亿、认沽13亿、牛证21亿和熊证21亿元。

    权证资金流显示,认购资金净流入最多的是和记黄埔(496万元)、中国人寿(389万元)、农业银行(282万元),净流出最多的是汇丰控股(756万元)、中国移动(286万元)、中国海洋石油(120万元);认沽资金净流入最多的是中国移动(58万元)、恒生指数(57万元)、汇丰控股(56万元),净流出最多的是中国人寿(60万元)、安硕A50中国(53万元)、建设银行(18万元)。

    友邦保认购资金净流入出现异动,共流入512万元,主要是27710,共流入218万元;认沽无流入异动股。

    2823(新华富时A50基金)收报9.83元,跌0.51%,认购资金净流入271万元,认沽资金净流出53万元,卖空量2484万股。