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| 中邮核心优势灵活配置混合A(590003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 99934 | ||||||||
| 基金代码 | 590003 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2010年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更正。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计 本报告期自2010年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心优势灵活配置混合 交易代码 590003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月28日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,401,497,910.09 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国经济结构调整过程中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析，采用灵活的大类资产配置策略，应用系统化的风险管理工具准确跟踪和全程监控投资组合风险，力求在较低的风险水平上，为投资者提供超越业绩比较基准的收益。本基金重点投资核心优势企业，因为这类企业能够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润，投资这类公司能够增强基金对证券市场系统性风险的抵御能力，充分分享中国经济结构调整过程中的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券部分的业绩比较基准为上证国债指数。 整体业绩比较基准=沪深300指数×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行） 信息披露负责人 姓名 侯玉春 李芳菲 联系电话 010-82295160－157 010-66060069 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn 客户服务电话 010－58511618 400－880－1618 95599 传真 010-82295155 010-63201816 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金年度报告/半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日） 本期已实现收益 -169,698,875.20 本期利润 -703,600,691.13 加权平均基金份额本期利润 -0.1796 本期加权平均净值利润率 -17.85% 本期基金份额净值增长率 -13.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年06月30日） 期末可供分配利润 -560,009,793.04 期末可供分配基金份额利润 -0.1272 期末基金资产净值 3,841,488,117.05 期末基金份额净值 0.873 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -5.80% 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.72% 1.33% -4.47% 1.00% -1.25% 0.33% 过去三个月 -17.09% 1.51% -14.19% 1.09% -2.90% 0.42% 过去六个月 -13.59% 1.41% -16.91% 0.95% 3.32% 0.46% 自基金合同生效起至今 -5.80% 1.41% -12.86% 0.97% 7.06% 0.44% 注：1.本基金基金合同生效日为2009年10月 28日。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.关于业绩基准的说明 本基金业绩衡量基准＝沪深300指数×60%＋上证国债指数×40% 沪深300指数作为按自由流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和上海国债指数每日分别计算收益率，然后按60%、40%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理四只开放式基金产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理简介 姓 名 职 务 任本基金经理期限 证券从业年限 说 明 任职日期 离任日期 李安心 基金经理 2009年10月28日 ---- 6年 复旦大学金融学硕士，曾任金元证券有限责任公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员、中邮核心优选基金经理助理。 注： 基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司已制定了较为完善的公平交易制度，并得到了有效执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 我公司旗下开放式混合型基金仅中邮核心优势一只，没有与此投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内未出现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，政府调控力度持续加强。房地产调控措施陆续出台，商品房销量大幅萎缩。地方财政风险开始暴露，融资平台清理不断推进。通胀率温和上行，信贷控制力度加大，流动性不断收紧。经济增速开始放缓，趋势性下行风险加大。同时，欧洲政府债务危机再度引起全球金融市场动荡，市场风险厌恶系数提高。 对未来经济前景预期的悲观因素不断增加，市场估值水平持续下滑。同时，流动性紧缩也对市场的资金供给产生压力。上证综指波动区间持续下移，上半年下跌幅度达到27％。钢铁、化工、有色、地产等投资品及汽车等可选消费品跌幅较大。餐饮旅游、纺织服装、食品饮料、医药生物等消费品表现良好。电子信息、新能源等新兴产业在政府政策的推动下表现活跃。 债券市场在通涨压力上升、经济前景预期悲观以及政府信贷控制导致银行资金运用压力加大的背景下区间震荡，长期债表现相对较好。 根据对经济以及市场形势的判断，本基金在上半年的操作中，适当降低股票配置比例，保持在70％以下，债券配置比例在20％左右。在股票的配置上，以信息技术、商业、酒店旅游为重点，并在市场调整中逢低介入地产、建筑、汽配、医药等行业。从流动性和控制风险的角度出发，债券配置以央票和短融为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年6月30日，本基金份额净值为0.873元，累计净值0.953元。本报告期份额净值增长率为-13.59%，同期业绩比较基准增长率为-16.91%。基金业绩表现好于基准。 2、行情回顾及运作分析 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 各项经济指标已经开始回落，显示经济调整正在进行。但同时房地产销量开始企稳，汽车销量好于市场预期，显示经济内生增长的动力依然较强。政府政策正变的更具弹性。对房地产市场的调控力度仍在维持，但推出了规模庞大的保障房建设计划。理顺收入分配体系和社会保障体系、刺激国内消费以及鼓励新兴产业的各项政策在陆续推出。这些都将有利于中国经济更加稳健和可持续的增长。总体上，预计经济下滑在下半年仍将继续，但幅度将好于预期。 经济下滑和政策对冲的博弈将在下半年继续进行，市场在修正之前过度悲观的预期之后，将再度进入区间震荡格局。而房价以及物价指数的走向将成为这一格局能否维持的重要影响因素。经济结构调整导致传统的投资品产业存在天花板，而消费和新兴产业将持续受益。 在这种市场环境下，本基金将适度提高股票仓位，重点配置符合经济结构调整方向的行业和公司，以消费类行业（食品饮料、商业零售、旅游传媒、家电汽车等）和先进制造业（TMT、节能减排新能源、高铁、智能电网等）为主。同时，根据经济形势的变化，在投资品类行业估值调整过度时，适度增加对投资品的配置（如工程机械、建筑建材）。较低的收益率水平导致债券市场上涨空间有限，本基金将继续保持较低的组合久期，并在市场调整时适度拉长。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金根据相关法律法规的规定及《基金合同》的约定于2010年03月26日实施了利润分配，利润分配总额为86,633,843.24元。照相关法律法规的规定、《基金合同》的约定及基金实际运作情况，截止2010年6月30日本基金未能满足利润分配条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金管理人--中邮创业基金管理有限公司2010年01月01日至2010年06月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2010年8月 20 日 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2010年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 548,018,769.11 3,683,519.82 结算备付金 16,038,987.16 744,253,010.34 存出保证金 4,625,104.63 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 3,363,468,576.80 3,239,507,335.02 其中：股票投资 2,574,951,084.80 3,239,507,335.02 基金投资 - - 债券投资 788,517,492.00 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 6,292,361.49 295,871.34 应收股利 1,863,920.21 - 应收申购款 - 293,989,976.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 50,411.43 - 资产总计 3,940,358,130.83 4,281,979,712.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 80,809,028.37 117,344,828.19 应付赎回款 1,786,263.03 75,275,102.63 应付管理人报酬 5,055,938.94 5,142,302.90 应付托管费 842,656.51 857,050.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 9,161,121.78 11,168,827.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,215,005.15 573,696.07 负债合计 98,870,013.78 210,361,807.41 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 4,401,497,910.09 3,914,462,791.17 未分配利润 6.4.7.10 -560,009,793.04 157,155,114.36 所有者权益合计 3,841,488,117.05 4,071,617,905.53 负债和所有者权益总计 3,940,358,130.83 4,281,979,712.94 注：报告截止日2010年06月30日，基金份额净值0.873元，基金份额总额4,401,497,910.09份。 6.2 利润表 会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010年01月01日 至2010年06月30日 一、收入 -636,662,613.69 1.利息收入 8,456,398.02 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,254,764.25 债券利息收入 4,174,687.61 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 26,946.16 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -113,920,464.01 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -125,977,087.90 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 79,509.50 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 11,977,114.39 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -533,901,815.93 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,703,268.23 减：二、费用 66,938,077.44 1．管理人报酬 29,213,464.21 2．托管费 4,868,910.73 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 32,591,750.85 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 263,951.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -703,600,691.13 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -703,600,691.13 注：本基金基金合同生效日为2009年10月28日，因此无上年度比较数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日至2010年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日 至2010年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,914,462,791.17 157,155,114.36 4,071,617,905.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - -703,600,691.13 -703,600,691.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 487,035,118.92 73,069,626.97 560,104,745.89 其中：1.基金申购款 2,559,759,560.00 162,914,574.23 2,722,674,134.23 2.基金赎回款 -2,072,724,441.08 -89,844,947.26 -2,162,569,388.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -86,633,843.24 -86,633,843.24 五、期末所有者权益（基金净值） 4,401,497,910.09 -560,009,793.04 3,841,488,117.05 注：1.本基金基金合同生效日为2009年10月28日，因此无上年度比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1，6.2，6.3，6.4财务报表由下列负责人签署： 周克 周克 刘弢 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2009]811号《关于核准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2009年10月28日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集3,942,346,068.45元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2009)第079号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，债券资产占基金资产的15%-65%，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%（此前按100%）计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 3．基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4.基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 6.4.8 本报告期的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日至2010年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 29,213,464.21 其中：支付给销售机构的客户维护费 5,630,349.68 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日至2010年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,868,910.73 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年01月01日至2010年06月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 548,018,769.11 3,926,980.17 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.9 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 1. 2010-03-26 2010-03-26 0.300 57,980,955.15 28,652,888.09 86,633,843.24 合计 - - 0.300 57,980,955.15 28,652,888.09 86,633,843.24 6.4.10 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末本基金未持有暂时停牌流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本期末本基金未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,574,951,084.80 65.35 其中：股票 2,574,951,084.80 65.35 2 固定收益投资 788,517,492.00 20.01 其中：债券 788,517,492.00 20.01 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 564,057,756.27 14.31 6 其他各项资产 12,831,797.76 0.33 7 合计 3,940,358,130.83 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 905,140,791.02 23.56 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 42,129,442.32 1.10 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 77,859,895.68 2.03 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 183,831,157.30 4.79 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 429,450,421.06 11.18 C8 医药、生物制品 135,107,250.66 3.52 C99 其他制造业 36,762,624.00 0.96 D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,409,926.50 0.58 E 建筑业 193,220,619.36 5.03 F 交通运输、仓储业 203,980,688.63 5.31 G 信息技术业 311,649,442.64 8.11 H 批发和零售贸易 639,838,828.91 16.66 I 金融、保险业 - - J 房地产业 141,545,676.87 3.68 K 社会服务业 84,389,972.95 2.20 L 传播与文化产业 - - M 综合类 72,775,137.92 1.89 合计 2,574,951,084.80 67.03 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002152 广电运通 6,081,818 195,712,903.24 5.09 2 600655 豫园商城 8,060,797 178,304,829.64 4.64 3 600284 浦东建设 15,767,200 173,596,872.00 4.52 4 600330 天通股份 20,422,205 164,602,972.30 4.28 5 600631 百联股份 10,449,941 137,416,724.15 3.58 6 000066 长城电脑 17,036,803 129,309,334.77 3.37 7 000926 福星股份 15,133,979 125,309,346.12 3.26 8 600827 友谊股份 6,496,033 100,298,749.52 2.61 9 600115 东方航空 14,247,160 98,732,818.80 2.57 10 600410 华胜天成 6,656,897 77,952,263.87 2.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600631 百联股份 261,009,087.38 6.41 2 000066 长城电脑 248,143,449.40 6.09 3 600330 天通股份 244,385,944.22 6.00 4 600655 豫园商城 243,346,621.08 5.98 5 600827 友谊股份 218,820,984.78 5.37 6 002152 广电运通 218,140,153.73 5.36 7 600879 航天电子 211,205,844.06 5.19 8 600571 信雅达 205,460,297.53 5.05 9 600805 悦达投资 202,759,441.25 4.98 10 600028 中国石化 202,662,131.08 4.98 11 600284 浦东建设 200,502,498.30 4.92 12 600009 上海机场 196,120,268.63 4.82 13 600115 东方航空 193,867,064.07 4.76 14 002017 东信和平 179,341,061.80 4.40 15 600166 福田汽车 178,986,308.46 4.40 16 000926 福星股份 177,079,290.26 4.35 17 600718 东软集团 175,486,377.59 4.31 18 600824 益民商业 171,983,244.35 4.22 19 000419 通程控股 165,001,837.96 4.05 20 000651 格力电器 164,053,132.07 4.03 21 600496 精工钢构 155,965,269.62 3.83 22 600628 新世界 155,113,925.78 3.81 23 000032 深桑达Ａ 147,140,278.81 3.61 24 600326 西藏天路 144,864,596.34 3.56 25 000755 山西三维 138,740,184.72 3.41 26 600664 哈药股份 137,448,057.17 3.38 27 000024 招商地产 134,344,339.08 3.30 28 600900 长江电力 129,585,414.11 3.18 29 600875 东方电气 125,987,074.57 3.09 30 600812 华北制药 122,847,284.55 3.02 31 600030 中信证券 121,092,655.70 2.97 32 000718 苏宁环球 114,465,276.24 2.81 33 600368 五洲交通 112,901,063.86 2.77 34 600739 辽宁成大 112,624,431.99 2.77 35 600874 创业环保 108,909,430.81 2.67 36 600410 华胜天成 104,604,983.17 2.57 37 000544 中原环保 104,385,437.71 2.56 38 000069 华侨城Ａ 101,830,037.56 2.50 39 600749 西藏旅游 97,776,179.40 2.40 40 002194 武汉凡谷 97,775,381.23 2.40 41 600259 广晟有色 97,300,510.92 2.39 42 000752 西藏发展 90,122,754.47 2.21 43 000858 五 粮 液 89,700,598.96 2.20 44 600770 综艺股份 88,967,581.28 2.19 45 600272 开开实业 87,762,990.39 2.16 46 002310 东方园林 84,495,770.07 2.08 47 000527 美的电器 83,983,062.93 2.06 48 600396 金山股份 83,787,418.03 2.06 49 601318 中国平安 82,744,704.26 2.03 50 600036 招商银行 81,917,935.22 2.01 .注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600028 中国石化 294,015,494.89 7.22 2 600009 上海机场 279,237,110.69 6.86 3 600030 中信证券 277,643,161.04 6.82 4 000623 吉林敖东 248,007,344.11 6.09 5 000066 长城电脑 246,857,215.05 6.06 6 600036 招商银行 244,175,249.29 6.00 7 600655 豫园商城 227,102,873.38 5.58 8 600159 大龙地产 205,917,061.75 5.06 9 600664 哈药股份 193,379,261.42 4.75 10 600571 信雅达 189,104,328.28 4.64 11 600628 新世界 178,456,133.34 4.38 12 601006 大秦铁路 147,327,055.42 3.62 13 600879 航天电子 144,150,693.47 3.54 14 000651 格力电器 141,688,212.85 3.48 15 002017 东信和平 141,381,574.42 3.47 16 000024 招商地产 136,109,167.23 3.34 17 600900 长江电力 135,733,081.76 3.33 18 600875 东方电气 135,674,963.05 3.33 19 002238 天威视讯 135,619,139.38 3.33 20 002018 华星化工 133,749,325.01 3.28 21 600631 百联股份 129,244,570.85 3.17 22 000419 通程控股 121,911,822.55 2.99 23 600874 创业环保 117,711,193.44 2.89 24 600153 建发股份 116,103,874.39 2.85 25 600496 精工钢构 115,897,825.20 2.85 26 000544 中原环保 115,175,645.13 2.83 27 600368 五洲交通 111,854,357.20 2.75 28 000752 西藏发展 110,224,483.51 2.71 29 600197 伊力特 110,117,965.67 2.70 30 000755 山西三维 109,046,394.54 2.68 31 600259 广晟有色 107,766,101.43 2.65 32 000069 华侨城Ａ 105,379,992.32 2.59 33 600718 东软集团 103,987,830.20 2.55 34 002310 东方园林 103,147,777.51 2.53 35 601328 交通银行 100,762,838.40 2.47 36 002194 武汉凡谷 99,711,984.87 2.45 37 600805 悦达投资 99,295,861.30 2.44 38 600770 综艺股份 95,524,576.58 2.35 39 600812 华北制药 93,732,863.47 2.30 40 600258 首旅股份 93,224,974.16 2.29 41 601601 中国太保 92,741,844.26 2.28 42 600115 东方航空 88,935,995.84 2.18 43 000858 五 粮 液 87,799,429.09 2.16 44 600824 益民商业 86,950,414.74 2.14 45 600827 友谊股份 85,147,571.78 2.09 46 600272 开开实业 83,789,673.58 2.06 47 600837 海通证券 82,398,412.46 2.02 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,669,247,798.27 卖出股票收入（成交）总额 10,676,399,129.05 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,645,682.20 0.77 2 央行票据 199,580,000.00 5.20 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 549,727,000.00 14.31 6 可转债 9,564,809.80 0.25 7 其他 - - 8 合计 788,517,492.00 20.53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801044 08央行票据44 1,000,000 101,760,000.00 2.65 2 1081110 10中铝业CP01 1,000,000 99,950,000.00 2.60 3 1001028 10央行票据28 1,000,000 97,820,000.00 2.55 4 0981228 09振华CP01 500,000 50,230,000.00 1.31 5 1081066 10方正CP01 500,000 50,060,000.00 1.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 否 7.9.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库. 否 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,625,104.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,863,920.21 4 应收利息 6,292,361.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 50,411.43 8 其他 - 9 合计 12,831,797.76 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 97,178.00 45,293.15 668,363,498.27 15.18% 3,733,134,411.82 84.82% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 份额单位：份 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 201997.76 0.0046% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年10月28日）基金份额总额 3,942,346,068.45 本报告期期初基金份额总额 3,914,462,791.17 本报告期基金总申购份额 2,559,759,560.00 减：本报告期基金总赎回份额 2,072,724,441.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,401,497,910.09 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本公司董事会通过,自2010年5月12日起，增聘王丽萍女士为中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理，2010年5月26日起，王海涛女士不再担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币肆万元整，目前该会计师事务所为本基金提供审计服务年限为2009年10月28日至2009年12月31日。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交 金额 占当期债券 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券股份有限公司 1 3,656,693,807.77 17.13% 15,760,500.61 17.15% 3,108,171.28 17.37% - 国信证券股份有限公司 1 4,572,493,947.08 21.42% 3,715,188.03 20.76% - 广发证券股份有限公司 1 2,004,829,344.76 9.39% 1,704,097.54 9.52% - 申银万国证券股份有限公司 1 4,670,226,396.86 21.88% 15,259,073.46 16.61% 3,969,674.17 22.18% - 湘财证券有限责任公司 1 - - - - 退租 齐鲁证券有限公司 1 961,202,085.92 4.50% 817,014.09 4.57% - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 安信证券股份有限公司 1 - - - - - 平安证券有限责任公司 1 - - - - - 长城证券有限责任公司 1 862,720,174.34 4.04% 733,307.31 4.10% - 民生证券有限责任公司 2 1,496,801,292.63 7.01% 60,853,749.32 66.24% 1,272,278.24 7.11% - 兴业证券股份有限公司 1 1,049,495,575.46 4.92% 892,065.25 4.99% - 渤海证券股份有限公司 1 730,020,314.19 3.42% 593,147.35 3.31% 新增 金元证券股份有限公司 1 1,341,163,988.31 6.28% 1,089,706.47 6.09% 新增 注：1.选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.湘财证券有限责任公司原租用交易单元因技术问题不能正常使用，本报告期内办理了退租手续。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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