最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根内需动力混合A(377020) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 99604 | ||||||||
| 基金代码 | 377020 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一〇年八月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 上投摩根内需动力股票 基金主代码 377020 交易代码 377020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4 月13 日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,052,100,201.84份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于内需增长背景下具 有竞争优势的上市公司，把握中国经济 和行业快速增长带来的投资机会，追求 基金资产长期稳定增值。 投资策略 （1）股票投资策略 在投资组合构建和管理的过程中，本基 金将采取“自上而下”与“自下而上”相结 合的方法。基金管理人在内需驱动行业 分析的基础上，选择具有可持续增长前 景的优势上市公司股票，以合理价格买 入并进行中长期投资。 （2）固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，一般市场情况 下，基金管理人不会积极追求大类资产 配置，但为进一步控制投资风险，优化 组合流动性管理，本基金将适度防御性 资产配置，进行债券、货币市场工具等 品种投资。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋 势分析为基础，结合经济趋势、货币政 策及不同债券品种的收益率水平、流动 性和信用风险等因素，重点选择那些流 动性较好、风险水平合理、到期收益率 与信用质量相对较高的债券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证 券投资基金中较高风险、较高收益的基 金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理 有限公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责人 姓名 朱戈宇 蒋松云 联系电话 8621-38794999 010-66105799 电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 021-38794888 95588 传真 8621-68881170 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年1月1日-2010年6月30日） 本期已实现收益 -81,912,225.86 本期利润 -1,806,940,252.22 加权平均基金份额本期利润 -0.1986 本期基金份额净值增长率 -16.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.0019 期末基金资产净值 9,034,811,109.81 期末基金份额净值 0.9981 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -9.50% 1.50% -6.02% 1.34% -3.48% 0.16% 过去三个月 -10.92% 1.68% -18.50% 1.45% 7.58% 0.23% 过去六个月 -16.00% 1.40% -22.11% 1.27% 6.11% 0.13% 过去一年 -4.97% 1.58% -14.53% 1.52% 9.56% 0.06% 过去三年 9.20% 1.77% -22.59% 1.92% 31.79% -0.15% 自基金合同生效起至今 16.87% 1.73% -12.92% 1.93% 29.79% -0.20% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同生效日为2007 年4 月13 日，图示时间段为2007 年4 月13 日至2010年6月30日。 2.本基金建仓期自2007 年4 月13 日至2007 年10 月12 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2010年6月底，公司管理的基金共有十一只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）；上投摩根行业轮动股票型证券投资基金，于2010年1月28日成立，首发规模为3,617,419,271.58份。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王孝德 本基金基金经理 2008-9-27 - 11年以上 毕业于浙江农业大学。历任（国泰）君安证券研究所研究员、德邦证券证券投资部副总经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理。2007年4月至2008年4月任宝康消费品证券投资基金基金经理，2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司，2009年4月起同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。 注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本报告期，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本报告期投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本报告期，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，中国A股市场出现了一定的下跌，特别是二季度一度出现了较大的跌幅。国内实体经济在一季度经历运行高点后，在二季度开始出现了明显的下行趋势；与此同时，货币政策则延续了年初以来的紧缩状态。经济预期向下与逐渐收紧的货币政策是导致上半年出现下跌的主要原因。从行业层面看，地产、上游资源类行业及部分传统制造业出现了较大的跌幅，医药、食品饮料、零售及部分新兴产业公司则表现出较强的抗跌特性。本基金在上半年对组合结构作了一定的调整，减持了部分制造业和金融业公司，增持了医药、食品饮料、旅游业等稳定增长类行业和公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年6月30日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金份额净值为0.9981元，本报告期份额净值增长率为-16.00%，同期业绩比较基准收益率为-22.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 企业盈利增长放缓和流动性收缩趋势延续条件下，我们认为总体上未来半年A股的机会有限，在这期间可能会出现一定的阶段性结构机会。但是，随着这一轮A股市场系统性风险的逐渐释放，正有越来越多的公司从长期角度看显现出投资价值。下半年本基金将继续持有消费品等长期成长预期明确的公司，适当关注通胀背景下价格弹性大的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基 金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程 进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基 金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值 委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关 基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估 值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成 员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在 任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金实际运作情况，本基金以2009年12月31日为收益分配基准日，于2010年1月28日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.8元，合计发放红利711,344,437.65元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年上半年，本基金托管人在对上投摩根内需动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年上半年，上投摩根内需动力股票型证券投资基金的管理人--上投摩根基金管理有限公司在上投摩根内需动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根内需动力股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为711,344,437.65元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根内需动力股票型证券投资基金2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 无。 §7 半年度财务会计报告（未经审计） 7.1资产负债表 会计主体：上投摩根内需动力股票型证券投资基金 报告截止日：2010年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 2,085,239,544.54 974,328,279.44 结算备付金 33,498,183.26 55,586,542.48 存出保证金 15,974,450.09 17,657,811.84 交易性金融资产 6,715,523,067.95 11,048,906,190.33 其中：股票投资 6,022,468,067.95 10,650,716,190.33 基金投资 - - 债券投资 693,055,000.00 398,190,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 290,000,000.00 - 应收利息 7,732,250.15 5,822,196.25 应收股利 - - 应收申购款 7,464,744.41 105,298,935.08 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 9,155,432,240.40 12,207,599,955.42 负债和所有者权益 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 84,946,788.07 275,866,839.88 应付赎回款 5,797,123.90 73,987,437.59 应付管理人报酬 12,169,238.02 14,809,994.15 应付托管费 2,028,206.32 2,468,332.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 14,940,441.15 23,770,999.06 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 739,333.13 1,057,761.47 负债合计 120,621,130.59 391,961,364.49 所有者权益： 实收基金 9,052,100,201.84 9,259,702,774.17 未分配利润 -17,289,092.03 2,555,935,816.76 所有者权益合计 9,034,811,109.81 11,815,638,590.93 负债和所有者权益总计 9,155,432,240.40 12,207,599,955.42 注 ：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.9981元，基金份额总额9,052,100,201.84份。 7.2 利润表 会计主体：上投摩根内需动力股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至2009年6月30日 一、收入 -1,652,489,703.45 4,685,904,119.68 1.利息收入 12,514,007.60 13,966,386.66 其中：存款利息收入 6,412,834.78 3,424,163.88 债券利息收入 6,101,172.82 10,542,222.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 58,863,433.52 1,762,005,027.89 其中：股票投资收益 33,866,753.88 1,709,459,260.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,700.00 5,470,526.24 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 24,999,379.64 47,075,241.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,725,028,026.36 2,908,585,672.74 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,160,881.79 1,347,032.39 减：二、费用 154,450,548.77 148,707,237.81 1．管理人报酬 76,188,323.78 79,622,506.06 2．托管费 12,698,053.96 13,270,417.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 65,254,590.38 55,581,195.09 5．利息支出 64,395.37 - 其中：卖出回购金融资产支出 64,395.37 - 6．其他费用 245,185.28 233,118.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,806,940,252.22 4,537,196,881.87 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,806,940,252.22 4,537,196,881.87 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根内需动力股票型证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,259,702,774.17 2,555,935,816.76 11,815,638,590.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,806,940,252.22 -1,806,940,252.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -207,602,572.33 -54,940,218.92 -262,542,791.25 其中：1.基金申购款 1,146,560,008.05 145,261,351.20 1,291,821,359.25 2.基金赎回款 -1,354,162,580.38 -200,201,570.12 -1,554,364,150.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -711,344,437.65 -711,344,437.65 五、期末所有者权益（基金净值） 9,052,100,201.84 -17,289,092.03 9,034,811,109.81 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金 未分配 利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 11,368,078,504.34 -2,964,336,991.36 8,403,741,512.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,537,196,881.87 4,537,196,881.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 490,676,782.31 -56,278,474.16 434,398,308.15 其中：1.基金申购款 2,313,449,848.91 -101,262,019.67 2,212,187,829.24 2.基金赎回款 -1,822,773,066.60 44,983,545.51 -1,777,789,521.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 11,858,755,286.65 1,516,581,416.35 13,375,336,703.00 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 章硕麟 胡志强 罗嘉 --------- --------- -------- 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根内需动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第091号《关于同意上投摩根内需动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币9,884,050,624.48元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第046号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》于2007年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,884,799,607.98份基金份额，其中认购资金利息折合748,983.50份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为0-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业，80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X80%＋上证国债指数收益率X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年8月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 7.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 76,188,323.78 79,622,506.06 其中：支付销售机构的客户维护费 10,086,570.87 10,978,801.40 注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 12,698,053.96 13,270,417.68 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日 基金合同生效日（2007年4月13日）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 3,175,020.15 3,869,639.31 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 3,175,020.15 - 期末持有的基金份额 - 3,869,639.31 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.03% 注: 基金管理人上投摩根基金管理有限公司在本报告期赎回本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理，适用费率为0.25%。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2010年1月1日至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至 2009年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,085,239,544.54 6,412,834.78 928,448,676.73 3,198,487.14 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002399 海普瑞 10/04/28 10/08/06 新股网下认购 148.00 117.03 54,914 8,127,272.00 6,426,585.42 - 300072 三聚环保 10/04/16 10/07/27 新股网下认购 32.00 40.82 49,377 1,580,064.00 2,015,569.14 - 300077 国民技术 10/04/23 10/08/02 新股网下认购 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,022,468,067.95 65.78 其中：股票 6,022,468,067.95 65.78 2 固定收益投资 693,055,000.00 7.57 其中：债券 693,055,000.00 7.57 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,118,737,727.80 23.14 6 其他各项资产 321,171,444.65 3.51 7 合计 9,155,432,240.40 100.00 注：截至2010年6月30日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为9,034,811,109.81元，基金份额净值为0.9981元，累计基金份额净值为1.1781元。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 4,732,078,416.78 52.38 C0 食品、饮料 414,502,504.87 4.59 C1 纺织、服装、皮毛 375,115,331.03 4.15 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 65,665,229.46 0.73 C4 石油、化学、塑胶、塑料 283,005,473.25 3.13 C5 电子 5,712,797.75 0.06 C6 金属、非金属 362,003,329.42 4.01 C7 机械、设备、仪表 1,150,992,099.31 12.74 C8 医药、生物制品 2,075,081,651.69 22.97 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 113,044,959.45 1.25 F 交通运输、仓储业 28,294,621.74 0.31 G 信息技术业 123,723,017.62 1.37 H 批发和零售贸易 435,833,628.48 4.82 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 588,504,976.08 6.51 L 传播与文化产业 - - M 综合类 988,447.80 0.01 合计 6,022,468,067.95 66.66 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600518 康美药业 60,001,986 736,824,388.08 8.16 2 601607 上海医药 26,000,000 425,880,000.00 4.71 3 600517 置信电气 21,800,000 377,358,000.00 4.18 4 000999 华润三九 14,773,927 339,061,624.65 3.75 5 000400 许继电气 11,770,800 309,336,624.00 3.42 6 000559 万向钱潮 22,744,990 235,638,096.40 2.61 7 000858 五粮液 8,800,000 213,224,000.00 2.36 8 600859 王府井 5,601,462 190,449,708.00 2.11 9 000888 峨眉山A 10,316,191 175,581,570.82 1.94 10 002123 荣信股份 5,199,926 166,397,632.00 1.84 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 696,945,879.00 5.90% 2 000858 五粮液 679,384,518.06 5.75% 3 000400 许继电气 610,336,546.68 5.17% 4 600517 置信电气 506,850,888.44 4.29% 5 601607 上海医药 459,374,719.17 3.89% 6 601318 中国平安 424,414,259.76 3.59% 7 002202 金风科技 406,147,419.27 3.44% 8 600660 福耀玻璃 359,743,716.60 3.04% 9 600631 百联股份 352,625,603.18 2.98% 10 600537 海通集团 344,265,174.81 2.91% 11 000800 一汽轿车 330,936,542.80 2.80% 12 000559 万向钱潮 326,196,932.41 2.76% 13 000651 格力电器 322,011,712.20 2.73% 14 601169 北京银行 302,648,348.21 2.56% 15 601009 南京银行 294,607,888.34 2.49% 16 600597 光明乳业 289,665,325.30 2.45% 17 600031 三一重工 251,509,118.96 2.13% 18 600518 康美药业 249,244,636.42 2.11% 19 002022 科华生物 248,660,184.46 2.10% 20 600037 歌华有线 232,062,120.68 1.96% 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600660 福耀玻璃 1,213,110,066.58 10.27% 2 000651 格力电器 1,179,700,564.43 9.98% 3 601166 兴业银行 982,898,629.39 8.32% 4 600036 招商银行 693,560,003.41 5.87% 5 600031 三一重工 647,179,485.37 5.48% 6 600519 贵州茅台 595,020,724.30 5.04% 7 601318 中国平安 518,510,139.72 4.39% 8 600216 浙江医药 443,769,108.85 3.76% 9 002024 苏宁电器 440,762,206.90 3.73% 10 000729 燕京啤酒 420,427,691.32 3.56% 11 000858 五粮液 419,841,974.83 3.55% 12 000786 北新建材 400,323,807.15 3.39% 13 600517 置信电气 391,207,210.03 3.31% 14 000759 武汉中百 372,633,360.89 3.15% 15 002202 金风科技 351,412,493.74 2.97% 16 600582 天地科技 347,972,147.97 2.95% 17 000800 一汽轿车 341,906,299.30 2.89% 18 000527 美的电器 340,641,014.55 2.88% 19 601169 北京银行 306,720,794.85 2.60% 20 600859 王府井 287,116,274.60 2.43% 21 601009 南京银行 286,769,727.96 2.43% 22 000895 双汇发展 271,735,835.74 2.30% 23 600518 康美药业 262,256,702.08 2.22% 24 600537 海通集团 260,969,595.42 2.21% 25 002022 科华生物 250,090,952.37 2.12% 26 601607 上海医药 236,347,018.99 2.00% 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 19,596,991,241.56 卖出股票收入（成交）总额 22,535,744,641.46 注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 693,055,000.00 7.67 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 693,055,000.00 7.67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1001031 10央行票据31 2,000,000 199,140,000.00 2.20 2 0901036 09央行票据36 1,500,000 147,255,000.00 1.63 3 0901046 09央行票据46 1,500,000 147,210,000.00 1.63 4 0801020 08央行票据20 1,000,000 101,440,000.00 1.12 5 0901070 09央行票据70 1,000,000 98,010,000.00 1.08 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的000858五粮液于2009年9月9日公告其受到中国证监会调查。根据2009年9月9日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案调查。 对该股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等的相关投资决策流程。该股票根据股票池审批流程后进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。该调查事件发生后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,974,450.09 2 应收证券清算款 290,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 7,732,250.15 5 应收申购款 7,464,744.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 321,171,444.65 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 892,462 10,142.84 964,306,518.44 10.65% 8,087,793,683.40 89.35% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 21,048.97 0.0002% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月13日）基金份额总额 9,884,799,607.98 本报告期期初基金份额总额 9,259,702,774.17 本报告期基金总申购份额 1,146,560,008.05 减：本报告期基金总赎回份额 1,354,162,580.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 9,052,100,201.84 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2010年2月3日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，因上投摩根基金管理有限公司原总经理王鸿嫔女士任期届满，经本公司董事会审议通过，决定聘任章硕麟先生为公司总经理。王鸿嫔女士不再担任本公司总经理职务。 经本公司董事会审议通过，决定聘任童威先生为公司副总经理。 2010年6月12日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理刘樱女士因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意刘樱女士辞去副总经理职务。 基金托管人： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申银万国 1 6,565,632,393.03 15.61% 5,580,752.59 15.94% 中金公司 1 4,080,186,664.57 9.70% 3,315,191.75 9.47% 中信证券 1 4,614,512,885.69 10.97% 3,922,319.77 11.20% 中银国际 2 6,815,917,427.37 16.21% 5,712,190.60 16.32% 长江证券 1 4,995,676,420.88 11.88% 4,059,024.29 11.59% 安信证券 1 6,658,555,332.74 15.83% 5,659,746.49 16.17% 瑞银证券 1 8,319,836,352.87 19.79% 6,759,944.97 19.31% 注： 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 3.专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。 4.报告期内无新增席位，无注销席位。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |