财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
泰信蓝筹精选混合(290006)  基金公开信息
流水号 99554
基金代码 290006
公告日期 2010-08-27
编号 1
标题 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要
信息全文
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一〇年八月二十七日



§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。










§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰信蓝筹精选股票
基金主代码 290006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年4月22日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 346,158,828.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位，业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下，实现基金资产的稳健持续增长。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势，通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司，在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。
业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%上证国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金、其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-50372168 010-66594855
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010-66594942

2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )
本期已实现收益 -6,935,633.87
本期利润 -67,541,244.59
加权平均基金份额本期利润 -0.1845
本期加权平均净值利润率 -17.86%
本期基金份额净值增长率 -18.16%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -38,452,175.39
期末可供分配基金份额利润 -0.1111
期末基金资产净值 307,706,653.60
期末基金份额净值 0.8889
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、以上所列数据截止到2010年6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -8.86% 1.69% -5.64% 1.25% -3.22% 0.44%
过去三个月 -17.91% 1.62% -17.73% 1.36% -0.18% 0.26%
过去六个月 -18.16% 1.43% -21.34% 1.19% 3.18% 0.24%
过去一年 -4.27% 1.62% -13.17% 1.42% 8.90% 0.20%
过去三年 - - - - - -
自基金合同生效日至今 1.54% 1.50% -1.30% 1.38% 2.84% 0.12%

注： 本基金业绩比较基准为：75%*沪深300指数+25%上证国债指数
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。本基金将基金资产的60-95%投资于股票，基金资产的5-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%）。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F
成立日期：2003年5月23日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：（021）50372168
传真：（021）50372197
联系人：高海鸥
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部及北京分公司、深圳分公司。截至2010年6月30日，公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益等7只开放式基金，基金资产规模 93.88亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
柳菁女士 本基金基金经理 2009年4月22日 - 15 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005年加入泰信基金管理有限公司，先后任交易员、研究部高级研究员，曾任泰信先行策略基金的基金经理助理。2009年4月22日起担任本基金基金经理。
刘毅先生 基金经理助理、研究副总监 2009年4月22日 2010年4月30日 8 技术经济与管理学博士。具有基金从业资格。曾任职于中国建设银行安徽省岳西支行、天安保险股份有限公司。2008年5月加入泰信基金管理有限公司、曾担任理财顾问部投资经理，现任研究部副总监、首席策略分析师。
注： 1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，公司旗下的泰信蓝筹精选基金与泰信优质生活基金同为股票型基金。泰信蓝筹精选股票基金过去半年的净值增长率为-18.16%，泰信优质生活股票基金过去半年的净值增长率为-18.33%，两基金在本报告期内的净值增长率之差不超过5%。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现异常交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于对后续宏观调控的预期和经济二次探底的担忧，加上欧元区债务危机对海外市场的负面影响波及到A 股市场情绪，市场步入深幅调整。总体来看，上半年中小盘股受到追捧，蓝筹股表现一般。随着市场的大幅调整，二季度的市场形势更为复杂，没有板块和个股能做到强者恒强，板块大幅度补跌的情况十分普遍，给基金的操作带来了很大的难度。
作为蓝筹基金，虽然我们一月份适度下调了蓝筹股的投资比重，但业绩表现在一月份明显受到权重股下跌的拖累，在流动性宽裕的预期落空后，我们及时调整了持仓结构，根据市场变化把握了各板块轮动过程中蓝筹股的波段操作，并在遵守基金合同的前提下，适度加大了对高成长股及中小盘个股的投资力度，取得了较好的效果。由于感觉系统性风险加大，我们在四月份较早规避了高估值的小盘股，并在四月初及时控制了仓位，但由于对蓝筹持仓个股补跌的风险估计不足，仓内部分医药、电力设备个股在五、六月份大幅下跌，给基金净值带来了较大的负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金单位净值为0.8889元，本报告期本基金净值增长率为-18.16%，同期业绩比较基准净值增长率为-21.34%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过上半年的深幅调整，当前Ａ股市场的估值水平已对可预期的系统性风险有所反映，市场进入阶段性的底部。但从宏观面看，虽然政策进一步收紧的可能性不大，但在经济增速没有放缓、国际形势依然复杂的前提下，政策的实质性放松仍需要几个月的观察期。此外，企业的盈利增速仍存在下调预期，因此筑底的过程仍然波折 。
在下半年的操作中，我们将重点关注以下几个投资方向:
1、“十二五”规划政策中重点支持的消费行业升级、产业结构优化升级的先进制造业、新兴战略性产业、服务业的发展以及中西部区域经济板块等可能是未来主要投资机会；
2、部分PB低于或接近1664点的个股，具备一定投资价值；
3、估值风险释放后，部分行业、产品特点突出，涉足新兴产业的高成长中、小盘股将重新具备投资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司，2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，8年基金从业经验，2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部经理。
高伟女士，本科，英国牛津大学Catalysts公司风险投资方向访问学者，高级会计师,11年金融业、7年其他行业从业经验，曾在大型商贸公司、证券公司、资产管理公司担任财务部门、业务部门负责人并兼任所属公司财务总监、监事等职务。现任公司监察稽核部副经理。
庞少华先生，硕士，会计师，15年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部经理。
刘强先生，上海交通大学工商管理硕士。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。
梁剑先生，硕士，具有11年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金，现任研究部副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分
配比例不得低于年度可供分配收益的10%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(6)每一基金份额享有同等分配权；
(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本报告期利润分配情况的说明：
本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2010年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 86,749,994.81 81,098,448.89
结算备付金 1,211,361.31 1,946,475.30
存出保证金 147,789.76 627,786.93
交易性金融资产 6.4.7.2 199,093,136.74 352,939,837
其中：股票投资 199,093,136.74 352,939,837
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 22,059,958.82 -
应收利息 6.4.7.5 14,121.90 15,931.39
应收股利 - -
应收申购款 128,452.90 396,176.56
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 309,404,816.24 437,024,656.07
负债和所有者权益 附注号 本期期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 10,574,440.52
应付赎回款 149,380.61 445,348.54
应付管理人报酬 412,602.75 547,717.21
应付托管费 68,767.13 91,286.20
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 874,154.37 1,059,705.92
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 193,257.78 361,178.35
负债合计 1,698,162.64 13,079,676.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 346,158,828.99 390,330,531.73
未分配利润 6.4.7.10 -38,452,175.39 33,614,447.60
所有者权益合计 307,706,653.60 423,944,979.33
负债和所有者权益总计 309,404,816.24 437,024,656.07
注：截止报告日2010年6月30日，基金份额净值0.8889元，基金份额总额346,158,828.99份。
6.2 利润表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
本报告期： 2010年1月1日至2010年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期金额 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间金额 2009年4月22日至2009年6月30日
一、收入 -61,057,980.92 74,274,954.55
1.利息收入 333,798.28 908,582.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 307,596.89 908,582.01
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 26,201.39 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -921,883.66 35,796,534.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,416,110.61 33,681,436.64
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 494,226.95 2,115,098.11
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -60,605,610.72 37,569,837.79
4.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 135,715.18 -
减：二、费用 6,483,263.67 8,075,941.29
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 2,817,524.47 3,153,629.44
2．托管费 6.4.8.2.2 469,587.43 525,604.91
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,998,171.20 4,294,897.89
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 197,980.57 101,809.05
三、利润总额 -67,541,244.59 66,199,013.26
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -67,541,244.59 66,199,013.26

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日

单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 390,330,531.73 33,614,447.60 423,944,979.33
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -67,541,244.59 -67,541,244.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -44,171,702.74 -4,525,378.40 -48,697,081.14
其中：1.基金申购款 74,126,184.80 1,756,195.47 75,882,380.27
2.基金赎回款 -118,297,887.54 -6,281,573.87 -124,579,461.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 346,158,828.99 -38,452,175.39 307,706,653.60
项目 上年度可比期间 2009年4月22日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,075,266,237.12 - 1,075,266,237.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 66,199,013.26 66,199,013.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 36,371,551.38 1,124,326.81 37,495,878.19
其中：1.基金申购款 36,371,551.38 1,124,326.81 37,495,878.19
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,111,637,788.50 67,323,340.07 1,178,961,128.57
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第103号《关于核准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,075,066,130.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年4月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,075,266,237.12份基金份额，其中认购资金利息折合200,107.12份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的5%-40%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不高于基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：75%X沪深300指数 + 25%X上证国债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人股东
青岛国信实业有限公司（“青岛国信”） 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 债券交易
无。
6.4.8.1.3债券回购交易
无。
6.4.8.1.4 权证交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年4月22日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,817,524.47 3,153,629.44
其中：支付销售机构的客户维护费 340,885.12 349,165.54
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数

6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年4月22日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 469,587.43 525,604.91
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年4月22日至2009年6月30日
基金合同生效日（2009年4月22日）持有的基金份额 - 40,004,600.00
期初持有的基金份额 40,004,600.00 -
期间申购总份额 - -
减：期间赎回总份额 - -
期末持有的基金份额 40,004,600.00 40,004,600.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 11.56% 3.60%

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
山东省国际信托有限公司 10,130,699.09 2.93% - -

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年4月22日至2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 86,749,994.81 297,297.55 253,128,337.31 898,248.01
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（ 2010年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
601989 中国重工 2010年5月6日 重大资产重组 6.24 2010年7月16日 6.71 1,020,000 7,195,976.52 6,364,800.00
注：本基金截止2010年6月30日止持有以上因公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。

§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 199,093,136.74 64.35
其中：股票 199,093,136.74 64.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 87,961,356.12 28.43
6 其他各项资产 22,350,323.38 7.22
合计 309,404,816.24 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,308,800.00 1.73
B 采掘业 3,255,000.00 1.06
C 制造业 152,759,067.94 49.64
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,976,916.00 8.77
C5 电子 27,491,542.00 8.93
C6 金属、非金属 7,207,711.94 2.34
C7 机械、设备、仪表 44,853,984.00 14.58
C8 医药、生物制品 39,056,714.00 12.69
C99 其他制造业 7,172,200.00 2.33
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,996,000.00 1.62
E 建筑业 3,350,000.00 1.09
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 12,172,200.00 3.96
H 批发和零售贸易 5,997,868.80 1.95
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 5,574,200.00 1.81
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 5,680,000.00 1.85
合计 199,093,136.74 64.70

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000887 中鼎股份 950,000 14,487,500.00 4.71
2 000566 海南海药 720,100 13,163,428.00 4.28
3 600405 动力源 1,766,830 13,074,542.00 4.25
4 600363 联创光电 1,050,000 11,193,000.00 3.64
5 600690 青岛海尔 480,000 9,168,000.00 2.98
6 002422 科伦药业 84,000 7,879,200.00 2.56
7 600812 华北制药 830,000 7,826,900.00 2.54
8 000410 沈阳机床 750,000 7,650,000.00 2.49
9 002384 东山精密 124,982 7,207,711.94 2.34
10 002104 恒宝股份 470,000 7,172,200.00 2.33
注：投资者欲了解本报告期末基金投资所有股票明细，应阅读登载于www.ftfund.com 的半年度报告正文。
7.4 报告期内权益投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600405 动力源 20,288,976.60 4.79
2 000566 海南海药 19,803,357.48 4.67
3 000887 中鼎股份 19,163,401.65 4.52
4 000541 佛山照明 18,989,017.52 4.48
5 600289 亿阳信通 17,946,787.39 4.23
6 600363 联创光电 17,257,858.52 4.07
7 002019 鑫富药业 17,229,186.03 4.06
8 000937 冀中能源 15,276,151.58 3.60
9 002390 信邦制药 14,977,868.90 3.53
10 600028 中国石化 14,279,654.92 3.37
11 600435 中兵光电 14,164,758.60 3.34
12 600877 中国嘉陵 13,423,879.65 3.17
13 601111 中国国航 12,716,166.37 3.00
14 600000 浦发银行 12,622,219.19 2.98
15 000652 泰达股份 12,012,064.89 2.83
16 601169 北京银行 11,814,650.84 2.79
17 000338 潍柴动力 11,755,962.24 2.77
18 000710 天兴仪表 11,742,292.85 2.77
19 600900 长江电力 11,247,500.00 2.65
20 600268 国电南自 10,860,958.60 2.56
21 000554 泰山石油 10,793,644.47 2.55
22 600830 香溢融通 10,587,804.74 2.50
23 000927 一汽夏利 10,502,254.73 2.48
24 000776 广发证券 10,491,543.30 2.47
25 600778 友好集团 10,210,486.56 2.41
26 000410 沈阳机床 10,156,438.39 2.40
27 601601 中国太保 9,307,065.36 2.20
28 300018 中元华电 9,074,797.86 2.14
29 600303 曙光股份 9,039,279.31 2.13
30 600016 民生银行 8,939,213.61 2.11
31 600884 杉杉股份 8,876,139.00 2.09
32 600406 国电南瑞 8,792,517.23 2.07
33 600050 中国联通 8,776,699.00 2.07
34 000788 西南合成 8,636,211.85 2.04
35 600269 赣粤高速 8,538,537.40 2.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601169 北京银行 23,098,460.24 5.45
2 601601 中国太保 21,074,435.56 4.97
3 000541 佛山照明 21,021,497.41 4.96
4 600028 中国石化 20,931,424.80 4.94
5 600202 哈空调 19,959,920.82 4.71
6 601111 中国国航 19,833,747.34 4.68
7 600289 亿阳信通 19,610,643.23 4.63
8 600000 浦发银行 18,862,483.75 4.45
9 600015 华夏银行 17,560,420.84 4.14
10 601788 光大证券 16,231,464.18 3.83
11 000937 冀中能源 15,897,132.45 3.75
12 000858 五 粮 液 15,504,594.49 3.66
13 002019 鑫富药业 15,287,134.82 3.61
14 600877 中国嘉陵 15,145,273.81 3.57
15 000983 西山煤电 14,512,544.20 3.42
16 601318 中国平安 14,367,982.30 3.39
17 601166 兴业银行 13,850,794.42 3.27
18 600435 中兵光电 13,664,582.53 3.22
19 600363 联创光电 12,474,039.55 2.94
20 600056 中国医药 12,064,353.74 2.85
21 600348 国阳新能 11,726,673.34 2.77
22 601088 中国神华 11,482,248.91 2.71
23 600030 中信证券 11,132,430.96 2.63
24 001696 宗申动力 10,989,864.36 2.59
25 000338 潍柴动力 10,925,950.56 2.58
26 002268 卫 士 通 10,693,889.88 2.52
27 601009 南京银行 10,635,483.73 2.51
28 600036 招商银行 10,548,981.14 2.49
29 600359 新农开发 10,446,401.40 2.46
30 000776 广发证券 10,395,975.73 2.45
31 600778 友好集团 10,369,220.76 2.45
32 600830 香溢融通 10,246,213.10 2.42
33 300018 中元华电 10,138,459.15 2.39
34 000710 天兴仪表 9,942,245.13 2.35
35 600884 杉杉股份 9,940,364.84 2.34
36 002294 信立泰 9,865,341.00 2.33
37 002092 中泰化学 9,512,956.23 2.24
38 002227 奥 特 迅 9,464,879.00 2.23
39 601628 中国人寿 9,340,341.88 2.20
40 600704 中大股份 9,145,934.76 2.16
41 600379 宝光股份 8,915,297.60 2.10
42 600016 民生银行 8,826,414.00 2.08
43 000066 长城电脑 8,724,665.10 2.06
44 000927 一汽夏利 8,637,778.92 2.04

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 924,807,268.65
卖出股票收入（成交）总额 1,016,632,247.58

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 147,789.76
2 应收证券清算款 22,059,958.82
3 应收股利 -
4 应收利息 14,121.90
5 应收申购款 128,452.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 22,350,323.38

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于可转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券（因认购新发证券而持有的流通受限证券）未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,034 57,368.05 82,226,773.39 23.75% 263,932,055.60 76.25%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 28,064.74 0.0081%

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年4月22日）基金份额总额 1,075,266,237.12
本报告期期初基金份额总额 390,330,531.73
本报告期基金总申购份额 74,126,184.80
减:本报告期基金总赎回份额 118,297,887.54
本报告期期末基金份额总额 346,158,828.99
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
中信建投 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
长财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
中信证券 2 332,344,843.78 17.12% 282,491.38 17.44% -
申银万国 1 249,033,555.32 12.83% 211,678.55 13.07% -
华泰联合证券 1 241,468,214.97 12.44% 196,193.90 12.11% -
海通证券 2 157,330,556.47 8.11% 127,832.44 7.89% -
国联证券 1 111,425,096.14 5.74% 94,710.92 5.85% 新增
招商证券 1 107,037,886.08 5.51% 86,968.96 5.37% -
中金公司 1 102,065,895.43 5.26% 86,756.27 5.36% -
光大证券 1 96,528,472.37 4.97% 82,049.03 5.07% -
国泰君安 1 86,444,732.84 4.45% 70,237.28 4.34% -
东方证券 1 78,897,666.03 4.06% 64,104.95 3.96% -
安信证券 1 71,438,118.37 3.68% 60,722.58 3.75% -
万联证券 1 62,077,601.36 3.20% 52,765.82 3.26% -
财富证券 1 60,946,264.03 3.14% 51,804.41 3.20% 新增
中银国际 2 47,279,488.71 2.44% 38,414.84 2.37% -
江海证券 1 44,740,552.44 2.30% 36,352.02 2.24% -
中国建银投资证券 1 44,597,288.27 2.30% 37,906.89 2.34% -
五矿证券 1 40,858,272.62 2.10% 33,197.95 2.05% -
中航证券 1 6,540,471.00 0.34% 5,314.17 0.33% 原江南证券
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本基金与优质生活基金、增强收益基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例
国联证券 - - 35,000,000.00 100.00% - -

泰信基金管理有限公司

2010年8月27日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑