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建信优势(150003)  基金公开信息
流水号 99296
基金代码 150003
公告日期 2010-08-26
编号 1
标题 建信优势动力股票型证券投资基金2010年半年度报告摘要
信息全文
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 建信优势动力封闭
基金主代码 150003
交易代码 150003
基金运作方式 契约型封闭式，封闭期为5年；基金合同生效满1年后，若基金折价率连续60个交易日超过15%，则基金管理人将召集基金份额持有人大会，审议基金转换运作方式为上市开放式基金（LOF）的事项。
基金合同生效日 2008年3月19日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,642,655,005份
基金合同存续期 5年
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2008年9月19日
2.2基金产品说明
投资目标采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获取超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路彩营 张咏东
联系电话 010-66228888 021-32169999
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95559
传真 010-66228001 021-62701216
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日 至 2010年6月30日）
本期已实现收益 38,901,591.02
本期利润 -543,632,648.21
加权平均基金份额本期利润 -0.1171
本期基金份额净值增长率 -12.50%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配基金份额利润 -0.1812
期末基金资产净值 3,801,622,107.25
期末基金份额净值 0.819
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -5.32% 1.23% -6.83% 1.50% 1.51% -0.27%
过去三个月 -10.69% 1.33% -21.13% 1.64% 10.44% -0.31%
过去六个月 -12.50% 1.19% -25.54% 1.43% 13.04% -0.24%
过去一年 1.11% 1.52% -16.71% 1.71% 17.82% -0.19%
自基金合同生效起至今 -18.10% 1.76% -27.19% 2.17% 9.09% -0.41%
注：本基金投资业绩比较基准为：90%×沪深300指数收益率+10%×中国债券总指数收益率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信优势动力股票型证券投资基金
份额累计净值增长率历史走势图
（2008年3月19日至2010年6月30日）

注：1、本基金成立于2008年3月19日，自基金合同生效之日起6个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个工作日内进行调整。
2、股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。股票的主要投资方向为寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
截至2010年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金十只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为323.72亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐杰女士 本基金基金经理 2008-03-19 - 6 硕士。2003年7月加入首创证券研究部任研究员。2005年11月加入本公司，历任金融与房地产行业研究员、高级研究员、建信优化配置混合型证券投资基金基金经理助理。
注：徐杰女士自2010年5月27日开始休假。徐杰女士休假期间，我公司基金经理李涛先生暂代管理本基金。该事项2010年5月27日已在指定媒体公开披露。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内建信优势动力基金以经济复苏与结构转型为配置依据，在采取保守资产配置的情况下,坚持自下而上的选股策略，获取较高的超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2010年上半年本基金净值增长率为-12.50%，波动率为1.19%，业绩比较基准收益率为-25.54%，波动率为1.43%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年上半年经济复苏趋势明显，但是市场走势却低于大多数参与者的预期，结构分化的走势与一季报我们的分析大体一致，但是之前我们预计的经济复苏带来的阶段性整体机会却未出现。
估值之惑，在上半年的尾声时稍微得到宣泄，小盘股的短期调整一定幅度的收窄了板块间估值的巨大差异。此刻摆在我们面前的下一个问题是未来的超额收益存在在哪里？
在保增长和调结构的均衡问题上，我们越来越看到政府对于经济节奏的把握能力远高于市场怀疑论者的认识，而我们所关注的影响投资行为的要素更多的是保增长的实现形式以及调结构的进度和力度。整体上，不能因为对经济的过于悲观而作为下半年投资的前提。据此，我们选择行业配置化的配置思路，随着行情的演绎，短期重增长，长期重结构仍然是优势动力最主要的投资脉络。
我们将着力于平衡风险和收益因素，尽量通过对企业价值底线的寻找规避风险获取收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末，尚未存在与本公司签约的定价服务机构。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期末本基金可供分配利润为-841,032,897.75元，基金管理人按照法律法规及《基金合同》的规定，在本报告期内未进行利润分配。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，托管人在建信优势动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年，建信基金管理有限责任公司在建信优势动力股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2010年上半年，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动力股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
报告截止日：2010年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资产：
银行存款 95,624,658.19 112.72
结算备付金 201,666,037.18 715,793,803.47
存出保证金 2,343,895.75 5,480,766.59
交易性金融资产 2,695,936,476.55 3,668,984,319.89
其中：股票投资 2,695,936,476.55 3,668,984,319.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 830,751,395.38 -
应收证券清算款 - -
应收利息 228,086.88 265,200.46
应收股利 363,917.16 -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,826,914,467.09 4,390,524,203.13
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,170,793.73 25,998,393.92
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 4,104,500.15 4,559,940.00
应付托管费 820,900.04 911,988.02
应付销售服务费 - -
应付交易费用 11,226,882.47 12,962,415.65
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 969,283.45 836,710.08
负债合计 25,292,359.84 45,269,447.67
所有者权益：
实收基金 4,642,655,005.00 4,642,655,005.00
未分配利润 -841,032,897.75 -297,400,249.54
所有者权益合计 3,801,622,107.25 4,345,254,755.46
负债和所有者权益总计 3,826,914,467.09 4,390,524,203.13
注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.819元，基金份额总额4,642,655,005份。
6.2利润表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
一、收入 -506,765,651.87 1,158,531,962.40
1.利息收入 7,389,466.46 3,003,134.44
其中：存款利息收入 5,731,115.86 2,933,769.36
债券利息收入 - 69,365.08
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,658,350.60 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 68,375,118.17 279,669,805.69
其中：股票投资收益 62,084,791.97 251,199,953.12
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 9,516,407.61
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 5,005,351.43
股利收益 6,290,326.20 13,948,093.53
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -582,534,239.23 875,859,022.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 4,002.73 -
减：二、费用 36,866,996.34 51,733,928.28
1.管理人报酬 25,633,226.35 19,820,286.48
2.托管费 5,126,645.28 3,964,057.29
3.销售服务费 - -
4.交易费用 5,854,484.61 27,711,555.72
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 252,640.10 238,028.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -543,632,648.21 1,106,798,034.12
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -543,632,648.21 1,106,798,034.12
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优势动力股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日 至 2010年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -297,400,249.54 4,345,254,755.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -543,632,648.21 -543,632,648.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -841,032,897.75 3,801,622,107.25
项目 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -1,988,236,900.71 2,654,418,104.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,106,798,034.12 1,106,798,034.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,642,655,005.00 -881,438,866.59 3,761,216,138.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华。
6.4报表附注（摘要）
6.4.1基金基本情况
建信优势动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]216号《关于核准建信优势动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型封闭式，存续期限为5年，在符合一定条件的前提下，可以转换运作方式，转成为上市开放式基金(LOF)。本基金自2008年2月18日至3月17日限额销售(上限为60亿份，下限为40亿份)，于3月12日达到40亿份的下限提前结束募集。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,639,183,830.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第017号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》于2008年3月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,642,655,005.00份基金份额，其中认购资金利息折合3,513,584.86份基金份额，场外认购资金小数点后部分利息退回折合42,410.25份基金份额。上述场外认购资金小数点后部分利息的退回是根据建信基金管理有限责任公司于2008年3月19日发布的《关于建信优势动力股票型证券投资基金已确认场外认购资金小数点后部分利息处理公告》的相关规定，在本基金的基金管理人与本基金托管人交通银行商定后，将场外认购资金产生的小数点后部分利息共计42,410.25元，在基金合同生效日向相应基金持有人进行了退回处理。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。本基金投资业绩比较基准为沪深300指数收益率×90% + 中国债券总指数收益率×10%。
本基金转换运作方式的条件为：基金合同生效满1年后，若基金折价率连续60个交易日超过15%，则本基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会，审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。其中，当日基金折价率＝1－当日基金份额收盘价/当日基金份额净值。转换运作方式后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易；基金在深圳证券交易所上市交易的相关事宜并不因基金转换运作方式而发生调整。若审议基金转换运作方式的基金份额持有人大会不满足基金合同和法律法规规定的召开条件，基金将保持封闭式基金运作方式。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2008]第132号文审核同意，本基金1,756,841,970.00份基金份额于2008年9月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。截至2010年6月30日止，本基金以封闭式基金运作方式运作。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信优势动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年1月1日至6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 25,633,226.35 19,820,286.48
其中：支付销售机构的客户维护费 312,207.98 244,322.31
注：1、本基金于2008年9月19日在深圳证券交易所上市交易前，支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
2、本基金于2008年9月19日在深圳证券交易所上市交易后，支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。
3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,126,645.28 3,964,057.29
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
期初持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.22% 0.22%
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未持有本基金。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 95,624,658.19 50,558.79 - -
注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2010年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本报告期末，本基金未发生其他关联事项。
6.4.8期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
300077 国民技术 2010-04-23 2010-08-02 新股网下申购 87.50 116.75 46,007 4,025,612.50 5,371,317.25 -
002387 黑牛食品 2010-04-02 2010-07-13 新股网下申购 27.00 36.96 57,367 1,548,909.00 2,120,284.32 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
000001 深发展Ａ 2010-06-30 筹划重大资产重组事项 17.40 - - 11,599,829 249,829,482.08 201,837,024.60 -
601318 中国平安 2010-06-29 筹划重大资产重组事项 44.55 - - 3,799,993 174,065,157.16 169,289,688.15 -
601989 中国重工 2010-05-06 筹划重大资产重组事项 6.24 2010 -07-16 6.71 15,883,632 119,630,198.68 99,113,863.68 -
注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截止本报告期末2010年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截止本报告期末2010年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 2,695,936,476.55 70.45
其中：股票 2,695,936,476.55 70.45
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 830,751,395.38 21.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 297,290,695.37 7.77
6 其他各项资产 2,935,899.79 0.08
7 合计 3,826,914,467.09 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 192,910,814.76 5.07
C 制造业 1,122,437,099.83 29.53
C0 食品、饮料 356,787,745.54 9.39
C1 纺织、服装、皮毛 149,467,200.00 3.93
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 41,470,807.68 1.09
C4 石油、化学、塑胶、塑料 42,292,926.50 1.11
C5 电子 35,215,286.95 0.93
C6 金属、非金属 8,064,516.10 0.21
C7 机械、设备、仪表 240,131,675.62 6.32
C8 医药、生物制品 249,006,941.44 6.55
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 69,577,710.40 1.83
F 交通运输、仓储业 56,539,989.72 1.49
G 信息技术业 104,020,603.40 2.74
H 批发和零售贸易 274,617,228.06 7.22
I 金融、保险业 731,669,377.31 19.25
J 房地产业 - -
K 社会服务业 86,666,531.25 2.28
L 传播与文化产业 3,494,421.00 0.09
M 综合类 54,002,700.82 1.42
合计 2,695,936,476.55 70.92
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000001 深发展Ａ 11,599,829 201,837,024.60 5.31
2 601318 中国平安 3,799,993 169,289,688.15 4.45
3 002029 七 匹 狼 4,982,240 149,467,200.00 3.93
4 000538 云南白药 2,299,475 148,316,137.50 3.90
5 600887 伊利股份 4,899,793 143,955,918.34 3.79
6 601601 中国太保 6,249,928 142,310,860.56 3.74
7 600036 招商银行 10,260,400 133,487,804.00 3.51
8 601989 中国重工 15,883,632 99,113,863.68 2.61
9 600559 老白干酒 4,043,524 96,721,094.08 2.54
10 000729 燕京啤酒 4,533,356 89,760,448.80 2.36
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000858 五 粮 液 115,414,818.64 2.66
2 000729 燕京啤酒 92,205,068.11 2.12
3 600487 亨通光电 80,381,378.91 1.85
4 601111 中国国航 76,599,441.37 1.76
5 000024 招商地产 76,468,428.23 1.76
6 600188 兖州煤业 74,861,441.38 1.72
7 000538 云南白药 73,029,646.06 1.68
8 300039 上海凯宝 71,432,597.15 1.64
9 002322 理工监测 69,199,516.21 1.59
10 600570 恒生电子 62,743,932.26 1.44
11 600866 星湖科技 56,834,245.36 1.31
12 600252 中恒集团 56,770,769.05 1.31
13 601601 中国太保 55,956,098.67 1.29
14 600858 银座股份 52,683,370.36 1.21
15 601318 中国平安 49,834,404.04 1.15
16 600030 中信证券 49,497,077.00 1.14
17 002092 中泰化学 48,539,735.64 1.12
18 000417 合肥百货 44,862,520.65 1.03
19 600055 万东医疗 44,484,456.55 1.02
20 000001 深发展Ａ 43,988,113.36 1.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601788 光大证券 88,226,104.97 2.03
2 002241 歌尔声学 85,947,559.20 1.98
3 000858 五 粮 液 83,314,598.83 1.92
4 600812 华北制药 73,020,071.46 1.68
5 600487 亨通光电 71,774,768.89 1.65
6 000024 招商地产 70,910,509.78 1.63
7 600102 莱钢股份 68,028,710.21 1.57
8 601009 南京银行 67,594,216.22 1.56
9 000792 盐湖钾肥 62,697,908.53 1.44
10 000501 鄂武商Ａ 60,384,336.13 1.39
11 600016 民生银行 58,698,069.93 1.35
12 600713 南京医药 55,699,077.90 1.28
13 600276 恒瑞医药 55,193,154.57 1.27
14 600499 科达机电 53,480,145.95 1.23
15 000651 格力电器 51,629,873.74 1.19
16 600030 中信证券 50,698,956.06 1.17
17 002092 中泰化学 49,332,727.29 1.14
18 002153 石基信息 49,331,451.84 1.14
19 600036 招商银行 45,121,118.61 1.04
20 601318 中国平安 44,335,293.26 1.02
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,655,085,936.52
卖出股票收入（成交）总额 2,107,684,332.60
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,343,895.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 363,917.16
4 应收利息 228,086.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,935,899.79
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(％) 流通受限情况说明
1 000001 深发展Ａ 201,837,024.60 5.31 筹划重大资产重组事项
2 601318 中国平安 169,289,688.15 4.45 筹划重大资产重组事项
3 601989 中国重工 99,113,863.68 2.61 筹划重大资产重组事项
注：本基金截至2010年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
105,144 44,155.21 1,343,377,681 28.94% 3,299,277,324 71.06%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 394,802,365 18.39%
2 中国人寿保险股份有限公司 330,626,978 15.40%
3 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 87,810,950 4.09%
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 75,049,638 3.50%
5 中国人寿保险股份有限公司传统账户 53,148,018 2.48%
6 UBS AG 49,753,004 2.32%
7 阳光保险集团股份有限公司－自有资金－基金债券户 45,209,351 2.11%
8 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 26,422,639 1.23%
9 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 24,706,934 1.15%
10 海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 20,482,920 0.95%

§9重大事件揭示
9.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
9.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司经第二届董事会第三次会议决议并经中国证监会核准，聘任王新艳女士为公司副总经理，其任职事项于2010年5月18日在指定媒体和公司网站公开披露。
本基金托管人的基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
9.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
9.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
9.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务至今。本报告期，未发生改聘会计师事务所的情况。
9.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事和高级管理人员被中国证监会、中国证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
在本报告期内，本基金托管人涉及托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
9.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
建银投资 3 1,904,847,950.91 50.84% 1,567,911.44 51.17% -
安信证券 2 1,065,942,652.77 28.45% 866,140.98 28.27% -
东方证券 1 694,630,572.34 18.54% 564,392.75 18.42% -
齐鲁证券 2 81,328,031.60 2.17% 65,628.26 2.14% -
招商证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联合证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - 本期新增
海通证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期新增华创证券有限公司的上海交易单元为新的交易单元，本报告期内无剔除交易单元。
9.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。


建信基金管理有限责任公司
二〇一〇年八月二十六日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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