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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 98995 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2010年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2010年08月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 定期报告 第 3 页 共 47 页 1.1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示................................................................................................................................................ 2 1.2 目录........................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................ 3 2.1 基金基本情况........................................................................................................................................ 3 2.2 基金产品说明........................................................................................................................................ 3 2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................................... 3 2.4 信息披露方式........................................................................................................................................ 3 2.5 其他相关资料........................................................................................................................................ 3 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 3 3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现........................................................................................................................................ 3 §4 管理人报告............................................................................................................................................ 3 4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................................. 3 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................................... 3 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................................... 3 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................................................................... 3 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................................................................... 3 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................................. 3 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................................................................... 3 §5 托管人报告............................................................................................................................................ 3 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................................................................... 3 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..................... 3 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................... 3 §6 半年度财务会计报告（未经审计）....................................................................................................... 3 6.1 资产负债表............................................................................................................................................ 3 6.2 利润表.................................................................................................................................................... 3 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......................................................................................................... 3 6.4 报表附注................................................................................................................................................ 3 §7 投资组合报告........................................................................................................................................ 3 定期报告 第 4 页 共 47 页 7.1 期末基金资产组合情况......................................................................................................................... 3 7.2 期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................................... 3 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................................. 3 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................................................... 3 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................. 3 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......................................... 3 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细............................. 3 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......................................... 3 7.9 投资组合报告附注................................................................................................................................ 3 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................... 3 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................. 3 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..................................................................... 3 §9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 3 §10 重大事件揭示........................................................................................................................................ 3 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................................... 3 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................... 3 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................................... 3 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................................... 3 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................... 3 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况............................................................... 3 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 3 10.8 其他重大事件...................................................................................................................................... 3 §11 备查文件目录...................................................................................................................................... 3 11.1 备查文件目录...................................................................................................................................... 3 11.2 存放地点.............................................................................................................................................. 3 11.3 查阅方式.............................................................................................................................................. 3 定期报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信金利趋势股票型证券投资基金 基金简称 长信金利趋势股票 基金主代码 519994 交易代码 519995/519994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年04月30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,157,700,921.07 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和 老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资， 谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股 票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品 质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。 投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中 国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上， 深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券， 以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。 业绩比较基准 上证A股指数×70％＋中信标普国债指数×30％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 上海浦东发展银行股份有限公司 姓名 周永刚 周倩芝 联系电话 021-61009999 021-61618888 信息披露 负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhouqz @spdb.com.cn 客户服务电话 4007005566 95528 传真 021-61009800 021-63602540 注册地址 上海市浦东新区银城中路 68号9楼 上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心9楼 上海市中山东一路12号 定期报告 第 6 页 共 47 页 邮政编码 200120 200120 法定代表人 田丹 吉晓辉 2.2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号 2.5 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 定期报告 第 7 页 共 47 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日） 本期已实现收益 5,491,824.61 本期利润 -2,086,279,307.12 加权平均基金份额本期利润 -0.1840 本期加权平均净值利润率 -25.68% 本期基金份额净值增长率 -23.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年06月30日） 期末可供分配利润 -748,801,656.65 期末可供分配基金份额利润 -0.0671 期末基金资产净值 6,839,763,953.36 期末基金份额净值 0.6130 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年06月30日） 基金份额累计净值增长率 84.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益”。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.09% 1.48% -6.08% 1.24% 0.99% 0.24% 过去三个月 -19.10% 1.58% -19.07% 1.34% -0.03% 0.24% 过去六个月 -23.14% 1.40% -22.43% 1.20% -0.71% 0.20% 过去一年 -15.90% 1.60% -15.39% 1.47% -0.51% 0.13% 定期报告 第 8 页 共 47 页 过去三年 -24.31% 1.98% -31.11% 1.89% 6.80% 0.09% 自基金合同生效日起至今 （2006年04月30日-2010 年06月30日） 84.30% 1.96% 52.58% 1.81% 31.72% 0.15% 3.2.3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长长长长长长长长基长基基 2006-04-30 2006-12-04 2007-07-09 2008-02-03 2008-09-09 2009-04-14 2009-11-18 2010-06-30 260% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 注：1、图示日期为2006年4月30日至2010年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。 建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例 和投资限制的有关规定：股票类资产占资金资产总净值比例为60-95%，债券类资产占资 金资产总净值比例为0-35%，货币市场工具占资金资产总净值比例为5－15%。 定期报告 第 9 页 共 47 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长 江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设 立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海 海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2010年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、 长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、 长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信央企100指数（LOF）和长信中短债债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 许万国 本基金基 金经理 2008年06月 02日 － 12年 经济学硕士，具有基金从业资 格。曾任蔚深证券研究部研究 员、深圳市恒宝鼎投资有限公 司证券投资部负责人、融通基 金管理有限公司策略研究员、 蓝筹成长基金经理助理。先后 从事上市公司行业研究、策略 研究、投资管理等工作。2007 年9月加入长信基金管理有限 责任公司投资管理部，任基金 经理助理，现任本基金的基金 经理和长信中证中央企业100 指数基金（LOF）的基金经理。 付勇 本基金基 金经理 2010年06月 28日 － 10年 金融学博士，北京大学金融学 专业博士研究生毕业，具有基 金从业资格。曾任中国建设银 行个人金融业务部主任科员、 华龙证券投资银行北京总部副 总经理、东北证券北京总部总 经理助理、东方基金副总经理。 2006年1月至2010年2月任东方 基金管理有限责任公司东方精 选混合型开放式证券投资基金 的基金经理，2008年6月至2010 年2月任东方基金管理有限责 任公司东方策略成长股票型开 定期报告 第 10 页 共 47 页 放式证券投资基金的基金经 理。2010年3月加入长信基金管 理有限责任公司，现任本基金 的基金经理。 安昀 本基金基 金经理助 理 2010年5月11 日 － 4年 经济学硕士，上海复旦大学经 济学院世界经济研究生毕业， 具有基金从业资格。2006年起 就职于申银万国证券研究所， 担任策略研究工作，曾获2007 年新财富最佳策略分析师评选 第一名，2008年新财富最佳策 略分析师评选第二名。2008年 11月加入长信基金管理有限责 任公司，担任策略研究员，从 事策略研究工作。现任研究发 展部副总监，2010年5月11日开 始担任本基金的基金经理助 理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基 金经理的公告披露日为准。 2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。 3、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计 算标准。 4.4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 定期报告 第 11 页 共 47 页 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 4.3..3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公 司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场整体是震荡下跌走势，期间上证指数跌幅26.8%，深圳指数下跌31.5%， 沪深300 下跌28.3%，中小板指数下跌13.3%，地产股下跌幅度居前，蓝筹股下跌幅度 超过中小盘股。从行业层面看，以申万行业标准划分的23 个行业全部取得负收益，幅 度从-10%到-43%不等。其中跌幅排名前五位的是采掘、黑色金属、房地产、化工和家用 电器，跌幅分别是43%、40%、40%、37%和36%；最抗跌的五个行业是医药生物、电 子元器件、餐饮旅游、纺织服装和信息服务，跌幅分别为10%、13%、14%、15%和15%。 我们可以看到，典型的周期性行业跌幅居前，而消费类的稳定行业体现出明显的防御性。 上半年的市场归纳一下的就是两个关键词，一个是调控，一个是转型。调控导致了 与经济密切相关的周期类股票大幅下跌，而转型则使得相关的概念性股票大幅上涨，整 个市场投机气氛比较浓重。很多小市值股票已经成为事实上的泡沫，只不过由于大市值 股票的低估值拉低了市场整体的估值水平，而作为这种结果的“市场整体估值水平不高” 的判断又反过来成为支撑小市值股票泡沫得以继续维持的“理由”，尤其是在市场预期 流动性短期难以发生实质性逆转的心理暗示下，上述所谓的理由似乎在目前的时点显得 特别充分。在这种火热的投机氛围中，我们仍坚守核心价值取向。因为历史经验告诉我 们，凡是泡沫总是要破的，虽然我们不知道它什么时候会破灭。正是基于上述考虑，我 们基本没有参与概念性的股票炒作，只是继续向无论是绝对还是相对估值都处于历史低 位的大市值股票以及其他一些通过自下而上选择出来的公司集中。总体看，金利上半年 定期报告 第 12 页 共 47 页 净值下跌23%，小幅跑赢大盘，我们认为随着下半年政策条件的逐渐宽松和经济预期的 逐渐好转，低估值的蓝筹类股票将比前期透支成长的概念性小股票取得更好的收益。 4.4.4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为0.6130元，报告期基金份额净值增长率为 -23.14%，成立以来的累计份额净值为1.8933元，本期业绩比较基准增长率为-22.43%， 基金波动率为1.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对下半年的市场谨慎乐观，理由如下： 第一，从经济数据来看，二季度GDP 在10 左右的概率大，三季度在9 左右概率大， 如果不加控制，则四季度将下降到8-9 之间，明年一季度将更低（同比因素），但经济实 际状况最差应该是在四季度。我们预计，政策在7 月转为中性而在四季度初转为相对积 极的概率比较大。简言之，上半年防过热，下半年防回落。 第二，政策具体怎么变化？首先，财政政策可能会有所松绑，比如加快项目审批、 加快中央项目的发放等（具体到比如支持新兴产业、继续支持保障房、鼓励民间资本进 入垄断行业投资等）。其次，地方的投资需要银行资金的配套。所以可能在下半年靠后 一点的时间段，货币政策会有所放松。至于大家所担心的资产价格，由于下半年房屋供 给会大量释放（一方面是按照去年开工的进度的自然释放，另一方面是开发商捂盘的行 为一定不能长久），所以货币供给增加对房屋价格的推动不会象去年那么剧烈。 第三，从政策逻辑上来考虑，今年主“破”，明年主“立”。调结构无疑是未来5 到 10 年的主基调，但是我们认为不能一味地强调调结构的风险，也要看到调结构的机会。 从2010 年初正式提出调结构以来，我们看到的都是压抑总需求的政策（比如调控房地 产，减少过剩产能等），可以说，主要是在去除经济结构中不合理的部分，我们认为这 种政策在未来还将持续，直到看到效果，不会轻易放松，这将对经济构成负贡献。但是 未来，特别是明年，调结构应该渐渐地给经济以正面推动，政策将以增加总需求为主， 这将改善市场的预期。 第四，从市场估值来看，我们依然坚持2300 点是近期比较可靠的安全边际。从市 场的估值结构来看，消费品和周期性行业的估值差距比较大，周期性行业的估值先于行 业景气探底，我们认为现在买周期品就是一个时间换空间的过程，可以选择买进去但陪 定期报告 第 13 页 共 47 页 着周期品景气探底（我们估计冲击不大，因为周期品景气的下滑应该是大家预期充分 的），也可以选择现金，等三季度末四季度初政策要转向之前再买入。至于消费品，我 们是长期趋势看好，因为消费升级起来的趋势很明显，并且伴随着拐点的临近，这种趋 势将得到强化，由于消费升级，我们预计消费品的利润率在未来可能会上一台阶。但是 目前消费品估值高是一个现实，也许等四季度或者明年上半年大家又大张旗鼓买周期品 的时候，消费品的估值会更加合理。 第五，调结构主题值得关注。首先，从经济逻辑上讲，原来的发展模式不是带来过 热就是带来萧条，不可为继；其次，中央对于调结构非常坚持，不可低估其决心；再次， 在经济发展到这个阶段，加上政策的推动，调结构成功是很有可能的。所以，不能认为 在政策放松之后，经济将回到老路上，明年的总需求增加一定还是增加在调结构部分。 在未来半年，尤其在四季度，届时市场可能对周期行业的反转达成一致时，把仓位调到 调结构的部分上来可能是更好的选择。这么做可能会损失一部分周期品的涨幅，但是在 大概率上能够保证明年跑赢市场。目前最重要的，是调结构的选股。综合看，未来几年 重点在于：内需、城镇化、中西部、向中亚开放、向东南亚开发、海洋开发、消费升级、 提高收入、民生投资、民间投资、新兴产业、服务业、节能环保和产业升级等。 4.4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称 “公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投 资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富 的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果 基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行 专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公 司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估 值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价 服务。 定期报告 第 14 页 共 47 页 4.4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作 情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现 收益的80%； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利 或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金 合同生效不满3个月不进行收益分配； 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 8、每一基金份额享有同等分配权； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 定期报告 第 15 页 共 47 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对长信 金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金 法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定，对长信金利趋势股票型证券投资基金的投资运作进行 了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方 面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金 本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指 标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险 及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 定期报告 第 16 页 共 47 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 报告截止日：2010年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 635,884,953.46 761,722,880.12 结算备付金 － 9,096,540.28 存出保证金 1,089,491.82 1,612,535.11 交易性金融资产 6.4.6.2 6,367,641,236.48 8,475,669,893.41 其中：股票投资 6,367,641,236.48 8,475,669,893.41 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 6.4.6.3 － － 买入返售金融资产 6.4.6.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.6.5 203,112.23 297,325.66 应收股利 2,772,481.57 － 应收申购款 218,743.81 60,313,076.61 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.6.6 － － 资产总计 7,007,810,019.37 9,308,712,251.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 152,827,508.95 － 应付赎回款 1,623,017.43 10,289,135.84 应付管理人报酬 8,827,939.25 11,518,258.09 应付托管费 1,471,323.22 1,919,709.69 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.6.7 2,480,298.32 3,777,483.75 应交税费 6.4.5(2) 14,920.00 14,920.00 定期报告 第 17 页 共 47 页 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.6.8 801,058.84 788,748.16 负债合计 168,046,066.01 28,308,255.53 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9 4,601,198,339.53 4,798,002,996.65 未分配利润 6.4.6.10 2,238,565,613.83 4,482,400,999.01 所有者权益合计 6,839,763,953.36 9,280,403,995.66 负债和所有者权益总计 7,007,810,019.37 9,308,712,251.19 注：报告截止日2010 年6 月30 日，基金份额净值0.6130 元，基金份额总额 11,157,700,921.07 份。 6.2 利润表 会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2010年01月01日 -2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年 06月30日 一、收入 -2,007,125,032.05 3,259,584,052.28 1.利息收入 4,471,056.31 15,744,367.31 其中：存款利息收入 6.4.6.11 4,442,403.18 3,968,888.50 债券利息收入 － 11,775,478.81 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 28,653.13 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 79,698,370.24 -1,203,808,255.69 其中：股票投资收益 6.4.6.12 52,694,925.93 -1,301,847,642.23 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.6.13 － 28,539,784.16 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.6.14 － － 股利收益 6.4.6.15 27,003,444.31 69,499,602.38 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.6.16 -2,091,771,131.73 4,447,095,562.29 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.6.17 476,673.13 552,378.37 定期报告 第 18 页 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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