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| 长信增利动态策略混合(519993) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 98993 | ||||||||
| 基金代码 | 519993 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金2010年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2010年08月24日 定期报告 第 2 页 共 48 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年08月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 定期报告 第 3 页 共 48 页 1.1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示................................................................................................................................................ 2 1.2 目录........................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况........................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明........................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式........................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料........................................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现........................................................................................................................................ 7 §4 管理人报告............................................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................... 12 §5 托管人报告.......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明................... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表.......................................................................................................................................... 15 6.2 利润表.................................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表....................................................................................................... 17 6.4 报表附注.............................................................................................................................................. 18 §7 投资组合报告...................................................................................................................................... 25 定期报告 第 4 页 共 48 页 7.1 期末基金资产组合情况....................................................................................................................... 25 7.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................................... 25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................................... 25 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................... 25 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................... 25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................................... 25 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细........................... 25 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细....................................... 25 7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................... 25 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 25 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................... 25 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................................... 25 §9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 25 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................... 25 10.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................................. 25 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................. 25 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..................................................................... 25 10.4 基金投资策略的改变......................................................................................................................... 25 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................. 25 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况............................................................. 25 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................. 25 10.8 其他重大事件.................................................................................................................................... 25 §11 备查文件目录.................................................................................................................................... 25 11.1 备查文件目录.................................................................................................................................... 25 11.2 存放地点............................................................................................................................................ 25 11.3 查阅方式............................................................................................................................................ 25 定期报告 第 5 页 共 48 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金简称 长信增利动态策略股票 基金主代码 519993 交易代码 519993/519992 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月09日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,150,086,493.60 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证 券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适 度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回 报。 投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体 系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金 为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个 股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80％，战略配置 对基金收益的贡献程度约占20％。在风格配置和个股选择层面，本基 金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投 资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效 量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 姓名 周永刚 辛洁 联系电话 021-61009969 010-58560666 信息披露 负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn xinjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560794 注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号时 代金融中心9楼 北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码 200120 100031 定期报告 第 6 页 共 48 页 法定代表人 田丹 董文标 2.2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报 纸名称 上海证券报和证券时报 登载基金年度报告正文的 管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金 融中心9楼 北京市西城区复兴门内大街2 号 2.5 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 定期报告 第 7 页 共 48 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日） 本期已实现收益 -146,159,735.88 本期利润 -741,109,766.21 加权平均基金份额本期利润 -0.1739 本期加权平均净值利润率 -21.10% 本期基金份额净值增长率 -19.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010年06月30日） 期末可供分配利润 -1,572,644,844.09 期末可供分配基金份额利润 -0.3789 期末基金资产净值 2,989,812,662.81 期末基金份额净值 0.7204 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年06月30日） 基金份额累计净值增长率 72.81% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.14% 1.03% -5.25% 1.17% -0.89% -0.14% 过去三个月 -15.44% 1.36% -16.56% 1.27% 1.12% 0.09% 过去六个月 -19.62% 1.25% -19.88% 1.11% 0.26% 0.14% 定期报告 第 8 页 共 48 页 过去一年 -17.56% 1.51% -12.01% 1.32% -5.55% 0.19% 过去三年 -25.85% 1.87% -16.70% 1.68% -9.15% 0.19% 自基金合同生效日起至今 （2006年11月09日-2010 年06月30日） 72.81% 1.89% 59.47% 1.68% 13.34% 0.21% 3.2.3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长长长长长长长长长长基基基基 2006-11-09 2007-05-18 2007-11-21 2008-05-27 2008-12-01 2009-06-08 2009-12-15 2010-06-30 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 注：1、图示日期为2006年11月9日至2010年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本 基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关 规定：股票类资产占基金资产总净值比例为60%-95%，债券类资产占基金资产总净值比 例为0-35%，货币市场工具占基金资产总净值比例为5-40%。 定期报告 第 9 页 共 48 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由 长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起 设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上 海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2010年6月30 日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、 长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、 长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信央企100指数（LOF）和长信中短债债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 曾芒 投资管理 部总监、 本基金的 基金经 理、长信 恒利优势 股票基金 的基金经 理 2006 年11 月 09 日 － 17年 曾芒先生，经济学博士，证券 从业经历17年。曾就职于上海 海通证券公司武汉营业部、上 海智盛企业管理咨询有限公 司、南京智昊投资管理有限公 司、武汉华正投资顾问有限公 司，先后从事自营、证券投资 管理、企业研究等工作，有较 丰富的证券投资管理经验和良 好的投资管理业绩。2005年7 月，进入长信基金管理有限责 任公司投资管理部，担任高级 研究员。现任公司投资管理部 总监、本基金和长信恒利优势 股票基金的基金经理。 叶松 本基金经 理助理 2010 年5 月26 日 3年 经济学硕士，中南财经政法大 学投资学专业研究生毕业，具 有基金从业资格。2007年7月加 入长信基金管理有限责任公 司，从事电力、煤炭和食品饮 料行业和上市公司研究工作， 2010年5月26日开始兼任本基 金的基金经理助理。 定期报告 第 10 页 共 48 页 注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准。 2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。 3、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公 司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010 年上半年，经济在1 季度出现了过热迹象，财政政策与货币政策开始明显收紧， 定期报告 第 11 页 共 48 页 刺激性政策的逐渐退出呈加快状态，连续提高存款准备金率，特别是今年开始月度出现 了进出口贸易逆差，外汇占款较前几年大幅度下降，流动性收缩成为一种趋势，经济将 从高点进行回落，企业业绩增速也将较大幅度回落，本基金对于这些情况，有充分的认 识和预期，整个2010 年，本基金持续谨慎看待市场，一直维持了较低的仓位进行防守， 取得了一定的效果，但2010 年上半年市场的走势与经济一样复杂，市场各板块走势呈 现冰火两重天，小市值股票在大盘大跌情况下，依然走出了良好的上升走势，不少概念 性股票呈现显著泡沫，本基金较少参与概念性炒作，同时部分个股选择不佳，没有达到 预期效果。 4.4.4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为0.7204元，报告期基金份额净值增长率为 -19.62%，成立以来的累计份额净值为1.9594元，本期业绩比较基准增长率为-19.88%， 基金波动率为1.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在宏观调控政策下，经济逐渐降温，经济增速在今年下半年乃至明年1 季度仍将进 一步降低，GDP 单季增速可能回落到8%附近，现在时点，政策有望维持目前力度进行观 察，即不松不紧。目前高企的工业产成品库存已经接近2008 年顶峰，在经济减速、需 求不旺下，将给不少行业带来较大的压力，去库存的动作事实上已经在钢铁、汽车、化 工等行业开始，6 月的工业增加值及CPI 低于市场普遍预期，但却符合我们的预期，最 主要的因素就是上述几个行业去库存中伴随的减产和降价。我们认为市场的运行没有充 分反应这个库存的危害，2008 年的高库存可以靠积极财政及事实上的宽松货币政策去化 解，但目前是已经实行了积极财政及事实上的宽松货币政策背景下形成的高库存，这个 库存的化解难度及复杂性将超过2008 年那次，尽管这次去库存的惨烈程度会好于那次。 资本市场今年以来已经下跌了很多，7 月以来，资金面开始有所缓解，市场思涨心 切，在3 季度，市场开始了部分修复，但展望下半年，我们认为依然不容乐观，我们怀 疑市场并没有完全反映去库存的悲观预期，上市公司业绩预测普遍还没有调整就是例 证，同时，我们怀疑在经济减速、收入分配改革下，资本市场的整体估值是否正在系统 性下降的过程中。 定期报告 第 12 页 共 48 页 从操作层面上，中期我们依然维持谨慎，但我们高度关注去库存的进程，关注去库 存进行到一定程度下，4 季度或明年1 季度的政策再次放松给予的市场机会。 4.4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规 范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称 “公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投 资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富 的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果 基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行 专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公 司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估 值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价 服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作 情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利 或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 定期报告 第 13 页 共 48 页 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金 合同生效不满3个月不进行收益分配； 7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现 收益的80％。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年 度进行分配。 8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制： （1）本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累 计涨幅超过10％且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满 足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。 （2）本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值 的累计涨幅超过10％且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元，同时距离基金前次分 红的时间不少于10个工作日；一旦条件满足，基金管理人将在本基金满足上述条件之日 起10个工作日提出分红方案。 9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10％， 在满足法律法规的前提下，基金也可以根据市场情况进行收益分配。 10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 定期报告 第 14 页 共 48 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增 利动态策略股票型证券投资基金托管协议》，托管长信增利动态策略股票型证券投资基 金（以下简称长信增利动态策略股票）。 本报告期，中国民生银行在长信增利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基 金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管 人对基金管理人——长信基金管理有限责任公司在长信增利基金投资运作方面进行了 监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行 了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金 管理人——长信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由长信增利动态策略股票的基金管理人——长信基金管理有限责任公司编制，并经 本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和完整。 定期报告 第 15 页 共 48 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 报告截止日：2010年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 1,190,749,714.96 1,134,041,969.17 结算备付金 5,651,457.78 24,821,255.91 存出保证金 2,000,000.00 2,735,942.07 交易性金融资产 6.4.6.2 1,807,112,197.01 2,841,331,146.27 其中：股票投资 1,807,112,197.01 2,841,331,146.27 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 6.4.6.3 － － 买入返售金融资产 6.4.6.4 － － 应收证券清算款 3,608,292.74 － 应收利息 6.4.6.5 251,636.01 116,077.32 应收股利 － － 应收申购款 15,003.22 111,040.60 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.6.6 － － 资产总计 3,009,388,301.72 4,003,157,431.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 9,166,987.51 － 应付赎回款 1,240,015.29 4,329,516.25 应付管理人报酬 3,881,163.35 5,081,330.60 应付托管费 646,860.56 846,888.42 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.6.7 3,473,234.26 7,122,369.42 应交税费 6.4.5(2) 8,254.40 8,254.40 定期报告 第 16 页 共 48 页 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.6.8 1,159,123.54 1,108,399.45 负债合计 19,575,638.91 18,496,758.54 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9 4,150,086,493.60 4,446,198,617.43 未分配利润 6.4.6.10 -1,160,273,830.79 -461,537,944.63 所有者权益合计 2,989,812,662.81 3,984,660,672.80 负债和所有者权益总计 3,009,388,301.72 4,003,157,431.34 注： 报告截止日2010 年6 月30 日， 基金份额净值0.7024 元， 基金份额总额 4,150,086,493.60份。 6.2 利润表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2010年01月01日 -2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年 06月30日 一、收入 -697,794,612.47 1,350,872,665.16 1.利息收入 3,859,566.58 5,285,099.85 其中：存款利息收入 6.4.6.11 3,859,566.58 5,268,726.74 债券利息收入 － 16,373.11 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -106,779,483.52 113,639,685.19 其中：股票投资收益 6.4.6.12 -113,060,005.35 83,280,762.62 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.6.13 － － 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.6.14 － -80,833.86 股利收益 6.4.6.15 6,280,521.83 30,439,756.43 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.6.16 -594,950,030.33 1,231,619,741.71 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） － |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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