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| 长信恒利优势混合(519987) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 98988 | ||||||||
| 基金代码 | 519987 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信恒利优势股票型证券投资基金2010年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010年08月24日 定期报告 第 2 页 共 47 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。 定期报告 第 3 页 共 47 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示............................................................................................................................................... 2 §2 基金简介................................................................................................................................................ 5 2.1 基金基本情况......................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明......................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式......................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料......................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现......................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告............................................................................................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................... 12 §5 托管人报告.......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表........................................................................................................................................... 14 6.2 利润表................................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................................ 16 6.4 报表附注............................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告...................................................................................................................................... 33 定期报告 第 4 页 共 47 页 7.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................................ 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细............................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........................................ 37 7.8 投资组合报告附注................................................................................................................................ 37 §8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................ 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................................... 40 §9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 41 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议.................................................................................................................. 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................................. 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................... 42 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................................... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................................................................................. 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况.............................................................. 42 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 42 10.8 其他重大事件..................................................................................................................................... 43 §11 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 46 §12 备查文件目录.................................................................................................................................... 47 12.1 备查文件目录..................................................................................................................................... 47 12.2 存放地点............................................................................................................................................. 47 12.3 查阅方式............................................................................................................................................. 47 定期报告 第 5 页 共 47 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信恒利优势股票型证券投资基金 基金简称 长信恒利优势股票 基金主代码 519987 交易代码 519987 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年07月30日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 521,441,362.42 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级 和产业机构调整的机会，挖掘在经济发展以及市场运行不同阶 段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益于产业增长 和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自上而下和自 下而上相结合的投资策略，自上而下是以战略的角度强调资产 配置和组合管理，自下而上是以战术的角度强调精选个股。 具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管理技术和 金融工程相结合的方法，严格控制及监测组合的风险和保持组 合流动性。在股票组合方面，自上而下通过深入研究宏观经济 环境、市场环境、产业特征等因素，优选增长前景良好和增长 动力充分，具备价值增值优势的产业作为重点投资对象，并结 合自下而上的对上市公司的深入分析，投资于精选出来的个股， 为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数*70%+上证国债指数*30% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高预 期风险和预期收益的证券投资基金产品，其预期风险和收益水 平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露姓名 周永刚 尹东 定期报告 第 6 页 共 47 页 联系电话 021-61009999 010-6759500负责人 3 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4007005566 010-67595096 传真 021-61009800 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区银城中路 68号9楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号9楼 北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 田丹 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京西城区闹市口大街1 号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号 投资广场23层 定期报告 第 7 页 共 47 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日） 本期已实现收益 -9,942,117.50 本期利润 -92,682,638.77 加权平均基金份额本期利润 -0.1608 本期加权平均净值利润率 -17.37% 本期基金份额净值增长率 -17.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年06月30日） 期末可供分配利润 -100,544,880.08 期末可供分配基金份额利润 -0.1928 期末基金资产净值 420,896,482.34 期末基金份额净值 0.807 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -19.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 4、本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 定期报告 第 8 页 共 47 页 ④ 过去一个月 -8.30% 1.24% -5.25% 1.17% -3.05% 0.07% 过去三个月 -15.59% 1.51% -16.56% 1.27% 0.97% 0.24% 过去六个月 -17.48% 1.33% -19.88% 1.11% 2.40% 0.22% 自基金合同生效日起至今 （2009年07月30日-2010 年06月30日） -19.30% 1.44% -18.84% 1.33% -0.46% 0.11% 注：本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效，报告期未满一个会计年度。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长长长长长长长长基基基基 2009-07-30 2009-09-11 2009-11-04 2009-12-18 2010-02-02 2010-03-25 2010-05-12 2010-06-30 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% 注：1、本基金基金合同生效日为2009年7月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基 金运作时间未满一年。图示日期为2009年7月30日至2010年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本 基金的各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关 规定：投资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%，投资于现金、债券资产以及 中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5％-40％，现金及到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金投资优势产业的资产不 低于股票资产的80%。投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律 法规或中国证监会的有关规定。 定期报告 第 9 页 共 47 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长 江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设 立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海 欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2010年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、 长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、 长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）和长信中短债 债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 曾芒 本基金的 基金经 理、长信 增利动态 策略股票 的基金经 理，投资 管理部总 监 2009年07月 30日 － 17 曾芒先生，经济学博士，证券 从业经历17年。曾就职于上海 海通证券公司武汉营业部、上 海智盛企业管理咨询有限公 司、南京智昊投资管理有限公 司、武汉华正投资顾问有限公 司，先后从事自营、证券投资 管理、企业研究等工作，有较 丰富的证券投资管理经验和良 好的投资管理业绩。2005年7 月，进入长信基金管理有限责 任公司投资管理部，担任高级 研究员, 2006年11月9日起担任 长信增利动态策略股票的基金 经理，2007年12月起担任投资 管理部总监。现任本基金的基 金经理。 李枝蓬 本基金的2009年07月－ 10 李枝蓬先生，应用化学博士， 定期报告 第 10 页 共 47 页 基金经理 30日 具有基金从业资格。曾就职于 湘财证券有限责任公司研究发 展中心，从事石油及化工行业 研究和相关板块上市公司研 究。2006年7月加入本公司，担 任高级研究员。现任本基金基 金经理。 注： 1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公 司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 定期报告 第 11 页 共 47 页 整个2010 年上半年的行情走势，以4 月中旬为界分为前后两部分。前半部分，上 证指数震荡走低，金融、地产等大市值板块拖累指数，但以各类主题和创业版为代表的 中小市值板块表现优异。4 月中旬，中小板综指创出两年来的新高后急转直下，直至6 月 底中小市值板块持续落后于指数。 本基金规模偏小，在一季度，我们集中投资了海南、新疆等区域主题和智能电网等 行业主题，而且都以小盘股为主，因此业绩表现较好。在3、4月份间，我们已经意识到 小盘股的风险偏高，并开始有意识地降低小盘股在组合中的占比，但是后来的下跌仍然 超出了我们的预期，基金业绩表现也不如一季度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2010年6月30日，本基金净值为0.807元，本报告期内本基金净值增长率为 -17.48%，同期业绩比较基准涨幅为-19.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内宏观紧缩、产业结构调整以及国际金融局势动荡使得A 股市场在今年上半年， 尤其是在二季度出现了超预期的下跌。展望下半年，国内调控政策还难以放松，以淘汰 落后产能为重点的产业结构调整仍将继续，国际经济形势仍然还有较大的不确定性，这 些不利因素还将会对国内证券市场形成压制作用。 积极的因素来自于证券市场本身。经过了上半年的下跌，A 股市场的总体估值水平 趋于合理，指数下跌空间有限，一些周期性行业板块估值已具备明显投资价值。总体来 看，下半年市场的投资机会可能来自阶段性的估值修复。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公 司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管 理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基 金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的 证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基 金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专 项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与 定期报告 第 12 页 共 47 页 基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政 策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价 服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作 情况, 本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的 现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可 将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利 润的10%（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数），全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得 超过15个工作日； 7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 定期报告 第 13 页 共 47 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 定期报告 第 14 页 共 47 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信恒利优势股票型证券投资基金 报告截止日：2010年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 154,024,808.11 100,066,042.57 结算备付金 329,046.60 1,234,191.80 存出保证金 353,741.95 771,941.74 交易性金融资产 6.4.6.2 267,894,863.48 542,055,083.08 其中：股票投资 267,894,863.48 542,055,083.08 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 6.4.6.3 － － 买入返售金融资产 6.4.6.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.6.5 34,292.36 16,235.42 应收股利 16,556.49 － 应收申购款 3,553.71 34,088.66 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.6.6 － － 资产总计 422,656,862.70 644,177,583.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.6.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 定期报告 第 15 页 共 47 页 应付证券清算款 － － 应付赎回款 369,244.15 2,606,832.43 应付管理人报酬 584,420.32 840,631.39 应付托管费 97,403.38 140,105.24 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.6.7 309,153.34 772,006.64 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.6.8 400,159.17 339,824.73 负债合计 1,760,380.36 4,699,400.43 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9 521,441,362.42 654,058,261.34 未分配利润 6.4.6.10 -100,544,880.08 -14,580,078.50 所有者权益合计 420,896,482.34 639,478,182.84 负债和所有者权益总计 422,656,862.70 644,177,583.27 注：1、 报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.807元，基金份额总额521,441,362.42 份。 2、本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效。 6.2 利润表 会计主体：长信恒利优势股票型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2010年01月01日-2010年06月30日 一、收入 -86,221,641.70 1.利息收入 401,519.38 其中：存款利息收入 6.4.6.11 401,519.38 债券利息收入 － 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 － 定期报告 第 16 页 共 47 页 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,072,163.16 其中：股票投资收益 6.4.6.12 -6,105,703.43 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.6.13 － 资产支持证券投资收益 － 衍生工具收益 6.4.6.14 － 股利收益 6.4.6.15 2,033,540.27 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.6.16 -82,740,521.27 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.6.17 189,523.35 减：二、费用 6,460,997.07 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 3,975,792.35 2．托管费 6.4.9.2.2 662,632.06 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.6.18 1,655,985.21 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.6.19 166,587.45 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -92,682,638.77 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -92,682,638.77 注：本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信恒利优势股票型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 定期报告 第 17 页 共 47 页 2010年01月01日-2010年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 654,058,261.34 -14,580,078.50 639,478,182.84 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) － -92,682,638.77 -92,682,638.77 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号 填列） -132,616,898.92 6,717,837.19 -125,899,061.73 其中：1.基金申购款 28,361,018.57 -2,641,507.72 25,719,510.85 2.基金赎回款 -160,977,917.49 9,359,344.91 -151,618,572.58 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 521,441,362.42 -100,544,880.08 420,896,482.34 注：本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 田丹 蒋学杰 孙红辉 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信恒利优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信恒利优势股票型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2009] 439号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套规则和《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》发售， 募集期为：2009年6月26日至2009年7月24日，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基 金备案手续，并于2009年7月30日获得其书面确认（基金部函[2009]509号），本基金基 金合同自该日起正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。 经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证（沪众会字（2009）第3646号验资报告）， 定期报告 第 18 页 共 47 页 本基金有效集中认购份额为984,191,353.68份，募集期间产生的利息为人民币294,026.76 元，折成基金份额294,026.76份，本次集中认购实收基金份额共为984,485,380.44份。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信恒利优势股票型证 券投资基金基金合同》和《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、权 证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投 资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%，投资于现金、债券资产以及中国证监 会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5％-40％，现金及到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金投资优势产业的资产不低于股票 资产的80%。投资于权证、资产支持证券或其他衍生金融工具的比例遵守法律法规或中 国证监会的有关规定，本基金业绩比较基准为：沪深300指数*70%+上证国债指数*30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》和中 国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务 报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布 的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整 地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 定期报告 第 19 页 共 47 页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.6.4.4.2 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得 税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的 通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关 税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券 的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个 人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5) 自2007年5月30日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.3% 的税率征收证券(股票)交易印花税。自2008年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率， 由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖 出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得 税和企业所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 定期报告 第 20 页 共 47 页 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 活期存款 154,024,808.11 定期存款 － 其他存款 － 合计 154,024,808.11 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2010年06月30日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 304,882,749.70 267,894,863.48 -36,987,886.22 交易所市场 － － － 债券 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 304,882,749.70 267,894,863.48 -36,987,886.22 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 本基金本报告期未持有买入返售金融资产。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 应收活期存款利息 34,177.15 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 定期报告 第 21 页 共 47 页 应收结算备付金利息 115.20 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 0.01 其他 － 合计 34,292.36 6.4.6.6 其他资产 本基金本报告期未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 交易所市场应付交易费用 309,153.34 银行间市场应付交易费用 － 合计 309,153.34 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 1,391.65 预提信息披露费-上证报 59,507.37 预提信息披露费-中证报 49,588.57 审计费 39,671.58 合计 400,159.17 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2010年01月01日-2010年06月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 定期报告 第 22 页 共 47 页 上年度末 654,058,261.34 654,058,261.34 本期申购 28,361,018.57 28,361,018.57 本期赎回（以“-”填列） -160,977,917.49 -160,977,917.49 本期末 521,441,362.42 521,441,362.42 注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -50,076,505.51 35,496,427.01 -14,580,078.50 本期利润 -9,942,117.50 -82,740,521.27 -92,682,638.77 本期基金份额交易产生的 变动数 9,318,915.00 -2,601,077.81 6,717,837.19 其中：基金申购款 -2,056,399.81 -585,107.91 -2,641,507.72 基金赎回款 11,375,314.81 -2,015,969.90 9,359,344.91 本期已分配利润 － － － 本期末 -50,699,708.01 -49,845,172.07 -100,544,880.08 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2010年01月01日-2010年06月30日 活期存款利息收入 395,765.15 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 结算备付金利息收入 4,953.31 其他 800.92 合计 401,519.38 注：其他为申购款利息收入。 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 定期报告 第 23 页 共 47 页 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 卖出股票成交总额 607,159,880.26 减：卖出股票成本总额 613,265,583.69 买卖股票差价收入 -6,105,703.43 6.4.6.13 债券投资收益 本基金本报告期未持有债券。 6.4.6.14 衍生工具收益 本基金本报告期未持有衍生工具。 6.4.6.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,033,540.27 基金投资产生的股利收益 － 合计 2,033,540.27 6.4.6.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 1.交易性金融资产 -82,740,521.27 ——股票投资 -82,740,521.27 ——债券投资 － ——资产支持证券投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -82,740,521.27 6.4.6.17 其他收入 定期报告 第 24 页 共 47 页 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 基金赎回费收入 189,486.82 转换费收入 36.53 合计 189,523.35 注：本基金赎回费（含转换费用中赎回费部分）的25%归入基金资产。 6.4.6.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 交易所市场交易费用 1,655,985.21 银行间市场交易费用 － 合计 1,655,985.21 6.4.6.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 109,095.94 账户维护费 9,000.00 银行费用 8,819.93 其他费用 － 合计 166,587.45 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 定期报告 第 25 页 共 47 页 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 长江证券股份有限公司(以下简称长江证券) 基金管理人的股东 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.9.1.2 权证交易 本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 当期发生的基金应支付的 管理费 3,975,792.35 其中：应支付给销售机构 的客户维护费 903,558.95 定期报告 第 26 页 共 47 页 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净 值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 当期发生的基金应支付的 托管费 662,632.06 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率 确认，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 基金合同生效日（2009年 7月30日）持有的基金份 额 20,001,500.00 期初持有的基金份额 20,001,500.00 期间申购/买入总份额 － 期间因拆分变动份额 － 减：期间赎回/卖出总份额 － 期末持有的基金份额 20,001,500.00 定期报告 第 27 页 共 47 页 期末持有的基金份额占 基金总份额比例 3.84% 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 长江证券股份有 限公司-长江超越 理财2号集合资产 管理计划 - - 10,000,750.00 1.53% 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执 行。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 关联方名称 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国建设银行股 份有限公司 154,024,808.11 395,765.15 注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记 结算有限责任公司的结算备付金，于2010年6月30日的相关余额为人民币329,046.60元。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 定期报告 第 28 页 共 47 页 6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金 截至本报告期末，本基金本报告期没有进行利润分配。 6.4.11 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.11.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证 券 名 称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 ( 单 位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002384 东 山 精 密 2010-3-31 2010-07-09 网下 申购 流通 受限 26.00 57.67 31037 806,962.00 1,789,903.79 - 300070 碧 水 源 2010-4-12 2010-7-21 网下 申购 流通 受限 69.00 93.20 8469 584,361.00 789,310.80 - 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股 票 名 称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 601989 中 国 重 工 2010-5-6 公 告 重 大 事 项 6.24 2010-7-16 6.71 2,000,000 13,571,999.50 12,480,000.00 - 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 定期报告 第 29 页 共 47 页 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动性风险 利率风险 外汇风险 其他市场价格风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以 及计量风险的方法等。 本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额 及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工程部 和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 6.4.12.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资 于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流 动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制 定期报告 第 30 页 共 47 页 基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦 可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方 式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4 市场风险 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、 存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进 行监控。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2010 年6 月30 日 3 个月以内 3 个月 至1 年 1 年至 5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 154,024,808.11 - - - - 154,024,808.11 结算备付金 329,046.60 - - - - 329,046.60 存出保证金 - - - - 353,741.95 353,741.95 交易性金融资产 - - - - 267,894,863.48 267,894,863.48 应收利息 - - - - 34,292.36 34,292.36 应收股利 - - - - 16,556.49 16,556.49 应收申购款 - - - - 3,553.71 3,553.71 其他资产 - - - - - - 资产总计 154,353,854.71 - - - 268,303,007.99 422,656,862.70 定期报告 第 31 页 共 47 页 负债 应付赎回款 - - - - 369,244.15 369,244.15 应付管理人报酬 - - - - 584,420.32 584,420.32 应付托管费 - - - - 97,403.38 97,403.38 应付交易费用 - - - - 309,153.34 309,153.34 其他负债 - - - - 400,159.17 400,159.17 负债总计 - - - - 1,760,380.36 1,760,380.36 利率敏感度缺口 154,353,854.71 - - - 266,542,627.63 420,896,482.34 上年度末 2009 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月 至1 年 1 年至 5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 100,066,042.57 - - - - 100,066,042.57 结算备付金 1,234,191.80 - - - - 1,234,191.80 存出保证金 - - - - 771,941.74 771,941.74 交易性金融资产 - - - - 542,055,083.08 542,055,083.08 应收利息 - - - - 16,235.42 16,235.42 应收申购款 - - - - 34,088.66 34,088.66 资产总计 101,300,234.37 - - - 542,877,348.90 644,177,583.27 负债 应付赎回款 - - - - 2,606,832.43 2,606,832.43 应付管理人报酬 - - - - 840,631.39 840,631.39 应付托管费 - - - - 140,105.24 140,105.24 应付交易费用 - - - - 772,006.64 772,006.64 其他负债 - - - - 339,824.73 339,824.73 负债总计 - - - - 4,699,400.43 4,699,400.43 利率敏感度缺口 101,300,234.37 - - - 538,177,948.47 639,478,182.84 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日 或到期日孰早者进行分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政 策浮动。 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其他价格风险 定期报告 第 32 页 共 47 页 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易 所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险 由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格 风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例 （%） 交易性金融资产-股票投资 267,894,863.48 63.65 542,055,083.08 84.77 交易性金融资产-债券投资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 267,894,863.48 63.65 542,055,083.08 84.77 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 在95%的置信区间内，2010年6月30日VaR值为1.82%（2009年末：3.10%） 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 -7,660,315.98 -19,807,931.87 注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况 而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工 具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2009年的分析同 样基于该假设。 定期报告 第 33 页 共 47 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 267,894,863.48 63.38 其中：股票 267,894,863.48 63.38 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 154,353,854.71 36.52 6 其他各项资产 408,144.51 0.10 7 合计 422,656,862.70 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 15,636,721.70 3.72 B 采掘业 7,820,000.00 1.86 C 制造业 127,847,308.93 30.38 C0 食品、饮料 31,219,000.00 7.42 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 4,798,656.00 1.14 C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,370,000.00 1.51 C5 电子 5,609,775.60 1.33 C6 金属、非金属 7,320,396.18 1.74 C7 机械、设备、仪表 49,580,628.65 11.78 C8 医药、生物制品 22,948,852.50 5.45 定期报告 第 34 页 共 47 页 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 41,821,034.10 9.94 G 信息技术业 27,081,494.78 6.43 H 批发和零售贸易 18,172,000.00 4.32 I 金融、保险业 3,903,000.00 0.93 J 房地产业 6,560,000.00 1.56 K 社会服务业 13,694,220.69 3.25 L 传播与文化产业 5,359,083.28 1.27 M 综合类 － － 合计 267,894,863.48 63.65 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000999 华润三九 999,950 22,948,852.50 5.45 2 002320 海峡股份 585,000 21,557,250.00 5.12 3 600125 铁龙物流 1,499,910 20,263,784.10 4.81 4 600519 贵州茅台 150,000 19,104,000.00 4.54 5 600416 湘电股份 600,000 13,368,000.00 3.18 6 600498 烽火通信 528,700 13,175,204.00 3.13 7 601989 中国重工 2,000,000 12,480,000.00 2.97 8 000858 五 粮 液 500,000 12,115,000.00 2.88 9 600075 新疆天业 999,903 10,059,024.18 2.39 10 600875 东方电气 219,219 9,546,987.45 2.27 11 600500 中化国际 1,000,000 8,920,000.00 2.12 12 600258 首旅股份 499,959 8,254,323.09 1.96 13 600028 中国石化 1,000,000 7,820,000.00 1.86 14 002028 思源电气 306,978 7,797,241.20 1.85 15 600406 国电南瑞 199,820 7,671,089.80 1.82 16 600376 首开股份 500,000 6,560,000.00 1.56 17 000422 湖北宜化 500,000 6,370,000.00 1.51 定期报告 第 35 页 共 47 页 18 000997 新 大 陆 499,931 5,789,200.98 1.38 19 600478 科力远 499,980 5,609,775.60 1.33 20 600251 冠农股份 367,922 5,577,697.52 1.33 21 600019 宝钢股份 932,851 5,494,492.39 1.31 22 000680 山推股份 500,000 5,485,000.00 1.30 23 300070 碧水源 58,368 5,439,897.60 1.29 24 600037 歌华有线 387,217 5,359,083.28 1.27 25 600739 辽宁成大 200,000 5,032,000.00 1.20 26 000718 苏宁环球 555,400 4,798,656.00 1.14 27 600738 兰州民百 500,000 4,220,000.00 1.00 28 600036 招商银行 300,000 3,903,000.00 0.93 29 002384 东山精密 31,037 1,789,903.79 0.43 30 600312 平高电气 60,000 610,200.00 0.14 31 600804 鹏博士 50,000 446,000.00 0.11 32 600089 特变电工 20,000 293,200.00 0.07 33 300080 新大新材 1,000 36,000.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 28,422,995.32 4.44 2 002320 海峡股份 24,059,545.27 3.76 3 600036 招商银行 20,740,432.49 3.24 4 600312 平高电气 19,105,549.97 2.99 5 000422 湖北宜化 16,729,414.72 2.62 6 600125 铁龙物流 16,728,311.93 2.62 7 002353 杰瑞股份 15,448,932.30 2.42 8 002121 科陆电子 14,800,217.40 2.31 9 002028 思源电气 13,988,987.37 2.19 10 600804 鹏博士 13,692,299.75 2.14 11 601989 中国重工 13,571,999.50 2.12 定期报告 第 36 页 共 47 页 12 600837 海通证券 13,189,357.53 2.06 13 300070 碧水源 13,110,255.54 2.05 14 000001 深发展Ａ 12,876,146.11 2.01 15 600037 歌华有线 11,686,483.95 1.83 16 600019 宝钢股份 11,605,626.00 1.81 17 600050 中国联通 11,442,000.00 1.79 18 600258 首旅股份 11,333,777.44 1.77 19 600569 安阳钢铁 11,257,601.40 1.76 20 600875 东方电气 10,721,166.29 1.68 注：本项 “买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601601 中国太保 35,152,423.29 5.50 2 600582 天地科技 28,903,442.40 4.52 3 601318 中国平安 26,689,687.38 4.17 4 000933 神火股份 26,176,626.08 4.09 5 600028 中国石化 26,094,922.68 4.08 6 600348 国阳新能 23,043,915.86 3.60 7 000623 吉林敖东 20,560,649.15 3.22 8 002353 杰瑞股份 19,117,528.28 2.99 9 600036 招商银行 19,067,880.22 2.98 10 600312 平高电气 15,747,483.65 2.46 11 002121 科陆电子 15,648,086.16 2.45 12 600761 安徽合力 15,146,830.55 2.37 13 600725 云维股份 14,416,665.55 2.25 14 000001 深发展Ａ 13,884,881.22 2.17 15 600879 航天电子 13,567,557.94 2.12 16 600837 海通证券 12,943,937.00 2.02 17 600739 辽宁成大 12,106,424.78 1.89 定期报告 第 37 页 共 47 页 18 600395 盘江股份 11,854,589.75 1.85 19 002110 三钢闽光 11,720,277.90 1.83 20 600804 鹏博士 11,461,082.20 1.79 注：本项 “卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 421,845,885.36 卖出股票的收入（成交）总额 607,159,880.26 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期未持有资产支持证券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期未持有权证投资。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 申明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体是否被监管部门立案调查，在报 告编制日前一年内是否受到公开谴责、处罚。 根据2009 年9 月9 日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858） 《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，中国证券监督管理委员会决定根据《中 华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液涉嫌违反证券法律法规对该公司进行立案 调查，目前该案尚在进一步调查之中。 2009 年12 月22 日五粮液公告了《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》，五 粮液已按照整改方案中承诺于2009 年12 月31 日前完成了股份公司对酒类销售公司的 单方增资、办公场所分开等四项整改工作。 定期报告 第 38 页 共 47 页 本基金管理人在投资该股票前严格执行了对该上市公司的调研、内部研究推荐、投 资计划审批等的相关投资决策流程。该调查事件发生后，经过与该公司沟通其调查事件 的过程、性质，并经进一步的分析、研究，本基金管理人认为，中国证券监督管理委员 会对五粮液的调查尚未从根本上影响对该公司的投资价值判断。故本基金将继续持有该 股票，并对该股票进行持续跟踪、研究与关注。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受 到证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.8.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.8.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 353,741.95 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 16,556.49 4 应收利息 34,292.36 5 应收申购款 3,553.71 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 408,144.51 7.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 12,480,000.00 2.97 重大事项公告停牌 7.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 定期报告 第 39 页 共 47 页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 定期报告 第 40 页 共 47 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的基金 份额 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 8650 60,282.24 54,935,489.73 10.54% 466,505,872.69 89.46% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式 基金 417,084.70 0.08% 定期报告 第 41 页 共 47 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009年07月30日)基金份额总额 984,485,380.44 报告期期初基金份额总额 654,058,261.34 报告期期间基金总申购份额 28,361,018.57 减：报告期期间基金总赎回份额 160,977,917.49 报告期期间基金拆分变动份额 － 报告期期末基金份额总额 521,441,362.42 注：本基金基金合同于2009年7月30日起正式生效。 定期报告 第 42 页 共 47 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人无重大人事变动。 2、报告期内基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情 形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占股票 占当期佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 成交总额比 例 佣金 总量的比例 备注 光大证券 1 500,163,887.87 48.84% 425,136.21 49.55% - 招商证券 1 334,532,493.24 32.67% 271,809.59 31.68% - 中信证券 1 189,370,926.51 18.49% 160,964.32 18.76% - 中国国际金融公 司 1 - - - - - 注： 1、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 定期报告 第 43 页 共 47 页 <1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根 据评分高低进行选择基金专用交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司2009 年12 月31 日旗下 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值 公告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-4 2 长信基金管理有限责任公司关于参加中国邮政储蓄 银行有限责任公司基金网上申购费率优惠活动的公 告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-7 3 长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销定期 定额转换业务的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-8 4 长信基金管理有限责任公司关于调整网上直销基金 转换费率的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-8 5 长信基金管理有限责任公司关于参加中国农业银行 股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公 告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-13 6 长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金转换 业务规则的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-13 7 长信基金管理有限责任公司关于增加东吴证券为旗 下基金代销机构并开通旗下开放式基金定期定额投 资业务的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-13 8 长信恒利优势股票型证券投资基金二00 九年第四季 度报告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-20 9 长信基金管理有限责任公司关于开通长信恒利优势 股票型证券投资基金在中国工商银行的基金定投业 务并参加定投申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-1-22 10 长信基金管理有限责任公司关于增加东方证券为旗 下基金代销机构的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-2-11 定期报告 第 44 页 共 47 页 11 长信基金管理有限责任公司关于与中国工商银行股 份有限公司合作开通开放式基金网上直销交易业务 及费率优惠的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-3-6 12 长信基金管理有限责任公司关于增加天相投资顾问 有限公司为旗下基金代销机构的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-3-6 13 长信基金管理有限责任公司关于增加大通证券为旗 下基金代销机构的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-3-10 14 长信恒利优势股票型证券投资基金更新的招募说明 书及其摘要 上海证券报、中国证券 报 2010-3-16 15 长信恒利优势股票型证券投资基金2009 年年度报告 及其摘要 上海证券报、中国证券 报 2010-3-27 16 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基 金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优 惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-3-31 17 长信基金管理有限责任公司关于参加东方证券股份 有限公司基金网上、电话、手机委托交易费率优惠 活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-2 18 长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金在上 海浦东发展银行定期定额投资起点金额的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-7 19 长信基金管理有限责任公司关于在兴业证券开通基 金 定期定额投资业务以及部分基金参加费率优惠活动 的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-13 20 长信基金管理有限责任公司关于开通旗下基金定投 业务的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-13 21 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加 中国邮政储蓄银行定期定额投资业务费率优惠活动 的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-17 22 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加中国 银河证券网上费率优惠及定期定额投资业务费率优 惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-17 23 长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金转换 业务规则的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-17 24 长信恒利优势股票型证券投资基金2010 年第一季度 报告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-22 25 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金参加中信 建投证券网上费率优惠及定期定额投资业务费率优 惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-4-24 26 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下基金所持 停牌股票估值方法的提示性公告 上海证券报、中国证券 报 2010-5-12 27 长信基金管理有限责任公司关于增加华安证券为旗 下基金代销机构并开通旗下基金定期定额投资业务 的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-5-27 28 长信基金管理有限责任公司关于参加中信银行股份 有限公司基金网上申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-5-29 29 长信基金管理有限责任公司关于增加天源证券为旗上海证券报、中国证券2010-6-1 定期报告 第 45 页 共 47 页 下基金代销机构的公告 报 30 长信基金管理有限责任公司关于参加中国农业银行 股份有限公司基金网上申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-6-2 31 长信基金管理有限责任公司关于在申银万国证券开 通旗下基金定投业务的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-6-4 32 长信基金管理有限责任公司关于参加交通银行股份 有限公司基金网上申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-6-28 33 长信基金管理有限责任公司关于参加上海浦东发展 银行电子渠道基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券 报 2010-6-30 34 长信基金管理有限责任公司关于参加中国邮政储蓄 银行有限责任公司基金网上申购费率优惠活动的公 告 上海证券报、中国证券 报 2010-6-30 定期报告 第 46 页 共 47 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 基金托管人中国建设银行股份有限公司其他重要信息如下： 2010 年1 月29 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八 次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010 年5 月13 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任 的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公 司承诺认购配股股票的公告。 定期报告 第 47 页 共 47 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准长信恒利优势股票型证券投资基金设立的文件； 2、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间 内取得上述文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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