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| 长信利丰债券C(519989) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 98987 | ||||||||
| 基金代码 | 519989 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利丰债券型证券投资基金2010年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2010年08月24日 定期报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据 本基金合同规定，于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。 定期报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................. 2 1.1 重要提示................................................................... 2 1.2 目录........................................................................ 3 §2 基金简介....................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................ 5 2.2 基金产品说明................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人...................................................... 5 2.4 信息披露方式................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...................................................... 7 3.2 基金净值表现................................................................ 7 §4 管理人报告..................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 13 §5 托管人报告.................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............. 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................. 15 6.1 资产负债表................................................................. 15 6.2 利润表..................................................................... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................... 17 6.4 报表附注................................................................... 19 §7 投资组合报告.................................................................. 36 定期报告 第 4 页 共 50 页 7.1 期末基金资产组合情况....................................................... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......... 42 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............... 42 7.9 投资组合报告附注........................................................... 42 §8 基金份额持有人信息............................................................. 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况............................. 44 §9 开放式基金份额变动............................................................ 45 §10 重大事件揭示.................................................................. 46 10.1 基金份额持有人大会决议.................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................. 46 10.4 基金投资策略的改变........................................................ 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况.......................... 46 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................... 47 10.8 其他重大事件.............................................................. 48 §11 备查文件目录................................................................. 50 11.1 备查文件目录.............................................................. 50 11.2 存放地点.................................................................. 50 11.3 查阅方式.................................................................. 50 定期报告 第 5 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信利丰债券型证券投资基金 基金简称 长信利丰债券 基金主代码 519989 交易代码 519989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月29日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 364,829,920.23 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产 流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定 增长的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种， 其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的 20%，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业 债投资组合的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型基金 和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中 预期收益和预期风险中等偏低的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公 司 中国农业银行股份有限公司 定期报告 第 6 页 共 50 页 姓名 周永刚 李芳菲 联系电话 021-61009999 010-66060069 信息披露 负责人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5566 95599 传真 021-61009800 010-63201816 注册地址 上海市浦东新区银城中路 68号9楼 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68号时代金融中心9楼 北京市西城区复兴门内大街28号 凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 田丹 项俊波 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报和证券时报 登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 2.5 其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 定期报告 第 7 页 共 50 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010年01月01日-2010年06月30日） 本期已实现收益 13,199,277.63 本期利润 11,946,878.05 加权平均基金份额本期利润 0.0335 本期加权平均净值利润率 3.22% 本期基金份额净值增长率 3.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年06月30日） 期末可供分配利润 11,227,599.01 期末可供分配基金份额利润 0.0308 期末基金资产净值 377,969,571.50 期末基金份额净值 1.036 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年06月30日） 基金份额累计净值增长率 7.73% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基 金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 定期报告 第 8 页 共 50 页 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.15% 0.28% -0.46% 0.17% -0.69% 0.11% 过去三个月 0.58% 0.30% -0.69% 0.18% 1.27% 0.12% 过去六个月 3.85% 0.31% 0.85% 0.17% 3.00% 0.14% 过去一年 4.39% 0.35% 2.43% 0.20% 1.96% 0.15% 自基金合同生效日起至今 （2008年12月29日-2010 年06月30日） 7.73% 0.30% 7.37% 0.22% 0.36% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长长长长长长基基基基 2008-12-29 2009-03-16 2009-06-02 2009-08-14 2009-11-04 2010-01-19 2010-04-12 2010-06-30 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注：1、图示日期为2008年12月29日至2010年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。 建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例 和投资限制的有关规定：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于 公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券 资产的20%；投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；投资于现金或到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 定期报告 第 9 页 共 50 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长 江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设 立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海 欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2010年6月30日，本基金管理人共管理9只开放式基金，即长信利息收益货币、 长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、 长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）和长信中短债 债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 李小羽 本基金的 基金经 理、长信 中短债基 金的基金 经理、固 定收益部 总监 2008年12月 29日 － 12年 李小羽先生，管理学硕士，华 南理工大学管理工程研究生毕 业，加拿大特许投资经理资格 （CIM），具有基金从业资格。 曾任长城证券公司证券分析 师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投 资经理和投资顾问。2002年10 月加入本公司，先后任长信利 息收益基金基金经理助理、交 易管理部总监，现任固定收益 部总监，2008年12月29日开始 担任本基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期为本基金成立之日，增聘基金经理任职日期为本公司对 外公告日； 定期报告 第 10 页 共 50 页 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计 算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资 组合；本基金管理人没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过 5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，全球经济出现比较复杂的运行态势。美国经济在前期呈现非常积极的复苏 定期报告 第 11 页 共 50 页 态势，经济恢复增长，金融资产改善并渐趋稳定，虽美国房屋和就业数据改善缓慢，但 美国复苏的形势相对确定；欧洲债务危机的爆发影响了全球经济复苏进程，虽然相关国 家采取了积极救助措施使危机的发展有所减缓，但债务危机仍然处于蔓延之势，主权评 级下调国家不断增加，欧洲经济处于危机的重压之下。 中国经济增长在房地产政策和货币政策的主动调整下有所回落，增长的后续动力对 政策的依赖比较大。固定资产投资增长高位小步连续回落，房地产新政出台使其投资回 落的幅度较大，地方基础投资仍具有很大牵引力，但地方融资规范整顿措施将制约其融 资扩张；央行上半年公开市场操作根据市场状况进行了灵活处置，前期加大回笼货币力 度，后期在市场资金明显紧张的情况下，则改为货币净投放；货币增幅明显回落逐步接 近调控目标，贷款基本得到控制，贷款数量相对均衡，货币政策由超常向正常方向发展； CPI逐步上行并到达相对高位，部分农产品出现价格大幅度上涨，但未出现农产品的全 面上涨，CPI保持在3%之内；美元前期出现趋势性上涨，大宗原材料价格回落，PPI见顶 回落。由于经济回落的预期逐步加强，大幅通涨可能性的减弱，以及资金总体的宽松， 债券市场出现了一波强有力的上涨，除信用债继续维持上升外，利率产品也出现了阶段 性上涨。上半年，基金根据宏观经济形势和债券市场趋势，继续保持了相对谨慎的久期， 在资产配置方面继续较多的倾向于信用债，同时适度灵活的加大了权益类资产的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2010年6月30日，本基金份额净值为1.036元，份额累计净值为1.076元；本基 金本期净值增长率为3.85%；同期业绩比较基准增长率为0.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然采取了紧缩财政开支，延续低利率和宽松货币的政策，但尚难断定欧洲债务危 机已经结束，日本债务出现问题的可能性在加大，美国经济复苏缓慢和反复，全球经济 仍然笼罩在动荡和衰退之中。中国经济出口增长稳步回升，但外需增长能否延续面临挑 战，经济增长的着力点仍然在内需扩张。依靠货币信贷投放拉动投资刺激经济的策略面 临的困难和负面影响日渐显著，货币政策和财政政策将回归到正常状态。处理好调结构、 定期报告 第 12 页 共 50 页 保增长和管理通涨三者之间的关系是宏观调控的主要出发点。房地产依然是经济增长的 关键，短期内房地产政策会保持一定的持续性，比较理想的调控结果是价格受到控制， 但成交量能有所回升。结构调整短期内难以完成，新的经济增长动力尚难起替代作用， 因此短期内经济将维持回落的态势。目前货币信贷的增长虽有回落但仍显宽松，贷款在 各季度得到均衡，预计将继续通过灵活、微调的方式调整至合理水平。总需求的下降将 有利于物价保持温和涨幅，但仍需要谨慎对待全国灾害性天气对农产品价格的影响，过 多货币对物价的影响，以及收入增长对物价的影响。从债券市场看，经过债券在上半年 的大幅上涨，债券收益率吸引力有所下降，但经济预期的回落，以及充裕资金对债市的 推动，对债券市场形成一定支撑。本基金将继续跟踪下一阶段债券市场可能发生的趋势 转换，增加回避利率风险和信用风险的意识，继续保持适当的久期，合理和优化资产配 置，稳中求进地进行积极主动的操作。 我们将采取谨慎的态度进行投资，继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切跟踪市 场，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”） 制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总 监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务 部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行 业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理 认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评 估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金 托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和 程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价 定期报告 第 13 页 共 50 页 服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《长信利丰债券型证券 投资基金基金合同》，结合本报告期基金实际运作情况，本基金本报告期已公告实施一 次分红，符合基金合同中关于利润分配条款的约定。详细情况如下： 权益登记日、除息日 每10份基金份 额分红数 现金形式发放总额 在投资形式发放总 额 利润分配合计 2010-3-15 0.20 8,248,244.18 688,679.85 8,936,924.03 合计 0.20 8,248,244.18 688,679.85 8,936,924.03 定期报告 第 14 页 共 50 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信利丰债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份 有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长信利丰债券型证 券投资基金基金合同》、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》的约定，对长信利 丰债券型证券投资基金管理人—长信基金管理有限责任公司2010年1月1日至2010年6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托 管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信利丰债券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配 等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投 资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信利丰债 券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 定期报告 第 15 页 共 50 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 报告截止日：2010年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 9,244,999.40 20,306,175.96 结算备付金 1,812,846.44 3,283,277.85 存出保证金 － － 交易性金融资产 6.4.6.2 362,933,745.14 279,457,394.84 其中：股票投资 50,882,906.64 51,895,516.88 基金投资 － － 债券投资 312,050,838.50 227,561,877.96 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 6.4.6.3 － － 买入返售金融资产 6.4.6.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.6.5 6,960,785.52 2,983,043.38 应收股利 － － 应收申购款 472,400.31 109,980.56 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.6.6 － － 资产总计 381,424,776.81 306,139,872.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年06月30日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 定期报告 第 16 页 共 50 页 卖出回购金融资产款 － 20,000,000.00 应付证券清算款 － 10,192,746.24 应付赎回款 665,161.72 189,656.82 应付管理人报酬 214,079.27 170,476.82 应付托管费 61,165.50 48,707.68 应付销售服务费 122,330.97 97,415.31 应付交易费用 6.4.6.7 563,106.92 433,475.78 应交税费 1,690,472.08 1,225,357.60 应付利息 － 5,172.23 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.6.8 138,888.85 74,642.30 负债合计 3,455,205.31 32,437,650.78 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9 364,829,920.23 269,204,544.77 未分配利润 6.4.6.10 13,139,651.27 4,497,677.04 所有者权益合计 377,969,571.50 273,702,221.81 负债和所有者权益总计 381,424,776.81 306,139,872.59 注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值1.036元，基金份额总额364,829,920.23份。 6.2 利润表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2010年01月01日 -2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年 06月30日 一、收入 16,425,374.70 20,888,322.22 1.利息收入 4,841,693.50 6,270,678.77 其中：存款利息收入 6.4.6.11 116,019.24 1,550,339.64 债券利息收入 4,721,970.61 4,720,339.13 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 3,703.65 － 定期报告 第 17 页 共 50 页 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,696,937.20 11,749,995.78 其中：股票投资收益 6.4.6.12 10,745,568.93 8,665,699.73 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.6.13 1,856,167.35 2,606,387.05 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.6.14 － － 股利收益 6.4.6.15 95,200.92 477,909.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.6.16 -1,252,399.58 2,580,259.52 4.汇兑收益（损失以“－”号填 列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.6.17 139,143.58 287,388.15 减：二、费用 4,478,496.65 5,378,417.68 1．管理人报酬 1,286,599.25 2,013,757.59 2．托管费 367,599.75 575,359.23 3．销售服务费 735,199.56 1,150,718.59 4．交易费用 6.4.6.18 1,800,233.50 1,372,194.21 5．利息支出 136,823.03 － 其中：卖出回购金融资产支出 136,823.03 － 6．其他费用 6.4.6.19 152,041.56 266,388.06 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 11,946,878.05 15,509,904.54 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 11,946,878.05 15,509,904.54 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信利丰债券型证券投资基金 本报告期：2010年01月01日-2010年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 定期报告 第 18 页 共 50 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 269,204,544.77 4,497,677.04 273,702,221.81 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) － 11,946,878.05 11,946,878.05 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号填 列） 95,625,375.46 5,632,020.21 101,257,395.67 其中：1.基金申购款 629,763,126.72 28,055,858.25 657,818,984.97 2.基金赎回款 -534,137,751.26 -22,423,838.04 -556,561,589.30 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） － -8,936,924.03 -8,936,924.03 五、期末所有者权益 （基金净值） 364,829,920.23 13,139,651.27 377,969,571.50 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30项 目 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 819,356,829.46 22,948.16 819,379,777.62 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) － 15,509,904.54 15,509,904.54 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数（净值减少以“-”号填 列） -401,333,287.93 -2,346,537.53 -403,679,825.46 其中：1.基金申购款 455,149,334.78 9,526,170.62 464,675,505.40 2.基金赎回款 -856,482,622.71 -11,872,708.15 -868,355,330.86 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动（净值减少 以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 418,023,541.53 13,186,315.17 431,209,856.70 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 田 丹 蒋学杰 孙红辉 定期报告 第 19 页 共 50 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信利丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）《关于核准长信利丰债券型证券投资基金募集的批复》(证监许 可[2008] 1252号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2008年12月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 819,356,829.46份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托 管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利丰债券型证券投 资基金基金合同》和《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短 期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证， 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范 围为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于公司债、企业债、 短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%；投资 于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×90%+中证800 指数×10%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》和中国证 监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 定期报告 第 20 页 共 50 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状 况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错。 6.4.5 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财 税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票) 交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通 知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财 政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财 政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务 操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券 定期报告 第 21 页 共 50 页 的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个 人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的 税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4 月24日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股 票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方 不再征税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得 税和企业所得税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 活期存款 9,244,999.40 合计 9,244,999.40 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2010年06月30日 项目 成本 公允价值 估值增值 股票 56,340,485.83 50,882,906.64 -5,457,579.19 交易所市场 158,725,304.73 164,202,838.50 5,477,533.77 债券 银行间市场 147,896,834.66 147,848,000.00 -48,834.66 合计 306,622,139.39 312,050,838.50 5,428,699.11 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 362,962,625.22 362,933,745.14 -28,880.08 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产。 定期报告 第 22 页 共 50 页 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入反售金融资产。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 应收活期存款利息 6,108.29 应收结算备付金利息 634.50 应收债券利息 6,954,037.37 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 5.36 其他 － 合计 6,960,785.52 6.4.6.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 交易所市场应付交易费用 559,222.90 银行间市场应付交易费用 3,884.02 合计 563,106.92 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2010年06月30日 应付券商交易单元保证金 － 定期报告 第 23 页 共 50 页 应付赎回费 499.53 预提信息披露费 99,177.14 预提帐户维护费 4,500.00 预提审计费 34,712.18 合计 138,888.85 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期2010年01月01日-2010年06月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 269,204,544.77 269,204,544.77 本期申购 629,763,126.72 629,763,126.72 本期赎回 -534,137,751.26 -534,137,751.26 本期末 364,829,920.23 364,829,920.23 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,003,275.37 2,494,401.67 4,497,677.04 本期利润 13,199,277.63 -1,252,399.58 11,946,878.05 本期基金份额交易产生的变动数 4,961,970.04 670,050.17 5,632,020.21 其中：基金申购款 12,595,223.64 15,460,634.61 28,055,858.25 基金赎回款 -7,633,253.60 -14,790,584.44 -22,423,838.04 本期已分配利润 -8,936,924.03 － -8,936,924.03 本期末 11,227,599.01 1,912,052.26 13,139,651.27 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2010年01月01日-2010年06月30日 活期存款利息收入 102,132.38 结算备付金利息收入 11,837.54 定期报告 第 24 页 共 50 页 基金申购款利息收入 2,049.32 合计 116,019.24 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 卖出股票成交总额 590,525,218.19 减：卖出股票成本总额 579,779,649.26 买卖股票差价收入 10,745,568.93 6.4.6.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交金额 481,897,535.19 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 478,150,201.42 减：应收利息总额 1,891,166.42 债券投资收益 1,856,167.35 6.4.6.14 衍生工具收益 6.4.6.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.6.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 股票投资产生的股利收益 95,200.92 定期报告 第 25 页 共 50 页 基金投资产生的股利收益 － 合计 95,200.92 6.4.6.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 1.交易性金融资产 -1,252,399.58 ——股票投资 -8,476,874.94 ——债券投资 7,224,475.36 ——资产支持证券投资 － 2.衍生工具 － ——权证投资 － 3.其他 － 合计 -1,252,399.58 6.4.6.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 基金赎回费收入 138,318.13 转换费收入 825.45 合计 139,143.58 注：本基金赎回费（含转换费的赎回费部分）的25%归入基金资产。 6.4.6.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 交易所市场交易费用 1,793,958.50 银行间市场交易费用 6,275.00 合计 1,800,233.50 定期报告 第 26 页 共 50 页 6.4.6.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 99,177.14 帐户维护费 9,000.00 其他费用 9,152.24 合计 152,041.56 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金直销机构 中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司（长江证券） 基金管理人股东、基金代销机构 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 本期间未发生通过关联方交易单元—长江证券股份有限公司进行的交易。 定期报告 第 27 页 共 50 页 6.4.9.1.2 应支付关联方的佣金 本期间无应付关联方交易单元—长江证券股份有限公司的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06 月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 当期应支付的管理费 1,286,599.25 2,013,757.59 其中：应支付给销售机构的客户 维护费 133,052.49 226,235.95 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净 值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费= 前一日基金资产净值×0.7%/当年天数 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年01月01日-2010年06 月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 当期应支付的托管费 367,599.75 575,359.23 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期应支付的销售服务费 定期报告 第 28 页 共 50 页 长江证券股份有限公司 24.65 中国农业银行 74,050.06 长信基金管理有限责任公司 451,253.81 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期应支付的销售服务费 长江证券股份有限公司 3,226.32 中国农业银行 228,669.54 长信基金管理有限责任公司 343,160.18 注：支付各关联方的销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。 计算公式为：日销售服务费=前一日基金资产净值×0.4%/当年天数 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易 金额 利息收 入 交易 金额 利息 支出 中国农业银行 29,900,550.00 － － － － － 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期间均未投资过本基金。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2010年01月01日-2010年06月30日 上年度可比期间 2009年01月01日-2009年06月30日 关联方名称 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 定期报告 第 29 页 共 50 页 中国农业银行股 份有限公司 9,244,999.40 102,132.38 18,097,211.77 200,621.38 注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记 结算有限责任公司的结算备付金，于2010年6月30日的相关余额为人民币1,812,846.44元 (2009年12月31日:3,283,277.85元)。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10 利润分配情况 6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金 份额分 红数 现金形式 发放 再投资形式 发放 利润分配 合计 1 2010-3-15 2010-3-15 0.20 8,248,244.18 688,679.85 8,936,924.03 合 计 - - 0.20 8,248,244.18 688,679.85 8,936,924.03 6.4.11 期末（2010年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未持有因认购首发或增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票 截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌股票。 6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2010年6月30日，本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12 金融工具风险及管理 6.4.12.1 风险管理政策和组织架构 定期报告 第 30 页 共 50 页 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动风险 利率风险 外汇风险 其他市场价格风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因：风险管理目标、政策和过程以 及计量风险的方法等。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工程部 和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 6.4.12.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.12.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流 动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持 有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 定期报告 第 31 页 共 50 页 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制 基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦 可于银行间同业市场交易，因此除在附注6.4.11中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方 式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求，并设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.12.4 市场风险 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、 存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进 行监控。 6.4.12.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2010年06月30日 1-3 个月 3个月-1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 9,244,999.40 － － － － 9,244,999.40 结算备付金 1,812,846.44 － － － － 1,812,846.44 存出保证金 － － － － － － 交易性金融资产 164,202,838.50 147,848,000.00 50,882,906.64 362,933,745.14 资产支持证券投 资 － － － － － － 衍生金融资产 － － － － － － 定期报告 第 32 页 共 50 页 买入返售金融资 产 － － － － － － 应收证券清算款 － － － － － － 应收利息 － － － － 6,960,785.52 6,960,785.52 应收股利 － － － － － － 应收申购款 － － － － 472,400.31 472,400.31 其他资产 － － － － － － 资产总计 175,260,684.34 147,848,000.00 － － 58,316,092.47 381,424,776.81 负债 短期借款 － － － － － － 卖出回购金融资 产款 － － － － － － 应付证券清算款 － － － － － － 应付赎回款 － － － － 665,161.72 665,161.72 应付管理人报酬 － － － － 214,079.27 214,079.27 应付托管费 － － － － 61,165.50 61,165.50 应付销售服务费 － － － － 122,330.97 122,330.97 应付交易费用 － － － － 563,106.92 563,106.92 应交税费 － － － － 1,690,472.08 1,690,472.08 应付利息 － － － － － － 应付利润 － － － － － － 其他负债 － － － － 138,888.85 138,888.85 负债总计 － － － － 3,455,205.31 3,455,205.31 利率敏感度缺口 175,260,684.34 147,848,000.00 － － 54,860,887.16 377,969,571.50 上年度末 2009 年12 月31 日 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 20,306,175.96 － － － － 20,306,175.96 结算备付金 3,283,277.85 － － － － 3,283,277.85 存出保证金 － － － － － － 交易性金融资产 68,366,169.80 159,195,708.16 51,895,516.88 279,457,394.84 资产支持证券投 资 － － － － － － 衍生金融资产 － － － － － － 买入返售金融资 产 － － － － － － 应收证券清算款 － － － － － 定期报告 第 33 页 共 50 页 应收利息 － － － － 2,983,043.38 2,983,043.38 应收股利 － － － － － － 应收申购款 － － － － 109,980.56 109,980.56 其他资产 － － － － － 资产总计 91,955,623.61 159,195,708.16 － － 54,988,540.82 306,139,872.59 负债 短期借款 － － － － － 卖出回购金融资 产款 20,000,000.00 － － － － 20,000,000.00 应付证券清算款 － － － － 10,192,746.24 10,192,746.24 应付赎回款 － － － － 189,656.82 189,656.82 应付管理人报酬 － － － － 170,476.82 170,476.82 应付托管费 － － － － 48,707.68 48,707.68 应付销售服务费 － － － － 97,415.31 97,415.31 应付交易费用 － － － － 433,475.78 433,475.78 应交税费 － － － － 1,225,357.60 1,225,357.60 应付利息 － － － 5,172.23 5,172.23 应付利润 － － － － － － 其他负债 － － － － 74,642.30 74,642.30 负债总计 20,000,000.00 － － － 12,437,650.78 32,437,650.78 利率敏感度缺口 71,955,623.61 159,195,708.16 － － 42,550,890.04 273,702,221.81 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日 或到期日孰早者进行了分类。 6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 市场利率下降27个基点 1,648,274.87 2,029,583.88 市场利率上升27个基点 -1,648,274.87 -2,029,583.88 6.4.12.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 定期报告 第 34 页 共 50 页 6.4.12.4.3 其他价格风险 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易 所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他市场价格风险 由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风 险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)等来测试 本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的13.46%、债券投资占82.56%。 6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 公允价值 占基金资 产净值比 例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例 （%） 交易性金融资产-股票投资 50,882,906.64 13.46 51,895,516.88 18.96 交易性金融资产-债券投资 312,050,838.50 82.56 227,561,877.96 83.14 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 362,933,745.14 96.02 279,457,394.84 102.10 6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 分析 在95%的置信区间内， 于2010年6月30日，基 金资产组合的市场价 格风险VaR值为 0.40%(2009: 0.47%) -1,511,878.29 -1,286,400.44 注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况 而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生金融工具。 定期报告 第 35 页 共 50 页 取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。 定期报告 第 36 页 共 50 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 50,882,906.64 13.34 其中：股票 50,882,906.64 13.34 2 固定收益投资 312,050,838.50 81.81 其中：债券 312,050,838.50 81.81 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 11,057,845.84 2.90 6 其他资产 7,433,185.83 1.95 7 合计 381,424,776.81 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,006,000.00 0.27 B 采掘业 1,413,880.00 0.37 C 制造业 20,466,888.45 5.41 C0 食品、饮料 2,785,000.00 0.74 C1 纺织、服装、皮毛 1,303,546.35 0.34 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,415,168.00 0.37 C5 电子 7,490,400.00 1.98 C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 6,522,674.10 1.73 C8 医药、生物制品 950,100.00 0.25 定期报告 第 37 页 共 50 页 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 1,444,520.00 0.38 G 信息技术业 7,229,628.84 1.91 H 批发和零售贸易 3,734,000.00 0.99 I 金融、保险业 7,079,850.00 1.87 J 房地产业 6,021,100.00 1.59 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 2,487,039.35 0.66 合计 50,882,906.64 13.46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600481 双良节能 397,400 5,484,120.00 1.45 2 002008 大族激光 360,000 3,992,400.00 1.06 3 600410 华胜天成 324,204 3,796,428.84 1.00 4 002351 漫步者 106,000 3,498,000.00 0.93 5 601166 兴业银行 135,000 3,109,050.00 0.82 6 600895 张江高科 287,519 2,487,039.35 0.66 7 002142 宁波银行 210,000 2,314,200.00 0.61 8 000024 招商地产 150,000 2,232,000.00 0.59 9 600271 航天信息 150,000 2,232,000.00 0.59 10 000759 武汉中百 200,000 2,156,000.00 0.57 11 000858 五 粮 液 80,000 1,938,400.00 0.51 12 600748 上实发展 240,000 1,776,000.00 0.47 13 601009 南京银行 165,000 1,656,600.00 0.44 14 600631 百联股份 120,000 1,578,000.00 0.42 15 002320 海峡股份 39,200 1,444,520.00 0.38 定期报告 第 38 页 共 50 页 16 300084 海默科技 52,000 1,413,880.00 0.37 17 600736 苏州高新 250,000 1,347,500.00 0.36 18 600439 瑞贝卡 150,699 1,303,546.35 0.34 19 600588 用友软件 55,000 1,201,200.00 0.32 20 300072 三聚环保 26,400 1,077,648.00 0.29 21 002073 软控股份 69,515 1,038,554.10 0.27 22 600075 新疆天业 100,000 1,006,000.00 0.27 23 000568 泸州老窖 30,000 846,600.00 0.22 24 000402 金 融 街 80,000 665,600.00 0.18 25 300039 上海凯宝 20,000 567,600.00 0.15 26 300026 红日药业 10,000 382,500.00 0.10 27 300037 新宙邦 8,000 337,520.00 0.09 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002008 大族激光 39,427,895.70 14.41 2 600271 航天信息 31,367,433.02 11.46 3 600812 华北制药 24,591,295.92 8.98 4 600439 瑞贝卡 23,831,793.04 8.71 5 600410 华胜天成 20,961,917.77 7.66 6 600895 张江高科 20,353,737.82 7.44 7 000829 天音控股 19,684,846.72 7.19 8 002022 科华生物 19,023,122.83 6.95 9 002073 软控股份 17,393,951.52 6.36 10 600557 康缘药业 16,233,727.04 5.93 11 600037 歌华有线 14,960,126.59 5.47 12 600900 长江电力 12,178,242.64 4.45 13 600748 上实发展 11,816,476.43 4.32 14 002351 漫步者 11,497,618.00 4.20 定期报告 第 39 页 共 50 页 15 000759 武汉中百 11,480,393.90 4.19 16 000968 煤 气 化 11,376,087.65 4.16 17 600085 同仁堂 11,014,623.48 4.02 18 601666 平煤股份 10,923,228.11 3.99 19 002320 海峡股份 10,106,540.15 3.69 20 000024 招商地产 10,003,247.28 3.65 21 600581 八一钢铁 9,703,664.78 3.55 22 600161 天坛生物 9,514,028.63 3.48 23 600631 百联股份 9,314,547.34 3.40 24 600804 鹏博士 9,239,398.91 3.38 25 600325 华发股份 9,189,525.34 3.36 26 000917 电广传媒 8,973,854.92 3.28 27 600736 苏州高新 8,780,778.59 3.21 28 000983 西山煤电 7,722,823.00 2.82 29 600075 新疆天业 7,708,683.76 2.82 30 000858 五 粮 液 7,311,477.10 2.67 31 601958 金钼股份 7,068,926.08 2.58 32 000848 承德露露 6,456,945.20 2.36 33 000012 南 玻Ａ 6,427,875.96 2.35 34 300026 红日药业 6,241,882.58 2.28 35 600481 双良节能 6,136,315.57 2.24 36 601009 南京银行 5,693,002.00 2.08 37 600675 中华企业 5,544,446.91 2.03 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它 交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002008 大族激光 36,869,423.74 13.47 2 600271 航天信息 35,409,474.23 12.94 3 600439 瑞贝卡 28,299,190.72 10.34 定期报告 第 40 页 共 50 页 4 600812 华北制药 25,464,827.26 9.30 5 000829 天音控股 24,703,701.00 9.03 6 600410 华胜天成 21,942,311.71 8.02 7 600557 康缘药业 20,031,802.16 7.32 8 002022 科华生物 18,858,846.94 6.89 9 600037 歌华有线 18,365,026.08 6.71 10 002073 软控股份 17,144,275.86 6.26 11 600895 张江高科 16,803,405.47 6.14 12 600085 同仁堂 12,850,895.11 4.70 13 600075 新疆天业 12,645,908.97 4.62 14 600900 长江电力 11,998,736.00 4.38 15 000968 煤 气 化 10,903,238.97 3.98 16 601666 平煤股份 10,563,663.00 3.86 17 600581 八一钢铁 9,529,957.35 3.48 18 000917 电广传媒 9,502,924.75 3.47 19 600584 长电科技 9,400,407.26 3.43 20 600804 鹏博士 9,359,876.78 3.42 21 000858 五 粮 液 9,347,518.08 3.42 22 000759 武汉中百 9,280,349.34 3.39 23 600161 天坛生物 9,261,617.00 3.38 24 600748 上实发展 9,139,953.93 3.34 25 002320 海峡股份 8,956,785.29 3.27 26 600325 华发股份 8,772,770.68 3.21 27 600631 百联股份 7,894,336.52 2.88 28 000848 承德露露 7,876,251.02 2.88 29 002351 漫步者 7,685,635.94 2.81 30 000983 西山煤电 7,455,719.08 2.72 31 000024 招商地产 7,301,845.60 2.67 32 600736 苏州高新 7,063,652.00 2.58 33 601958 金钼股份 6,991,936.79 2.55 34 000562 宏源证券 6,613,226.92 2.42 35 000012 南 玻Ａ 6,432,565.16 2.35 36 300026 红日药业 6,053,797.60 2.21 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它 定期报告 第 41 页 共 50 页 交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 587,243,913.96 卖出股票的收入（成交）总额 590,525,218.19 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 127,696,000.00 33.78 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 162,116,978.10 42.89 5 企业短期融资券 20,152,000.00 5.33 6 可转债 2,085,860.40 0.55 7 其他 － － 8 合 计 312,050,838.50 82.56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 0901038 09央行票据38 700,000 68,719,000.00 18.18 2 0901028 09央行票据28 500,000 49,160,000.00 13.01 3 122011 08金发债 190,000 20,599,800.00 5.45 定期报告 第 42 页 共 50 页 4 0981215 09铁八局CP01 200,000 20,152,000.00 5.33 5 122028 09华发债 180,000 19,170,000.00 5.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制 日前一年内，也没有受到公开谴责、处罚。 7.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 6,960,785.52 5 应收申购款 472,400.31 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 7,433,185.83 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 定期报告 第 43 页 共 50 页 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 125709 唐钢转债 1,809,684.10 0.48 2 110003 新钢转债 276,176.30 0.07 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 定期报告 第 44 页 共 50 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的基金 份额 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 4,444 82,094.94 236,091,282.28 64.71% 128,738,637.95 35.29% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式 基金 71,400.95 0.02% 定期报告 第 45 页 共 50 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年12月29日)基金份额总额 819,356,829.46 报告期期初基金份额总额 269,204,544.77 报告期期间基金总申购份额 629,763,126.72 报告期期间基金总赎回份额 534,137,751.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 364,829,920.23 定期报告 第 46 页 共 50 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人未发生重大人事变动，本报告期基金托管人的专门基金托管部 门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金没有改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情 形。 定期报告 第 47 页 共 50 页 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 注：本报告期内本基金没有新增交易单元 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 <1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评 分高低进行选择基金专用交易单元。 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣 券金 商 名 称 交 易 单 元 数 量 成交金额 占股票 成交总 额比例 成交金额 占债券 成交总 额比例 成交 金额 占债券 回购占 成交总 额比例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 银 河 证 券 1 475,562,441.37 40.41% 38,860,019.69 29.81% － － 386,398.41 39.33% 中 邮 证 券 1 438,619,361.69 37.27% 73,220,145.98 56.16% 208,000,000.00 70.51% 372,824.47 37.95% 北 京 高 华 证 券 1 262,694,094.09 22.32% 18,292,658.09 14.03% 87,000,000.00 29.49% 223,287.95 22.73% 定期报告 第 48 页 共 50 页 10.8 其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 长信基金管理有限责任公司2009 年12 月31 日 旗下基金资产净值、基金份额净值及基金份额 累计净值公告 中国证券报、证券时报 2010-1-4 2 长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销 定期定额转换业务的公告 中国证券报、证券时报 2010-1-8 3 长信基金管理有限责任公司关于调整网上直销 基金转换费率的公告 中国证券报、证券时报 2010-1-8 4 长信基金管理有限责任公司关于参加中国农业 银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠 活动的公告 中国证券报、证券时报 2010-1-13 5 长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金 转换业务规则的公告 中国证券报、证券时报 2010-1-13 6 长信基金管理有限责任公司关于增加东吴证券 为旗下基金代销机构并开通旗下开放式基金定 期定额投资业务的公告 中国证券报、证券时报 2010-1-13 7 长信利丰债券型证券投资基金二00 九年第四 季度报告 中国证券报、证券时报 2010-1-20 8 长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明 书及其摘要 中国证券报、证券时报 2010-2-11 9 长信基金管理有限责任公司关于与中国工商银 行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销 交易业务及费率优惠的公告 中国证券报、证券时报 2010-3-6 10 长信基金管理有限责任公司关于增加天相投资 顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、证券时报 2010-3-6 11 长信基金管理有限责任公司关于增加大通证券 为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、证券时报 2010-3-10 12 长信基金管理有限责任公司关于长信利丰债券 型证券投资基金第二次分红的公告 中国证券报、证券时报 2010-3-12 13 长信利丰债券型证券投资基金2009 年年度报 告及其摘要 中国证券报、证券时报 2010-3-27 14 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放 式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报 2010-3-31 15 长信基金管理有限责任公司关于参加东方证券 股份有限公司基金网上、电话、手机委托交易 费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报 2010-4-2 16 长信基金管理有限责任公司关于开通旗下基金 定投业务的公告 中国证券报、证券时报 2010-4-13 17 长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金中国证券报、证券时报 2010-4-17 定期报告 第 49 页 共 50 页 转换业务规则的公告 18 长信基金管理有限责任公司长信利丰债券型证 券投资基金2010 年第一季度报告 中国证券报、证券时报 2010-4-22 19 长信基金管理有限责任公司关于增加华安证券 为旗下基金代销机构并开通旗下基金定期定额 投资业务的公告 中国证券报、证券时报 2010-5-27 20 长信基金管理有限责任公司关于增加天源证券 为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、证券时报 2010-6-1 21 长信基金管理有限责任公司关于参加中国农业 银行股份有限公司基金网上申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、证券时报 2010-6-2 22 长信基金管理有限责任公司关于在申银万国证 券开通旗下基金定投业务的公告 中国证券报、证券时报 2010-6-4 定期报告 第 50 页 共 50 页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》； （三）《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 11.2 存放地点 基金管理人的办公场所 11.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间 内取得上述文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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