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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 98968 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年八月二十四日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已 经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合 同规定,于2010 年8 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2010 年1 月1 日起至6 月30 日止。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录........................................................................................................................2 1.1 重要提示.............................................................................................................................2 1.2 目录....................................................................................................................................3 2 基金简介...................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................6 3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................7 4 管理人报告................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................12 5 托管人报告..............................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......................................................................................13 6.1 资产负债表.......................................................................................................................13 6.2 利润表...............................................................................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................16 6.4 报表附注...........................................................................................................................17 7 投资组合报告..........................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...................36 7.9 投资组合报告附注...........................................................................................................36 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 4 8 基金份额持有人信息..............................................................................................................37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...............................................37 9 开放式基金份额变动..............................................................................................................37 10 重大事件揭示...................................................................................................................38 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................38 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................38 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况...................................................................................38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...........................38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................38 10.8 其他重大事件...................................................................................................................40 11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................41 12 备查文件目录...................................................................................................................41 12.1 备查文件目录...................................................................................................................41 12.2 存放地点...........................................................................................................................42 12.3 查阅方式...........................................................................................................................42 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 基金主代码 580001 交易代码 580001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月1日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,562,107,635.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金 风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础 上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本 基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精 选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两 重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将 根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长 时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量 价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中信 标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等， 谋求中长期较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 6 名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 黄忠平 蒋松云 联系电话 021-50509888-8219 010-6610579信息披露负责人 9 电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-50509666 95588 传真 021-50509888-8211 010-66105798 注册地址 上海浦东源深路279 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海浦东源深路279 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 徐建平 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279 号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日） 本期已实现收益 25,510,867.03 本期利润 -373,447,324.37 加权平均基金份额本期利润 -0.1046 本期加权平均净值利润率 -14.19% 本期基金份额净值增长率 -13.51% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2010 年6 月30 日) 期末可供分配利润 -1,242,695,997.74 期末可供分配基金份额利润 -0.3489 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 7 期末基金资产净值 2,386,106,035.14 期末基金份额净值 0.6699 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2010 年6 月30 日) 基金份额累计净值增长率 168.94% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申 购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 最近一个 月 -7.18% 1.48% -4.99% 1.11% -2.19% 0.37% 最近三个 月 -11.77% 1.58% -14.89% 1.21% 3.12% 0.37% 最近六个 月 -13.51% 1.37% -17.39% 1.05% 3.88% 0.32% 最近一年 -7.78% 1.44% -10.78% 1.25% 3.00% 0.19% 过去三年 -15.52% 1.65% -13.82% 1.56% -1.70% 0.09% 过去五年 106.36% 1.57% 148.62% 1.40% -42.26% 0.17% 自基金合 同生效以 来 168.94% 1.54% 132.59% 1.38% 36.35% 0.16% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005 年2 月1 日至2010 年6 月30 日） 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 8 注：1.东吴嘉禾基金于2005 年2 月1 日成立。 2.比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82 号批准设立的证券投资 基金管理公司，于2004 年9 月正式成立，注册资本人民币1 亿元，由东吴证券股份有限公 司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有49%、 30%、21%的股份。 截至2010 年6 月30 日，本基金管理人旗下共管理基金8 只，其中混合型基金2 只，分 别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证 券投资基金；股票型基金4 只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业 轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基 金；债券型基金1 只，为东吴优信稳健债券型证券投资基金；货币型基金1 只，为东吴货币 市场证券投资基金。 2010 年上半年，公司旗下基金业绩表现位居同业前列，这是继07、08 年之后，公司基 金业绩再次脱颖而出。根据中国银河证券基金研究中心的统计，截至2010 年6 月30 日，在 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 9 166 只股票型基金中，东吴双动力今年上半年基金净值增长率排名第2、东吴行业轮动排名 第9；在40 只灵活配置型基金中，东吴进取策略今年上半年基金净值增长率排名第2；在同 期发行的33 只新基金中，东吴新经济基金排名第2 名；在43 只偏股型基金中，东吴嘉禾今 年上半年基金净值增长率排名第14。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向， 以客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念； 遵循“诚而有信、稳而又健、和 而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行 业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立 自己鲜明的企业形象。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 唐祝益 本基金的基 金经理、投 资管理部总 经理助理 2009-12-23 - 11 年 经济学硕士，南京大学 毕业，曾担任上海证券 综合研究有限公司证券 分析师、华鑫证券投资 经理、海通证券投资经 理等职。2009 年8 月加 入东吴基金，现担任东 吴嘉禾基金经理、投资 管理部总经理助理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合 同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投 资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 10 平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资决策、研究分析、投资授权、交易执 行、业绩评估等环节严格把关，不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程， 确保了公平对待旗下不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2010 年上半年，沪深两市股指跌幅分别高达26.82%和31.48%，宏观经济政策再次 成为决定股票市场方向的力量。受整体经济过热、物价上涨的威胁，中国从年初就开始加紧 退出刺激政策，连续提高存款准备金率、高调严厉打压房地产、对信贷进行严格的数量限制 等等，一系列措施导致市场资金紧缺，而大量的股票供应更加剧了市场资金的供求失衡，投 资者信心受到极大冲击，欧洲主权债务危机再加剧了市场的恐慌心态，尤其是到了6 月份， 随着宏观经济数据陆续公布，投资者开始担心“经济二次探底”、“全球经济陷入长期衰 退”，市场从结构防御到全线溃败。 在刺激政策退出、估值合理、盈利增长的矛盾中，本基金在上半年采取了相对稳定的资 产配置策略，并试图以结构配置来抵御流动性紧缩的风险。行业配置上，我们尽量规避了强 周期的股票；以消费与科技创新为落脚点，增加了食品饮料、新能源、电子信息、电力设备 类股票的配置；随着金融地产等行业股票的估值水平越来越具有吸引了，我们也逐渐增加了 这类股票的配置比例。从效果来看，这样的配置在一定时期内取得了相对不错的效果，但是 随着市场恐慌情绪的增加，不稳固的估值结构导致6 月份起强势股开始补跌，资产配置在一 定程度上成为今年上半年决定收益水平的核心因素。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.6699 元，累计净值2.3899 元；本报告期份额净 值增长率-13.51%，同期业绩比较基准收益率为-17.39%。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从全球来看，宏观经济从刺激进入退出阶段，而且退出的力度与时间是超预期的，欧洲 主权债务危机加速了刺激政策退出的步伐，财政政策退出的力度明显大于货币政策的退出力 度。由于前期过度的刺激经济发展，所以，退出种种刺激政策的时机与力度可能还会影响经 济的恢复的进程。因此市场预期也将发生重大变化，投资者将更加担心经济增长的持续性， 对通货膨胀的预期也将发生重大变化，通缩的预期渐渐萌发。 从国内宏观经济来看，受通胀压力的影响，货币政策紧缩力度加大，信贷逐月数量控制 以及相关的紧缩政策导致流动性紧张。受房地产行业以及出口恢复的压制，投资水平将逐渐 下滑，消费需求保持稳定，整体经济过度依赖投资的状况短期难以改变，总需求稳中有降。 反映到微观层面，企业的盈利水平将明显受到抑制。 从宏观政策的角度来看，下半年，稳增长与调结构的博弈决定了宏观调控的两难，政策 的不确定性影响投资者对经济的未来预期。从目前来看，短期政策基调仍然难有反转，随着 经济下滑状况越来越明显，通胀的压力越来越小，政策转向的契机将展现。我们认为3 季 度末、4 季度初可能是政策开始放松的重要时间窗口。 截至年中，市场的估值水平接近于2008 年10 月危机时候的估值水平，从这个角度来看， 市场无疑是过度悲观了。投资者普遍预期经济将二次探底，更有悲观的投资者认为城市化进 入尾声、人口红利接近消失、经济进入长期衰退。我们对此持不同的意见，每次悲观的理由 都是相似的，每一次乐观也是如此。投机象山岳般古老，更多的市场参与人相信趋势的力量， 往往将市场趋势与基本面混同。我们更相信市场经济的自由演进，我们对中国经济的转型与 增长毫不怀疑。 基于对政策与市场情绪的判断，我们认为市场继续大幅下挫的可能性极小。流动性收紧、 房地产调控、企业业绩下滑、融资压力是主导市场下跌的四大因素，我们认为除企业业绩下 滑之外，其他三大因素在下半年有望逐渐减弱。接下去的半年里，市场可能的走势是底部震 荡或者是震荡向上。如果政策相对放松，震荡向上的可能性比较大，如果政策继续维持紧缩 或者不明朗的状态，市场底部震荡的可能性更大。即使政策没有整体性放松，结构性的经济 刺激计划是存在的，不同行业或区域的主题将一直存在。 站在这个时点进行行业选择，我们将重点放在能够穿越周期的行业中，寻找经济增长的 长期动力。从生产要素价格的角度来看，劳动力要素价格上涨将是今后十年乃至更长时间的 趋势，劳动分配占比上升无疑将为消费提供长期动力，价格合理的消费类股票将是我们配置 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 12 的重点；制造业的升级将是一个自觉的过程，在要素相对价格的转化中，能够节约劳动力， 提高效率的生产工具与生产方式将面临更大的发展，电气设备、自动化设备等行业是我们关 注的重点；从政策的角度来看，新能源与西部大开发带来的投资机会同样值得长期关注。从 短期来看，宏观政策调整必将导致投资者预期发生变换，先前受悲观预期影响而受到抛售的 股票也面临估值修复的过程，我们也将适度关注这类行业的短期机会。 感谢嘉禾持有人在这段困难时光的信任与陪伴，我们会深刻反思上半年如此大跌幅下的 投资行为与市场逻辑，以更好地把握市场机遇，努力为投资人创造更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况： 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、 金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员 可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础 上，职责分工主要如下：公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合 停牌股票行业属性和重估方法的确定；运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的 确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；金融工程相关业务人员负责估值相关 数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；督察长、监察稽核业务相关人员 对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。 2、基金经理参与或决定估值的程度：基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的 讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。 3、公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥 补上期亏损后，方可进行当期收益分配；根据该合同约定以及相关法律法规要求，同时结合 基金实际运作情况，本基金本报告期末可供分配利润为负值，不需进行利润分配。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 13 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010 年上半年，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托 管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010 年上半年，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金 管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式 证券投资基金2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 报告截止日：2010 年6 月30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 451,502,082.92 455,124,157.86 结算备付金 6,014,993.83 4,471,246.58 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 14 存出保证金 1,442,653.63 3,711,902.31 交易性金融资产 6.4.7.2 1,940,123,644.05 2,355,345,700.59 其中：股票投资 1,940,123,644.05 2,347,635,540.99 基金投资 - - 债券投资 - 7,710,159.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 38,458,756.68 应收利息 6.4.7.5 86,339.29 106,568.61 应收股利 215,999.87 - 应收申购款 1,517,541.11 84,542.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,400,903,254.70 2,857,302,875.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,237,861.92 39,396,180.44 应付赎回款 2,142,584.26 3,143,844.10 应付管理人报酬 3,165,177.09 3,561,424.58 应付托管费 527,529.52 593,570.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,230,206.82 2,827,639.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,493,859.95 1,585,721.89 负债合计 14,797,219.56 51,108,381.60 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,562,107,635.56 3,623,292,103.36 未分配利润 6.4.7.10 -1,176,001,600.42 -817,097,609.56 所有者权益合计 2,386,106,035.14 2,806,194,493.80 负债和所有者权益总计 2,400,903,254.70 2,857,302,875.40 注：报告截止日2010 年6 月30 日，基金份额净值0.6699 元，基金份额总额 3,562,107,635.56 份。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 15 6.2 利润表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 本报告期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日 上年度可比期间 2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月30 日 一、收入 -342,761,086.84 764,076,501.63 1.利息收入 1,648,483.64 7,768,102.79 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,632,122.87 3,388,980.50 债券利息收入 16,360.77 4,379,122.29 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 54,497,969.82 427,461,361.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,671,308.71 419,435,240.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,157,228.47 2,581,800.00 资产支持证券投资收 益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 7,669,432.64 5,444,321.74 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.16 -398,958,191.40 328,673,383.36 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.17 50,651.10 173,653.63 减：二、费用 30,686,237.53 50,701,875.61 1．管理人报酬 19,588,998.41 20,255,723.74 2．托管费 3,264,833.08 3,375,953.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 7,678,640.76 26,917,742.22 5．利息支出 - 2,400.83 其中：卖出回购金融资产支出 - 2,400.83 6．其他费用 6.4.7.19 153,765.28 150,054.84 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -373,447,324.37 713,374,626.02 减：所得税费用 - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 16 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -373,447,324.37 713,374,626.02 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 本报告期：2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 项目 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,623,292,103.36 -817,097,609.56 2,806,194,493.80 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -373,447,324.37 -373,447,324.37 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -61,184,467.80 14,543,333.51 -46,641,134.29 其中：1.基金申购款 102,615,387.81 -26,463,172.39 76,152,215.42 2.基金赎回款 -163,799,855.61 41,006,505.90 -122,793,349.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,562,107,635.56 -1,176,001,600.42 2,386,106,035.14 上年度可比期间 项目 2009 年1 月1 日 至 2009 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,262,751,307.81 -1,887,693,628.42 2,375,057,679.39 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 713,374,626.02 713,374,626.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -255,600,113.55 77,927,013.47 -177,673,100.08 其中：1.基金申购款 82,289,549.06 -31,881,004.32 50,408,544.74 2.基金赎回款 -337,889,662.61 109,808,017.79 -228,081,644.82 四、本期向基金份额持有- - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 17 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,007,151,194.26 -1,096,391,988.93 2,910,759,205.33 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：徐建平，主管会计工作负责人：黄忠平，会计机构负责人：金婕 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201 号文《关于同意东吴嘉禾优势精 选混合型证券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公 众公开发行募集，基金合同于2005 年2 月1 日正式生效，首次设立募集规模为 1,029,352,840.95 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管 理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资的对象为法律法规允许基金投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。具体比例范 围为：30%-95%的基金资产投资股票，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最 低比例为5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准 则”)、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以 下简称“指引”)。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本 基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计政策、会计估计均与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 18 无。 6.4.6 税项 1、 印花税 2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳印花税。 经国务院批准，自2007 年5 月30 日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的 0.1%调整为0.3%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008 年4 月24 日起，调整证券(股票) 交易印花税税率，由原先的0.3%调整为0.1%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008 年9 月19 日起，调整证券（股票） 交易印花税，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让，暂免征收印花税。 2、 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入， 继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收 入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个 人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 19 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》的规定，自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利 所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算 应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 活期存款 451,502,082.92 定期存款 - 其他存款 - 合计 451,502,082.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2010年6月30项目 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,102,892,493.61 1,940,123,644.05 -162,768,849.56 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,102,892,493.61 1,940,123,644.05 -162,768,849.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 20 本基金本报告期末未持有买断式逆回购金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 应收活期存款利息 84,413.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 31.14 应收结算备付金利息 1,894.68 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 86,339.29 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 交易所市场应付交易费用 2,230,206.82 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,230,206.82 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2010 年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 应付赎回费 5,790.71 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 238,069.24 银行手续费 - 合计 1,493,859.95 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 21 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,623,292,103.36 3,623,292,103.36 本期申购 102,615,387.81 102,615,387.81 本期赎回（以“-”号填列） -163,799,855.61 -163,799,855.61 本期末 3,562,107,635.56 3,562,107,635.56 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,290,207,847.42 473,110,237.86 -817,097,609.56 本期利润 25,510,867.03 -398,958,191.40 -373,447,324.37 本期基金份额交易产生的 变动数 22,000,982.65 -7,457,649.14 14,543,333.51 其中：基金申购款 -36,551,897.52 10,088,725.13 -26,463,172.39 基金赎回款 58,552,880.17 -17,546,374.27 41,006,505.90 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,242,695,997.74 66,694,397.32 -1,176,001,600.42 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日 活期存款利息收入 1,596,763.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 625.89 结算备付金利息收入 29,151.74 其他 5,581.45 合计 1,632,122.87 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2010 年1 月1 日 至 2010 年6 月30 日 卖出股票成交总额 2,553,007,558.10 减：卖出股票成本总额 2,509,336,249.39 买卖股票差价收入 43,671,308.71 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 22 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 8,333,662.36 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 5,148,000.00 减：应收利息总额 28,433.89 债券投资收益 3,157,228.47 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具交易。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 股票投资产生的股利收益 7,669,432.64 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,669,432.64 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 1. 交易性金融资产 -398,958,191.40 ——股票投资 -396,396,031.80 ——债券投资 -2,562,159.60 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2. 衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -398,958,191.40 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 基金赎回费收入 14,524.01 转换费收入 265.59 新股手续费返还 - 其他收入 - 配股手续费 - 印花税手续费返还 35,861.50 合计 50,651.10 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 23 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 交易所市场交易费用 7,678,640.76 银行间市场交易费用 - 合计 7,678,640.76 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 99,177.14 汇划费 957.16 帐户维护费 9,000.00 合计 153,765.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无需要说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登 记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 24 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 东吴证券有限责任 公司 1,363,324,157.29 27.15% 5,692,247,462.63 32.52% 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券有限责任公 司 1,128,579.91 26.89% 306,007.47 13.72% 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券有限责任公 司 4,797,692.69 32.60% 2,376,192.34 36.67% 注：股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖） 经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国 债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允 的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券 投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 19,588,998.41 20,255,723.74 其中：支付销售机构的客户 维护费 4,684,445.38 4,816,818.50 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 25 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 3,264,833.08 3,375,953.98 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回 购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2010年1月1日 至 2010年6 月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年6月30日 期初持有的基金份额 - 27,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 27,000,000.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金 总份额比例 - - 注：本基金本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2010年1月1日 至 2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日 至 2009年关联方名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 451,502,082.92 1,596,763.79 1,191,202,989.13 3,291,695.92 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 26 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2010 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位： 股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300070 碧水 源 2010-04- 12 2010-07- 21 新股 网下 申购 锁定 期内 69.00 93.20 25,409 1,753,221 .00 2,368,118 .80 - 300077 国民 技术 2010-04- 30 2010-07- 30 新股 网下 申购 锁定 期内 87.50 116.75 17,039 1,490,912 .50 1,989,303 .25 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律 法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险 的重要组成部分。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 27 内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现以中低风险水平获得中长期较高收益 的风险收益目标。 本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资 风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中 国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济 成长，获得中长期较高收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和 分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各 种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理 委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务 部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由监察稽核部负责，组织、 协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类 别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部由督察长分 管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存 在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金 持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。 对于与债券投资的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易 对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。本基金认为与 中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。 本报告期末，基金未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付 赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现 风险，以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本 基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金 未持有具有重大流动性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控 制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与 由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券10%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 28 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基 金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。除卖出回购金 融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计 息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计 息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的 生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2010 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 451,502,08 2.92 - - - - - 451,502,08 2.92 结算备付 金 6,014,993.8 3 - - - - - 6,014,993.8 3 存出保证 金 98,780.40 - - - - 1,343,873.2 3 1,442,653.6 3 交易性金 融资产 - - - - - 1,940,123,6 44.05 1,940,123,6 44.05 应收证券 清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 86,339.29 86,339.29 应收股利 - - - - - 215,999.87 215,999.87 应收申购 款 1,517,541.1 1 - - - - - 1,517,541.1 1 其他资产 - - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 29 资产总计 459,133,39 8.26 - - - - 1,941,769,8 56.44 2,400,903,2 54.70 负债 应付证券 清算款 - - - - - 5,237,861.9 2 5,237,861.9 2 应付赎回 款 - - - - - 2,142,584.2 6 2,142,584.2 6 应付管理 人报酬 - - - - - 3,165,177.0 9 3,165,177.0 9 应付托管 费 - - - - - 527,529.52 527,529.52 应付销售 服务费 - - - - - - - 应付交易 费用 - - - - - 2,230,206.8 2 2,230,206.8 2 其他负债 - - - - - 1,493,859.9 5 1,493,859.9 5 负债总计 - - - - - 14,797,219. 56 14,797,219. 56 利率敏感 度缺口 459,133,39 8.26 - - - - 1,926,972,6 36.88 2,386,106,0 35.14 上年度末 2009年12 月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 455,124,15 7.86 - - - - - 455,124,15 7.86 结算备付 金 4,471,246.5 8 - - - - - 4,471,246.5 8 存出保证 金 - - - - - 3,711,902.3 1 3,711,902.3 1 交易性金 融资产 - - - 7,710,159.6 0 - 2,347,635,5 40.99 2,355,345,7 00.59 应收证券- - - - - 38,458,756. 38,458,756. 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 30 清算款 68 68 应收利息 - - - - - 106,568.61 106,568.61 应收申购 款 84,542.77 - - - - - 84,542.77 资产总计 459,679,94 7.21 - - 7,710,159.6 0 - 2,389,912,7 68.59 2,857,302,8 75.40 负债 应付证券 清算款 - - - - - 39,396,180. 44 39,396,180. 44 应付赎回 款 - - - - - 3,143,844.1 0 3,143,844.1 0 应付管理 人报酬 - - - - - 3,561,424.5 8 3,561,424.5 8 应付托管 费 - - - - - 593,570.79 593,570.79 应付交易 费用 - - - - - 2,827,639.8 0 2,827,639.8 0 其他负债 - - - - - 1,585,721.8 9 1,585,721.8 9 负债总计 - - - - - 51,108,381. 60 51,108,381. 60 利率敏感 度缺口 459,679,94 7.21 - - 7,710,159.6 0 - 2,338,804,3 86.99 2,806,194,4 93.80 注：本表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 假设 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 利率下降25个基点 - 增加10.93万元 分析 利率上升25个基点 - 减少10.54万元 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 31 注：本期末基金未持有债券。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率 以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行 业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理 基金面临的市场价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例为30%-95%，投资债券资产不高于基金资产的60%，现 金类资产最低比例为5%。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 项目 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 公允价值 占基金资产 净值比例 （%） 交易性金融资产-股 票投资 1,940,123,644.05 81.31 2,347,635,540.99 83.66 衍生金融资产－权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,940,123,644.05 81.31 2,347,635,540.99 83.66 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 假设 选用报告期间统计所得beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 2010 年6 月30 日 上年度末 2009 年12 月31 日 业绩基准下跌1% 减少2,696.30万元减少2,609.76万元 分析 业绩基准下跌5% 减少13,481.50万元减少13,048.80万元 业绩基准下跌10% 减少26,963.00万元减少26,097.61万元 注：报告期内，本基金beta 值为1.13，2009 年beta 值为0.93。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 32 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,940,123,644.05 80.81 其中：股票 1,940,123,644.05 80.81 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 457,517,076.75 19.06 6 其他各项资产 3,262,533.90 0.14 7 合计 2,400,903,254.70 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 22,429,800.00 0.94 C 制造业 1,114,653,053.26 46.71 C0 食品、饮料 312,722,418.00 13.11 C1 纺织、服装、皮毛 11,605.00 0.00 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,232,262.59 2.61 C5 电子 16,866,476.74 0.71 C6 金属、非金属 67,423,375.64 2.83 C7 机械、设备、仪表 509,207,107.69 21.34 C8 医药、生物制品 146,189,807.60 6.13 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 33 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 115,498,042.57 4.84 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 190,486,999.78 7.98 H 批发和零售贸易 146,908,814.60 6.16 I 金融、保险业 125,091,219.28 5.24 J 房地产业 154,116,181.60 6.46 K 社会服务业 52,950,932.36 2.22 L 传播与文化产业 17,988,600.60 0.75 M 综合类 - - 合计 1,940,123,644.05 81.31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） 1 002024 苏宁电器7,960,580 90,750,612.00 3.80 2 002081 金 螳 螂2,881,066 90,177,365.80 3.78 3 000596 古井贡酒1,916,233 81,056,655.90 3.40 4 000400 许继电气2,783,056 73,138,711.68 3.07 5 600600 青岛啤酒2,173,020 71,753,120.40 3.01 6 000858 五 粮 液2,879,940 69,780,946.20 2.92 7 000969 安泰科技4,592,873 67,423,375.64 2.83 8 600036 招商银行4,835,528 62,910,219.28 2.64 9 600588 用友软件2,863,384 62,536,306.56 2.62 10 601166 兴业银行2,700,000 62,181,000.00 2.61 11 600266 北京城建5,500,000 61,875,000.00 2.59 12 000024 招商地产3,962,445 58,961,181.60 2.47 13 000418 小天鹅Ａ 4,501,110 58,694,474.40 2.46 14 601299 中国北车11,999,993 58,079,966.12 2.43 15 000559 万向钱潮5,299,905 54,907,015.80 2.30 16 600085 同仁堂2,353,054 53,296,673.10 2.23 17 600518 康美药业3,977,633 48,845,333.24 2.05 18 600875 东方电气1,034,157 45,037,537.35 1.89 19 000568 泸州老窖1,509,865 42,608,390.30 1.79 20 000063 中兴通讯2,188,774 42,112,011.76 1.76 21 002028 思源电气1,485,628 37,734,951.20 1.58 22 000547 闽福发Ａ 3,801,148 37,479,319.28 1.57 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 34 23 000028 一致药业1,246,091 35,638,202.60 1.49 24 000402 金 融 街4,000,000 33,280,000.00 1.39 25 600268 国电南自2,024,331 32,085,646.35 1.34 26 002223 鱼跃医疗900,000 31,752,000.00 1.33 27 600104 上海汽车2,490,201 30,554,766.27 1.28 28 600197 伊力特2,079,106 29,523,305.20 1.24 29 600580 卧龙电气1,599,878 27,645,891.84 1.16 30 600054 黄山旅游1,499,948 27,629,042.16 1.16 31 600486 扬农化工1,535,857 27,230,744.61 1.14 32 002230 科大讯飞723,886 25,806,535.90 1.08 33 000541 佛山照明2,169,956 25,779,077.28 1.08 34 600422 昆明制药2,500,000 25,525,000.00 1.07 35 002375 亚厦股份652,763 25,320,676.77 1.06 36 300003 乐普医疗849,164 22,494,354.36 0.94 37 000762 西藏矿业879,600 22,429,800.00 0.94 38 600729 重庆百货500,000 20,520,000.00 0.86 39 600309 烟台万华1,398,322 20,401,517.98 0.86 40 300070 碧水源211,080 19,672,656.00 0.82 41 600664 哈药股份1,001,774 18,522,801.26 0.78 42 000848 承德露露500,000 18,000,000.00 0.75 43 600198 大唐电信1,099,912 16,707,663.28 0.70 44 002214 大立科技525,881 14,877,173.49 0.62 45 600844 丹化科技1,000,000 14,600,000.00 0.61 46 601999 出版传媒1,420,998 14,494,179.60 0.61 47 000425 徐工机械369,008 11,302,715.04 0.47 48 002339 积成电子184,390 5,845,163.00 0.24 49 300027 华谊兄弟110,934 3,494,421.00 0.15 50 300015 爱尔眼科77,136 3,139,435.20 0.13 51 601888 中国国旅131,060 2,509,799.00 0.11 52 300077 国民技术17,039 1,989,303.25 0.08 53 002425 凯撒股份500 11,605.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601169 北京银行 97,990,815.95 3.49 2 000400 许继电气 84,374,302.14 3.01 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 35 3 600183 生益科技 84,242,005.61 3.00 4 000559 万向钱潮 71,876,589.68 2.56 5 600588 用友软件 70,778,589.15 2.52 6 601299 中国北车 66,105,507.10 2.36 7 000024 招商地产 64,726,700.49 2.31 8 000402 金融街 64,168,567.57 2.29 9 600198 大唐电信 62,435,232.25 2.22 10 601788 光大证券 61,112,613.34 2.18 11 600085 同仁堂 60,929,402.06 2.17 12 600050 中国联通 60,840,108.16 2.17 13 000823 超声电子 60,711,556.58 2.16 14 600537 海通集团 56,914,140.06 2.03 15 000541 佛山照明 55,810,901.66 1.99 16 600518 康美药业 53,821,003.92 1.92 17 600111 包钢稀土 52,460,618.44 1.87 18 601318 中国平安 49,149,022.08 1.75 19 600267 海正药业 47,109,438.01 1.68 20 600266 北京城建 46,315,750.89 1.65 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 115,019,186.83 4.10 2 601169 北京银行 87,365,714.45 3.11 3 600183 生益科技 83,309,512.32 2.97 4 600029 南方航空 74,457,623.12 2.65 5 600837 海通证券 71,960,757.18 2.56 6 000823 超声电子 70,643,911.37 2.52 7 601601 中国太保 68,755,161.99 2.45 8 000728 国元证券 65,780,940.01 2.34 9 600166 福田汽车 62,365,629.38 2.22 10 600000 浦发银行 62,145,172.68 2.21 11 601788 光大证券 61,851,543.19 2.20 12 600111 包钢稀土 61,239,294.29 2.18 13 601111 中国国航 59,555,509.32 2.12 14 600537 海通集团 59,536,402.23 2.12 15 000825 太钢不锈 58,828,632.80 2.10 16 600016 民生银行 58,309,991.30 2.08 17 600325 华发股份 57,219,744.47 2.04 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 36 18 600050 中国联通 55,798,313.33 1.99 19 000759 武汉中百 55,212,669.21 1.97 20 600267 海正药业 51,781,945.25 1.85 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,489,886,728.05 卖出股票的收入（成交）总额 2,553,007,558.10 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资品种。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资品种。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,442,653.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 215,999.87 4 应收利息 86,339.29 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 37 5 应收申购款 1,517,541.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,262,533.90 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 220,475 16,156.51 71,191,848.08 2.00% 3,490,915,787.48 98.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005 年2 月1 日）基金份额 总额 1,029,352,840.95 本报告期期初基金份额总额 3,623,292,103.36 本报告期基金总申购份额 102,615,387.81 减：本报告期基金总赎回份额 163,799,855.61 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,562,107,635.56 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 38 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所，该会计师事务所从2007 年提供 审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚 的任何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期 股票成 交总额 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 39 的比例 东吴证券 2 1,363,324,157.29 27.15% 1,128,579.91 26.89% - 国信证券 1 639,962,147.19 12.74% 543,957.50 12.96% - 国泰君安 1 639,953,840.38 12.74% 543,959.89 12.96% - 长江证券 1 598,590,316.96 11.92% 486,358.19 11.59% - 安信证券 1 574,052,475.61 11.43% 487,943.98 11.63% - 中航证券 1 387,010,726.76 7.71% 328,958.48 7.84% - 申银万国 1 319,385,832.91 6.36% 271,477.80 6.47% - 海通证券 1 297,062,111.69 5.92% 241,364.19 5.75% - 兴业证券 1 202,547,225.78 4.03% 164,570.98 3.92% - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 合计 15 5,021,888,834.57 100.00% 4,197,170.92 100.00% - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务 状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公 司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形 成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本期新增交易单元一个，为中航证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 东吴证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 40 国联证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 合计 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《东吴基金管理有限公司关于东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券投资基金基金经 理变更的公告》 中国证券报、上海 证券报 2010-01-06 2 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金增 加上海证券有限责任公司为代销机构并开 通转换业务的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-01-14 3 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投 资基金2009年第4季度报告》 中国证券报、上海 证券报 2010-01-20 4 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 安信证券股份有限公司推出定期定额投资 业务的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-01-28 5 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 深圳发展银行股份有限公司推出定期定额 投资业务的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-01-28 6 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投 资基金更新招募说明书摘要》 中国证券报、上海 证券报 2010-03-15 7 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 中国银河证券股份有限公司推出定期定额 申购费率优惠活动的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-03-17 8 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投 资基金2009年年度报告摘要》 中国证券报、上海 证券报 2010-03-27 9 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加华夏银行股份有限公司延长网上银 行基金申购费率及定投申购费率优惠活动 的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-04-01 10 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参 加中国工商银行股份有限公司延长“金融@ 家”电子银行基金申购费率优惠活动的公 告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-04-01 11 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 东方证券股份有限公司网上交易、电话、手 机交易系统委托申购费率优惠的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-04-06 12 《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投 资基金2010年第1季度报告》 中国证券报、上海 证券报 2010-04-22 13 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中国证券报、上海2010-04-29 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 41 深圳发展银行股份有限公司推出基金申购 费率优惠活动的公告》 证券报、证券时报 14 《东吴基金管理有限公司关于在中国农业 银行股份有限公司开通基金转换业务的公 告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-05-06 15 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 南京证券有限责任公司网上交易、电话委 托、手机委托系统申购费率优惠的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-05-20 16 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 中信银行股份有限公司推出定期定额业务 同时参与个人网银申购开放式基金费率优 惠的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-06-01 17 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加中国农业银行股份有限公司网上银 行基金申购费率优惠的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-06-02 18 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 申银万国证券股份有限公司推出定期定额 投资业务的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-06-03 19 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基 金推出定期定额投资业务并参与网上交易 申购费率优惠公告的备案报告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-06-24 20 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在 中国邮政储蓄银行网上交易系统申购费率 优惠的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-06-25 21 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参 加交通银行股份有限公司延长网上银行基 金申购费率优惠活动的公告》 中国证券报、上海 证券报、证券时报 2010-06-30 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010 年半年度报告 42 12.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 东吴基金管理有限公司 二〇一〇年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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