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| 光大保德信货币A(360003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 9872 | ||||||||
| 基金代码 | 360003 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信货币市场基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信货币市场基金（以下简称"本基金"）于2005年4月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]69号文核准公开募集。本基金份额于2005年5月16日至6月3日发售，本基金合同于2005年6月9日生效。 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 重要提示 光大保德信基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"、"本基金管理人"或"本公司")保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金的最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容（除非文中另有所指）截止日为2005年12月9日，有关财务数据和净值表现截止日为2005年9月30日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：光大保德信基金管理有限公司 成立日期：2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层 法定代表人：林昌 注册资本：人民币1.6亿元 股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）持67%的股权 保德信投资管理有限公司持33%的股权 电话：（021）33074700 传真：（021）63351152 客服电话：（021）53524620 联系人：张弛 网址：www.epf.com.cn (二)主要人员情况 1. 董事会成员 林昌先生，董事长，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理；投资银行一部总经理；南方总部副总经理；投资银行总部总经理；光大证券助理总裁。 Stephen Pelletier先生，董事，美国耶鲁大学硕士，美国国籍。历任汉基信托银行（Manufacturers Hanover Trust）新加坡分公司总经理，汉基信托银行副总裁；保德信证券公司战略规划主管；美国培基证券高级副总裁，负责亚太区业务；保德信金融集团副总裁，负责保德信国际市场投资管理业务。现任保德信国际投资有限公司主席兼首席执行官。 傅德修先生，董事，美国哥伦比亚大学硕士，中国（香港）国籍。曾任富达基金管理公司（Fidelity）零售业务总监，瑞士银行瑞银环球资产管理公司（UBS）执行董事暨大中国区主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的总经理。 盛松先生，董事，北京大学硕士，中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证券资产管理部总经理；2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。 胡世明先生，董事，上海财经大学会计学院博士，中国注册会计师、注册评估师，中国国籍。曾任中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会首席会计师办公室、机构监管部副处长。现任光大证券财务总监。 杨赤忠先生，董事，大学本科，中国国籍。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理；长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理；大成基金管理有限公司研究总监。现任光大证券证券投资部总经理。 张亦春先生，独立董事，教授，香港科学院荣誉博士，中国国籍。1960年以来在厦门大学担任教学和行政工作，长期从事金融教学和研究工作，是我国著名的经济金融学家，厦门大学国家级金融重点学科学术带头人。曾任中国证监会厦门监管局顾问。现任厦门大学金融研究所所长，博士生导师；兼任广州中天证券研究院特约研究员，郑州燃气股份有限公司（H股）和福建众和股份有限公司（待上市）等公司之独立董事。 汪同三先生，独立董事，博士，著名数量经济学专家，中国国籍。1985年担任中国国际信托投资公司经济师；1986年起进入中国社会科学院工作。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所所长。 孔伟先生，独立董事，法学学士，伦敦大学访问学者，中国国籍。曾就职于英国史密夫律师行（Herbert Smith），日本东京外立综合法律事务所。2001年至今为中伦金通律师事务所上海分所合伙人和主任。 辛定华(Patrick Sun)先生，独立董事，美国宾夕法尼亚州大学理学士学位，香港和英国的特许会计师，中国（香港）国籍。历任摩根大通银行香港区总裁；怡富集团执行董事及中港台地区企业融资及资本市场部主管；香港上市公司商会名誉总干事。曾担任香港联交所上巿委员会副主席，香港联交所理事，香港证监会收购及合并委员会委员。现任SW Kingsway Capital Holdings Limited执行董事。 李仕达（Stuart Leckie）先生，独立董事，苏格兰精算师协会会员，英国精算师协会会员，美国精算师协会会员，英国国籍。曾任华信惠悦公司和富达投资公司亚太区主席；交易基金投资有限公司的董事。目前担任Stirling Finance Ltd总裁，并为香港证监会多个委员会的委员。 2. 监事会成员 王继忠先生，监事，北京大学学士，中国国籍。曾任职于中国长城财务公司投资贸易部，中国光大银行证券业务部。历任光大证券北方总部副总经理、电子商务部总经理、监察稽核部总经理、风险管理部总经理。现任光大证券交易运营部总经理。 叶世仪女士，监事，美国Holy Names College大学学士，美国国籍。历任泛达投资管理(亚洲)有限公司董事，美国国宏国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。 王帅先生，监事，伦敦经济学院金融系硕士，中国国籍。曾就职于中国对外贸易运输（集团）总公司；2002年以来进入光大证券从事合资基金公司筹备工作。现任本基金管理人投资部的研究员。 3. 公司高级管理人员及督察长 傅德修先生，现任本基金管理人的总经理，简历同上。 盛松先生，现任本基金管理人的督察长，简历同上。 4. 基金经理介绍 沈毅先生，美国圣克莱尔大学工商管理硕士、美国卡内基梅隆大学计算金融学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司投资部债券经理，2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司，担任公司债券投资高级经理兼资产配置经理。现任光大保德信货币市场基金基金经理。（经光大保德信基金管理有限公司二届六次董事会审议批准，何如克（Robert Horrocks）先生不再担任光大保德信货币市场基金基金经理，由沈毅先生担任本基金基金经理，该事项已于2006年1月5日公告。） 5. 投资决策委员会成员 傅德修先生，现任本基金管理人董事兼总经理。 何如克(Robert Horrocks)先生，现任本基金管理人的投资总监。 梅雷军先生，现任本基金管理人的首席运营官。 常昊先生，现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 吴娜女士，现任本基金管理人投资部的高级组合分析师。 沈毅先生，现任本基金基金经理。 上述人员无近亲属关系。 二、 基金托管人 名称：招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：103.06亿元 法定代表人：秦晓 行长：马蔚华 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83 号 电话：0755-83195226 传真：0755-83195201 基金托管部信息披露负责人：姜然 三、 相关服务机构 (一) 直销机构 光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 电话： （021）63352934，63352937 传真： （021）63350429 客服电话：（021）53524620 联系人：黄郁 网址：www.epf.com.cn (二) 代销机构 1. 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：（0755）83195834，82090060 传真：（0755）82090817 客服电话：95555 联系人：刘薇 网址：www.cmbchina.com 2. 中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：王明权 电话：（010）68098778 传真：（010）68560661 客服电话：95595 联系人：李伟 网址：www.cebbank.com 3. 中信银行 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：陈小宪 电话：010-65542388 传真：010-65541671 客服电话：95558 联系人： 牛薇薇 网址：www.ecitic.com 4. 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：金运 电话：021-63296188 客服电话：95528 联系人：倪苏云、魏亚群 网址：www.spdb.com.cn 5. 交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 法定代表人：蒋超良 电话：(021)58781234 传真：(021)58408842 客服电话：95559 联系人：曹榕 网址：www.bankcomm.com 6. 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼 法定代表人：王明权 电话：（021）68768800 传真：（021）68817271 客服电话：（021）68823685 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 7. 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818-213 传真：（021）62569400 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 8. 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53858553 传真：（021）53858549 客服电话：（021）962503 联系人：金芸 网址：www.htsec.com 9. 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 客服热线：4008888111，（0755）26951111 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 10. 山西证券有限责任公司 地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心 法定代表人：吴晋安 电话：（0351）8686766，8686708 传真：（0351）8686709 客服电话：(0351)8686868 联系人：邹连星，刘文康 网址：www.i618.com.cn 11. 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 电话：010-84864818 传真：010-84865560 联系人：陈忠 网址：www.ecitic.com 12. 平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：杨秀丽 联系人：任磊、于江 电话：0755-82422251、82440136 传真：0755-82433794 全国统一客户服务热线：95511 网址：www.pa18.com 13. 金通证券股份有限公司 地址：杭州凤起路108号 法定代表人：应土歌 客服专线：（0571）96598 传真：（0571）85783748 联系人：何燕华 网址：www.bigsun.com.cn 14. 中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568613，66568587 传真：（010）66568532 联系人：赵荣春、郭京华 网址：www.chinastock.com.cn 15. 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 客服电话：(020)87555888 联系人:肖中梅 网址：www.gf.com.cn 16. 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 客服电话：（021）68419974 联系人：杨盛芳 网址：www.xyzq.com.cn 17. 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 联系人：孙洪喜 电话：021-54033888 传真：021-54038844 客服热线：962505 网址：www.sywg.com.cn 18. 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：黎晓宏 电话：400-8888-108（免长途费） 传真：（010）65182261 联系人：权唐 网址： www.csc108.com 19. 华泰证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777 传真：025-84579879 联系人：张雪瑾 网址：www.htsc.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市（网点），并另行公告。 (三) 注册登记机构 名称：光大保德信基金管理有限公司 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层 法定代表人：林昌 电话：（021）63350651 传真：（021）63352652 联系人：王超、田晓枫 (四) 律师事务所和经办律师 名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 办公地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708－4715室 法定代表人：王玲 电话：（0755）82125533 传真：（0755）82125580 联系人：宋萍萍 经办律师：靳庆军、宋萍萍 (五) 会计师事务所和经办注册会计师 公司全称：安永大华会计师事务所有限责任公司 注册地址：上海市昆山路146号 办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼（200031） 法定代表人：沈钰文 电话：021-24052000 传真：021-54075507 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、蒋燕华 四、 基金的名称和类型 基金的名称：光大保德信货币市场基金 基金的类型：契约型开放式 五、基金的投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。 六、基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的短期金融工具，目前主要包括现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 七、基金的投资策略 1. 决策依据 (1) 符合基金份额持有人利益最大化的原则； (2) 国家有关法律法规及基金合同的有关规定； (3) 国内外宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势； (4) 国家货币政策、财政政策以及证券市场政策； (5) 类别资产的预期收益率及风险水平。 2. 决策程序 (1) 投资决策委员会是公司负责宏观投资决策和投资监督的机构，确定投资原则和投资范围；制定投资决策流程及权限设置；决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项目；定期对投资流程及投资决定进行审查。投资决策委员会由总经理、投资总监、首席运营官、基金经理、主要研究人员等人员组成。投资决策委员会的主任委员由总经理担任，一般每季度召开例会,如发生重大事宜，投资决策委员会召开临时会议做出相应决策。 (2) 投资总监负责投资组合委员会的日常管理，投资组合委员会每周召开例会，决定资产配置和投资组合构建的具体方案，对日常投资流程和投资决策进行审查；评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程，及时适应市场环境的变化。投资组合委员会由投资总监、研究主管、量化分析小组负责人、基金经理以及其他相关研究人员组成。 (3) 基金经理侧重于宏观经济研究及债券研究，制定投资组合资产配置策略，并负责投资组合的构建及日常管理,使投资组合的风险收益特征符合既定目标。 (4) 投资组合方案经投资总监负责的投资组合委员会批准后，由基金经理制定具体的建仓平仓计划，并决定买卖时机，以投资指令的形式下达至集中交易室。基金经理还应依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 (5) 集中交易室依据投资指令制定交易策略，统一执行投资交易计划，进行具体交易，并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单权严格分离。 (6) 投资组合委员会负责投资组合风险的日常管理。量化分析小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估，并提供相关风险报告，使投资团队及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果，投资组合风险水平及风险来源，从而帮助投资组合委员会及时制定投资组合调整策略，使投资组合风险收益水平符合既定目标。此外，监察稽核部对基金投资管理过程的各环节进行合规性监察，通过察看基金的交易情况，确保投资策略和交易指令得到全面、及时、准确地执行。 基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。 3. 投资组合管理方法 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 (1) 投资组合构建流程 A. 大类资产配置 通过对国内外宏观经济状况及经济运行领先指标、国家财政政策及央行货币政策、短期资金供求状况等因素研判短期利率走势，结合风险预算在大类资产之间进行整体动态配置，确定最优配置比例和相应的风险水平。本基金的资产配置基准比例为央行票据10-90%；短期债券10-90%；债券回购0-90%；同业存款/现金0-80%。 B. 类属资产配置 通过分析各个类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数，确定同类资产中不同品种的配置比例关系，在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 C. 证券选择 根据整体配置要求积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，在同类资产相同品种之间选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 (2) 投资方法 A. 短期利率预期和久期调整策略 根据宏观分析判断市场利率水平的变化方向和幅度大小，并通过远期利率分析和情景测试，确定各类资产的配置比例。根据利率预期并结合数量化方法，调整投资组合的平均剩余期限并确定投资组合的期限结构配置，从而有效地规避利率风险。 B. 现金流动态规划策略 通过对现金流预算管理和动态规划保证现金流能适时满足投资组合的流动性需求。 C. 跨市场套利交易策略 根据交易所市场和银行间市场中各短期金融工具的流动性和收益特征，及时捕捉由于市场利率定价偏离而出现的跨品种、跨期限套利机会。 D. 波动性交易策略 根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机诸如季节性因素、突发事件等造成的短期市场失衡机会进行短期交易，获取超额收益。 4. 选券标准 (1) 符合实施前述的投资策略要求； (2) 保持投资策略的延续性和稳定性； (3) 符合风险管理指标，包括VaR和流动性指标的要求； (4) 价值严重被低估且符合投资理念的要求； (5) 符合降低积极管理风险的要求； (6) 银行间市场询价达到三家以上； (7) 在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券； (8) 优先选择央行公开市场操作的品种。 八、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款的税后利率 九、风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 十、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行根据本基金合同规定,于2005年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2005年9月30日。 1. 报告期末基金资产组合 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资 183,407,176.72 32.33 买入返售证券 160,000,000.00 28.20 其中：买断式回购的买入返售证券 - - 银行存款和清算备付金合计 223,670,941.42 39.42 其他资产 304,628.75 0.05 合 计 567,382,746.89 100.00 备注：银行存款及清算备付金合计中包含定期协议存款100,000,000.00元人民币 2. 报告期债券回购融资情况 序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 906,100,000.00 2.88 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 63,050,000.00 12.51 其中：买断式回购融资 - - 3. 基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 162 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 （2）期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 53.32 12.51 2 30天(含)-60天 9.88 - 3 60天(含)-90天 6.93 - 4 90天(含)-180天 9.92 - 5 180天(含)-397天（含） 32.48 - 合 计 112.53 12.51 4. 报告期末债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 - - 2 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 3 央行票据 - - 4 企业债券 183,407,176.72 36.40 5 其他 - - 合 计 183,407,176.72 36.40 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - （1）按债券品种分类的债券投资组合 （2）基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资 买断式回购 1 05招商局CP01 300,000.00 - 29,324,287.92 5.82 2 05五矿CP02 250,000.00 - 24,870,380.98 4.94 3 05联通CP01 250,000.00 - 24,485,808.02 4.86 4 05广发CP01 200,000.00 - 19,927,349.40 3.95 5 05海通CP01 150,000.00 - 14,965,447.24 2.97 6 05中信证CP01 100,000.00 - 9,975,432.99 1.98 7 05中铝CP01 100,000.00 - 9,840,108.30 1.95 8 05神华CP01 100,000.00 - 9,820,914.86 1.95 9 05苏交通CP02 100,000.00 - 9,819,871.47 1.95 10 05沪电力CP02 100,000.00 - 9,811,639.44 1.95 5. "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数 10 报告期内偏离度的最高值 0.4207% 报告期内偏离度的最低值 0.1137% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2099% 注：以上数据按工作日统计 6. 投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明。 1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 本基金目前投资工具的估值方法如下： a、 基金持有的短期债券采用折溢价摊销后的成本列示，按票面利率计提应收利息； b、 基金持有的贴现债券采用购入成本和内含利息列示，按购入移动成本和到期兑付之间的收益，在剩余期限内每日计提应收利息； c、 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息； d、 买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值。 e、 基金持有的银行存款以本金列示，按银行同期挂牌利率逐日计提利息。 2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人应采用合理的风险控制手段，如"影子定价"，对"摊余成本法"计算的基金资产净值的公允性进行评估。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25％时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5％的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。 3）如发生债券市场价格异常波动、债券流动性严重不足或债券发行主体资信状况严重恶化等情况，有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人在与基金托管人商定后，经批准根据实际情况按最能反映公允价值的方法估值。 4）如有新增事项，按有关国家法律法规规定估值。 （2）本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 （3）本报告期内需说明的证券投资决策程序。 报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出债券池的范围，没有需要特别说明和补充的部分。 （4）其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 301,606.28 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 3,022.47 7 其他 - 合计 304,628.75 十一、基金的业绩 （一）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （二）基金净值表现 1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较: 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 0.4591% 0.0036% 0.4600% 0.0000% -0.0009% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 0.5379% 0.0035% 0.5700% 0.0000% -0.0321% 0.0035% 注（1）：本基金合同生效日为2005年6月9日。 注（2）：本基金收益分配按日结转份额。 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图： 注（1）：按照基金合同规定，本基金建仓期自基金合同生效日起一个月内。本基金合同生效日为2005年6月9日，本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到本基金合同约定的投资比例。 注（2）：至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 十二、费用概览 (一) 基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费； 2. 基金托管人的托管费； 3. 基金销售服务费； 4. 投资交易费用； 5. 基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用； 6. 基金份额持有人大会费用； 7. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费； 8. 按照相关法律或中国证监会的有关规定可以列入的其它费用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 4. 本条第（一）款第4至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。 (三) 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计费和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。 (四) 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须在新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 十三、对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下： 1. 在"二、释义"部分，更新"基金合同或本基金合同"、"证券法"、"信托法"、"招募说明书"、"托管协议"、"募集期"、"存续期"的释义，增加"定期定额申购"的释义。 2. 在"三、基金管理人"部分，根据实际情况对"（一）基金管理人概况"中的注册资本、中方股东名称和联系人和"（二）主要人员情况"进行了更新。 3. 在"四、基金托管人"部分，根据实际情况对"（一）基金托管人概况"中的注册资本和主要人员情况进行了更新，将基金托管业务经营情况的内容进行了更新至2005年9月30日。更新"(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序"。 4. 在"五、相关服务机构"部分，根据实际情况对代销机构、会计师事务所和经办注册会计师的相关信息进行了更新。 5. 根据2005年10月19日《光大保德信基金管理有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》的内容添加"八、定期定额申购业务"部分。 6. 根据2005年10月19日《光大保德信基金管理有限公司开办旗下基金定期定额申购业务和基金转换业务的公告》的内容添加"九、基金的转换"部分。 7. 根据实际情况，将"投资管理委员会"替换为"投资决策委员会"；将在"十一、基金的投资"部分，"（三）投资策略"中的"2.投资程序"第（1）点内容中的"投资管理委员会由总经理、投资总监、首席运营官、投资副总监、基金经理及市场部总监组成。"更改为"投资决策委员会由总经理、投资总监、首席运营官、基金经理、主要研究人员等人员组成。"。 8. 在"十、基金的投资"部分，"(六)投资限制"中将"1.本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；"更改为"本基金投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%；"，并添加"4.投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；"。 9. 将"十、基金的投资"内的"（九）基金投资组合报告"更新至2005年9月30日。 10. 将"十一、基金的业绩"更新至2005年9月30日。 11. 将文中"中国国际经济贸易仲裁委员会华东分会"更改为"中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会"。 12. 在"二十一、基金托管协议的内容摘要"部分，根据实际情况对"托管协议当事人"第一项"基金管理人"和第二项"基金托管人"的注册资本内容进行了更新。 13. 在"二十二、其他应披露事项"中，列示了前次招募说明书更新到本次招募说明书更新截止日之间的信息披露事项。 光大保德信基金管理有限公司 2006年1月17日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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