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| 华富货币A(410002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 96165 | ||||||||
| 基金代码 | 410002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富货币市场基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金收益分配按月结转份额。 ３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金建仓期为２００６年６月２１日至９月２１日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为货币基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 随着欧洲债务危机影响的不断深化，国际市场避险需求上升，二季度初美元指数出现大幅上涨，国际大宗商品价格受此影响出现明显回落，国内面临输入型通胀压力有所减轻。同时，国内粮食价格较为稳定、蔬菜价格因季节性因素回落，上半年ＣＰＩ同比上涨２．６％，低于市场预期。二季度，ＧＤＰ同比上涨１０．３％，增速较一季度有所放缓。其中，由于受地产新策、地方政府融资平台清理以及信贷控制等调控政策影响，固定资产投资增速高位回落；出口方面由于受到汇改以及部分商品出口退税政策调整的影响，上半年出口同比增长３５．２％，贸易顺差５５３亿美元；居民消费增长１８．２％。 本季度央行主要通过上调准备金率以及重启三年期央票发行等数量型工具继续回笼市场资金。由于前期偏紧政策累计效应，外汇占款下降，季末银行吸储，中行转债以及农行ＩＰＯ等因素影响，资金利率大幅上涨，７天回购利率均值上升４４ＢＰ至２．０８％左右。二级市场短端利率亦大幅上升；长端利率因市场对未来经济下滑的担忧以及通胀数据不及预期的影响，调整相对较小，收益率曲线进一步平坦化。二季度１年期央票招标利率从季度初的１．９２６４％，上升１６．６５ＢＰ 至２．０９２９％；三个月央票升至１．５７０４％；３年期央票市场需求旺盛，发行利率从２．７５％逐步降至２．６８％；中债综合净价指数先扬后抑，二季度上涨０．３０％，涨幅较一季度有所放缓。 本基金二季度根据对短期市场利率走势的判断，在利率上升阶段增加了存款以及回购资产的配置比例，降低了整个组合久期，并逐步提高了对浮息债的配置比例，获得了较为稳定的投资收益。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 二季度每万份华富货币市场基金累计实现收益４６．３４３１元，收益率０．４６４２％，同期业绩比较基准收益率为０．５６１０％，本报告期华富货币市场基金年化收益率为１．８５８８％。 ４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，全球和中国经济需要经历“去杠杆化”和结构调整的过程，刺激政策有待退出，但退出过快却可能引发经济再次回落。未来经济越来越复杂，预期变得不稳定。短期来看，经济增速放缓的趋势已毋庸置疑，下半年逐季走低的概率较高。在经济走缓的情况下，ＣＰＩ有望回落。但是，劳动力成本的上升，可能在不远的将来把通胀水平提升一个台阶。下半年来看，仍有粮食价格、猪肉价格上涨等不确定因素。１０年期国债３．２０％的水平，已与２００９年７月初相当，要突破这一水平向下，可能意味着货币政策转向，或者说需要实体经济有较大幅度的下滑。 本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％ ５．３ 期末基金组合剩余期限 ５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。 ５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 ５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币１．００元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 ５．８．２ 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值２０％的情况。 ５．８．３ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 ５．８．４ 其他资产构成 ■ ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、华富货币市场基金基金合同； ２、华富货币市场基金托管协议； ３、华富货币市场基金招募说明书； ４、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 ７．２ 存放地点 基金管理人或基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。 基金简称 华富货币 交易代码 ４１０００２ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年０６月２１日 报告期末基金份额总额 ４９５，５０３，００４．８１ 份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置，严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富货币基金基金经理 ２００９年１０月１９日 － 六年 中南财经政法大学经济学学士，曾在珠海市商业银行资金营运部从事债券研究及债券交易工作，２００６年１１月加入我公司，任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理 主要财务指标 报告期（２０１０年０４月０１日—２０１０年０６月３０日） １． 本期已实现收益 ２，９２３，２８９．９１ ２．本期利润 ２，９２３，２８９．９１ ３．期末基金资产净值 ４９５，５０３，００４．８１ 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－ ③ ②－④ 过去三个月 ０．４６４２％ ０．００３４％ ０．５６１０％ ０．００００％ －０．０９６８％ ０．００３４％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ３８５，４３５，２９２．６４ ７４．５３ 其中：债券 ３８５，４３５，２９２．６４ ７４．５３ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ９６，８００，４６５．２０ １８．７２ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ３０，８６６，６８１．８２ ５．９７ ４ 其他资产 ４，０６６，９０６．１７ ０．７９ ５ 合计 ５１７，１６９，３４５．８３ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 １．５０ 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 ２０，９９９，８６９．５０ ４．２４ 其中：买断式回购融资 － － 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ６２．１６ ４．２４ 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ６．１ － ２ ３０天（含）－６０天 ４．０４ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）－９０天 １３．１１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ９．０７ － ４ ９０天（含）－１８０天 ６．０５ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）－３９７天（含） １８．１９ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 １０３．５５ ４．２４ 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 ７５ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １４８ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ４６ 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 ２２５，３０５，０７４．２７ ４５．４７ 其中：政策性金融债 ２２５，３０５，０７４．２７ ４５．４７ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 １６０，１３０，２１８．３７ ３２．３２ ６ 其他 － － ７ 合计 ３８５，４３５，２９２．６４ ７７．７９ ８ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 ７５，１８８，８３５．４９ １５．１７ 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０６０２０２ ０６国开０２ １，５００，０００ １５０，１１６，２３８．７８ ３０．３０ ２ ０７０２１９ ０７国开１９ ４５０，０００ ４４，９５２，８８５．４３ ９．０７ ３ ０９０２１３ ０９国开１３ ３００，０００ ３０，２３５，９５０．０６ ６．１０ ４ １０８１０１５ １０祁连山ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，１１５，５８３．７３ ６．０８ ５ １０８１１４７ １０锦州港ＣＰ０１ ３００，０００ ３０，０００，０００．００ ６．０５ ６ １０８１１１７ １０湛江港ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０１８，６８５．４３ ４．０４ ７ ０９８１１７０ ０９郑煤ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０００，０００．００ ４．０４ ８ １０８１０３９ １０辰州矿ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０００，０００．００ ４．０４ ９ １０８１２１２ １０豫投资ＣＰ０１ ２００，０００ ２０，０００，０００．００ ４．０４ １０ １０８１００１ １０沈机床ＣＰ０１ １００，０００ １０，０００，０００．００ ２．０２ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 ３４ 报告期内偏离度的最高值 ０．３７６６％ 报告期内偏离度的最低值 ０．１４１２％ 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．２５４７％ 序号 其他资产 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ２，５２２，３８３．６２ ４ 应收申购款 １，５４４，５２２．５５ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ４，０６６，９０６．１７ ５．８．５ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 本报告期期初基金份额总额 ４３１，７７０，６３７．９８ 本报告期期间基金总申购份额 ２，０７８，３９１，０３６．７２ 减：本报告期基金总赎回份额 ２，０１４，６５８，６６９．８９ 本报告期期末基金份额总额 ４９５，５０３，００４．81 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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