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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 96143 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期： ２０１０年７月２１日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：根据《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》，本基金业绩比较基准是：７０％×中信标普３００指数＋３０％×中信标普全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： １、公允性。选择市场认同度比较高的中信标普３００指数、中信标普全债指数作为计算的基础指数。 ２、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，虽然股票最高投资比例可达到９５％，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在７０％左右，债券投资比例控制在３０％以内。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。 ３、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照７０％、３０％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００５年９月２７日至２０１０年６月３０日） ■ 注：本基金基金合同于２００５年９月２７日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、任职日期为公司作出决定之日； ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，针对投资、研究、交易等业务建立了相关的公平交易制度，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。 基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。基金管理人还将进一步建立异常交易监控及评估细则以确保监控评估得以有效实施。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。基金管理人旗下尚无与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金的投资策略为轻大盘、重个股。经济已经在复苏，前期积极的刺激政策开始退出，政府的工作重心转移到了经济结构调整，结构性分化呈现，反映在资本市场中，板块分化也较为突出。 报告期内，本基金主要运作情况汇报如下： （１）在大类资产配置方面，根据对系统性风险的评估，对权益类资产的配置进行了大幅减仓和结构调整。 （２）在行业配置方面，对不同行业进行了结构调整，主要减持了煤炭、钢铁、电力、医药、房地产、有色金属行业，主要增持了食品饮料、农林牧渔行业。 （３）在个股操作上，坚持长期基本面选股的原则，对基本面有负面变化趋势或认为股价已充分反映乐观预期的公司进行了减持，对具备成长性、有估值优势的品种进行买入增持。 （４）在投资结构方面，整体上是股票仓位下降，配置向下游大消费倾斜，增加了债券配置和回购，以提高现金效益。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 本基金至２０１０年二季度末基金份额净值为１．８７４８元，累计份额净值为３．１０９８元。报告期基金份额净值增长率为－６．８４％，同期业绩比较基准收益率为－１６．２２％，上证指数季度涨幅为－２２．８６ ％，本基金份额净值增长率超越同期业绩比较基准收益率９．３８个百分点，超越上证指数１６．０２个百分点。 ４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国经济增速开始放缓，通胀压力也有所减轻，房地产新政效果需要进一步观察，政策进一步收紧的动力不足，未来一段时间将更趋于稳健和中性。而社会报酬率的不断提升，促使部分企业内迁或加快产业升级的步伐，在此影响下，城镇化和产业升级有可能提速，从而加快了一个新的经济周期的到来。在经历前期ＧＤＰ较高速度的恢复，以美国为首的发达经济由于库存调整所带来的经济快速回升过后，未来一段时间发达经济体或将面临下行风险，这将直接影响到中国的外贸出口。 资本市场的调整先于实体经济增速滑落，目前的整体估值水平已基本反映了投资者的预期，在宏观经济的未来趋势显露之前，资本市场的方向也很难明确，会有一段盘整观望期，我们下一阶段的策略仍将是轻指数、重个股，继续在政策鼓励扶持的新兴经济领域和受益于劳动报酬率提升的大消费领域挖掘可中长期投资持有的标的。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会核准本基金募集的文件； ２、本基金基金合同； ３、本基金托管协议； ４、本基金招募说明书； ５、基金管理人业务资格批件、营业执照； ６、基金托管人业务资格批件、营业执照； ７、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 ７．２ 存放地点 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一〇年七月二十一日 基金简称 大摩资源优选混合（ＬＯＦ） 基金主代码 １６３３０２ 交易代码 １６３３０２ 基金运作方式 契约型上市开放式（ＬＯＦ） 基金合同生效日 ２００５年９月２７日 报告期末基金份额总额 １，２９７，０８０，９２４．６９份 投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略 以ＢＳ模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：７０％×中信标普３００指数＋３０％×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１０年４月１日－２０１０年６月３０日） １．本期已实现收益 １３４，０６４，７０２．８８ ２．本期利润 －１６６，４８０，０１２．８３ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．１４７６ ４．期末基金资产净值 ２，４３１，７２４，５５８．０５ ５．期末基金份额净值 １．８７４８ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －６．８４％ １．２５％ －１６．２２％ １．２６％ ９．３８％ －０．０１％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何滨 本基金基金经理 ２００８－４－２５ － １３ 本科学历，具有基金从业资格，曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限责任公司投资管理部副经理。２００７年５月加入本公司，曾任高级研究员、投资管理部总监助理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，０３１，４５２，４０７．４０ ４２．２８ 其中：股票 １，０３１，４５２，４０７．４０ ４２．２８ ２ 固定收益投资 ８０８，６３９，０００．００ ３３．１４ 其中：债券 ８０８，６３９，０００．００ ３３．１４ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ５５４，１８２，８７２．３３ ２２．７１ ６ 其他各项资产 ４５，４６４，８３４．９２ １．８６ ７ 合计 ２，４３９，７３９，１１４．６５ １００．００ 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ６６，８１９，２３５．２７ ２．７５ Ｃ 制造业 ５５１，００８，４６２．２５ ２２．６６ Ｃ０ 食品、饮料 １３０，０８３，１６８．１４ ５．３５ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ５０，６１３，２３０．４３ ２．０８ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 ３０，０９２，３７４．２８ １．２４ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ８５，０３９，１３２．９２ ３．５０ Ｃ５ 电子 ４，７０７，３８６．６８ ０．１９ Ｃ６ 金属、非金属 ５，５８６，８９６．６３ ０．２３ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ４，１５５，１２５．００ ０．１７ Ｃ８ 医药、生物制品 ２４０，７３１，１４８．１７ ９．９０ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ９０，３７３，９８０．００ ３．７２ Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ４７，４２８，６３９．７８ １．９５ Ｇ 信息技术业 １２０，７２９，１７４．０８ ４．９６ Ｈ 批发和零售贸易 １１，８５１，３０２．３３ ０．４９ Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 １１４，５９９，８５３．３４ ４．７１ Ｋ 社会服务业 １０，６８０，３０２．４３ ０．４４ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 １７，９６１，４５７．９２ ０．７４ 合计 １，０３１，４５２，４０７．４０ ４２．４２ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１６０７ 上海医药 ９，００２，９６７ １４７，４６８，５９９．４６ ６．０６ ２ ６００４８７ 亨通光电 ４，３５６，１６３ １１５，８７３，９３５．８０ ４．７７ ３ ６００２５６ 广汇股份 ４，１１３，４１９ １１４，５９９，８５３．３４ ４．７１ ４ ６００３２３ 南海发展 ４，８８３，７００ ６１，８７６，４７９．００ ２．５４ ５ ００２１５７ 正邦科技 ４，３８４，６０５ ５３，４９１，５５１．７０ ２．２０ ６ ００２１５５ 辰州矿业 ３，００８，２４７ ５１，７７１，９３０．８７ ２．１３ ７ ６００９９３ 马应龙 １，６６０，３３０ ４９，８７６，３１３．２０ ２．０５ ８ ６００１４１ 兴发集团 ２，８０９，８２０ ４０，６５８，０９５．４０ １．６７ ９ ６００１２５ 铁龙物流 ２，９２６，７８２ ３９，５４０，８２４．８２ １．６３ １０ ６００２７３ 华芳纺织 ２，６１３，６６６ ３３，９２５，３８４．６８ １．４０ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ２９，８７１，０００．００ １．２３ ３ 金融债券 ６９，８８２，０００．００ ２．８７ 其中：政策性金融债 ６９，８８２，０００．００ ２．８７ ４ 企业债券 ５８８，８４６，０００．００ ２４．２２ ５ 企业短期融资券 １２０，０４０，０００．００ ４．９４ ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ８０８，６３９，０００．００ ３３．２５ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １０８００３３ １０常德经投债 １，４００，０００ １４０，５１８，０００．００ ５．７８ ２ ０８８０４５ ０８联想债 １，０００，０００ １０４，９３０，０００．００ ４．３２ ３ ０９８００８ ０９华菱债 １，０００，０００ １０２，６２０，０００．００ ４．２２ ４ ０９８０１８０ ０９沪国盛债０２ １，０００，０００ １０１，０２０，０００．００ ４．１５ ５ ０９８０４５ ０９昆创控债 １，０００，０００ ９９，２５０，０００．００ ４．０８ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，３２２，４８８．０８ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 １２，０７４，８８０．１９ ５ 应收申购款 ３２，０６７，４６６．６５ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ４５，４６４，８３４．９２ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 流通受限情况说明 １ ００２１５７ 正邦科技 ２９，３２８，０００．００ １．２１ 非公开增发限售未上市 报告期期初基金份额总额 １，０１１，７５９，２７４．９７ 报告期期间基金总申购份额 ３５６，１０７，２４８．５１ 报告期期间基金总赎回份额 ７０，７８５，５９８．７９ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 １，２９７，０８０，９２４．６９ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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