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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)  基金公开信息
流水号 9600
基金代码 163402
公告日期 2005-12-16
编号 1
标题 兴业基金管理有限公司关于旗下基金权证投资方案的公告
信息全文 为规范兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的权证投资运作,保护基金份额持有人的合法权益,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》等法律法规及相关基金合同的有关规定,本公司就旗下基金可能运用基金财产投资权证(关于投资认沽权证投资方案以及关于旗下兴业可转债混合型基金投资权证方案此前已经公告)制定投资方案,现将其公告如下：
一、基金投资权证的比例限制
1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；
2、一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三；
3、同一基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十。
中国证监会另有规定的,不受上述各项规定的比例限制。
因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕。
二、基金投资权证的投资策略
对于认沽权证的投资策略,参见此前公司的相关公告。
对于认购权证的投资策略,本公司认为由于认购权证经过与标的股票组合后可以构造出类似可转债的产品。为此,本公司认为在可转债方面的投资策略也能适用于认购权证。
本公司的旗下基金认购权证投资策略如下：
1、参照可转债定价和可转债投资方面的策略,进行认购权证的投资。
2、与认沽权证及相关正股结合,进行套利或避险操作。
3、本着谨慎的态度进行权证投资,严格限制购买权证的数量和价格,以尽量不改变本基金原有的风险收益特征为基本原则。
三、基金投资权证的信息披露方式
本公司将严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和中国证监会、上海交易所、深圳交易所的相关规定以及基金合同的有关规定执行。本公司将在基金的定期报告(季报、半年报、年报)中详细披露基金投资认购权证的具体品种和数量。
四、风险揭示
由于权证特有的高杠杆、高风险、波动度大的特征,基金投资权证的行为将可能在一定程度上改变基金投资的风险收益特征,提醒基金持有人特别关注投资权证带来的基金净值波动的风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2005年12月16日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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