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| 诺安中小盘精选混合A(320011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95934 | ||||||||
| 基金代码 | 320011 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010年7月21日 - 1 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本基金于2010年4月28日成立，本报告期自2010年4月28日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安中小盘精选股票 基金主代码 320011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年4月28日 报告期末基金份额总额 1,153,948,894.28份 投资目标 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为四部分:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。 1、资产配置策略 本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择达到在承受一定风险的前提下获取较高收益的资产组合。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略分三步进行，首先是确定基本股票池，其次是进行个股基本面鉴别，最后是股票组合最终确认。 3、债券投资策略 本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略(Interest rate anticipation)、收益率曲线预测策略、溢价分析策略(Yield spread analysis)以及个券估值策略(Valuation analysis)等。 4、权证投资策略 本基金的权证投资部分主要运用的投资策略包括:价值发现策略和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资于权证资产,力图获得最佳风险调整收益。 业绩比较基准 (60%×天相中盘指数+40%×天相小盘指数)×80%+20%×中证全债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益都处于较高水平。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 - 2 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年4月28日(基金合同生效日)-2010年6月30日） 1.本期已实现收益 215,395.41 2.本期利润 -41,143,904.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0313 4.期末基金资产净值 1,113,085,572.40 5.期末基金份额净值 0.965 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2010.4.28-2010.6.30 -3.50% 0.49% -16.49% 1.65% 12.99% -1.16% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10-4-2810-5-2810-6-28诺安中小盘精选股票业绩比较基准收益率 本基金基金合同于2010年4月28日生效,截至2010年6月30日止,本基金成立未满1年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林健标 本基金的基金经理、诺安平衡证券投资基金基金 2010年4月28日 - 6 MBA,具有基金从业资格。曾任职于广东移动通信有限责任公司、博时基金管理有限公司、华西证券；2006年7月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经 - 3 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告 经理。 理助理。曾于2008年5月至2010年6月担任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2008年1月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理,2010年4月起担任诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期为诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同生效之日； ②证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安中小盘精选股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 第二季度,本基金处于建仓期。由于对市场持较为谨慎的态度,本基金适当控制了建仓节奏,直到二季度后期才开始逐步建仓。买入品种主要为估值较低的金融、工程机械等周期性股票以及部分自下而上挑选的个股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.965元,本报告期基金份额净值增长率为-3.50%,同期业绩比较基准收益率为-16.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第三季度,我们认为市场有望逐步企稳。从基本面来看,经济结构调整本身并不一定意味着经济增长速度的大起大落,尽管宏观经济复苏的速度在下降,但是,经济复苏本身并没有出现转折性的变化,包括欧洲在内的世界经济复苏的趋势同样没有出现转折性变化。从资金面来看,目前的货币政策预计不会发生重大变化。从估值水平来看,市场权重行业已经进入价值投资区间。因此,我们认为市场有望在三季度逐步企稳,投资机会将开始逐步出现。 从行业选择来看,我们认为目前市场的估值结构体现了对于宏观经济前景相对较为悲观的预期,导致周期类品种的估值与非周期类品种的估值日益分化,若经济预期与经济实际运行状况发生差异,则上述分化有望得到缓解。因此,我们继续看好金融股与估值较低的周期类品种。同时,我们计划继续坚持自下而上的个股配置力度,重点配置基本面具有良性变化或业绩可以稳定增长、估值相对合理的个股。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 520,041,218.49 46.47 - 4 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告 其中：股票 520,041,218.49 46.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 300,000,570.00 26.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 297,927,850.48 26.62 6 其他资产 1,013,133.74 0.09 7 合计 1,118,982,772.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,559,870.00 1.04 B 采掘业 10,792,075.88 0.97 C 制造业 245,601,255.71 22.06 C0 食品、饮料 28,435,425.52 2.55 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 56,889,571.43 5.11 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 27,282,898.17 2.45 C7 机械、设备、仪表 130,425,406.70 11.72 C8 医药、生物制品 2,567,953.89 0.23 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 36,166,695.39 3.25 G 信息技术业 18,222,848.55 1.64 H 批发和零售贸易 24,033,399.06 2.16 I 金融、保险业 138,384,534.80 12.43 J 房地产业 35,280,539.10 3.17 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 520,041,218.49 46.72 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,020,000 45,441,000.00 4.08 - 5 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告 2 600036 招商银行 3,398,910 44,219,819.10 3.97 3 002023 海特高新 3,376,909 36,166,695.39 3.25 4 600823 世茂股份 3,110,022 35,267,649.48 3.17 5 601939 建设银行 6,207,751 29,176,429.70 2.62 6 002073 软控股份 1,918,915 28,668,590.10 2.58 7 002024 苏宁电器 2,107,700 24,027,780.00 2.16 8 000651 格力电器 1,271,685 23,907,678.00 2.15 9 600765 中航重机 2,240,540 23,772,129.40 2.14 10 000683 远兴能源 3,654,814 22,367,461.68 2.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 165,273.22 5 应收申购款 847,860.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,013,133.74 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 45,441,000.00 4.08 重大资产重组 2 600823 世茂股份 35,267,649.48 3.17 召开股东大会 §6 开放式基金份额变动 - 6 - 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2010 年第二季度报告 单位：份 基金合同生效日(2010年4月28日)基金份额总额 1,428,556,041.60 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 11,259,080.23 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 285,866,227.55 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,153,948,894.28 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安中小盘精选股票型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安中小盘精选股票型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安中小盘精选股票型证券投资基金2010年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安中小盘精选股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2010年7月21日 - 7 - |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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