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| 东方策略成长混合(400007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95897 | ||||||||
| 基金代码 | 400007 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方策略成长股票型开放式证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年七月二十日 §１重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００８年６月３日至２０１０年６月３０日） ■ 注：本基金建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §４管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期末，本公司管理的股票型开放式证券投资基金共有两只：东方策略成长股票型开放式证券投资基金（本基金）、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（以下简称“东方核心动力基金”）。二季度，本基金净值增长率为－１８．８７％，东方核心动力基金的净值增长率为－１７．３２％，本基金净值增长率略低于东方核心动力基金。原因在于两只基金的行业配置有较大差异。报告期内本基金的配置偏重银行、房地产等，受宏观调控政策影响，银行、房地产等行业报告期间跌幅较大，对本基金净值造成一定影响，东方核心动力基金的配置则以医药、电子元器件以及部分小盘股为主。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金继续持有估值低、增长明确、流动性好的绩优公司，减持高估的品种，适当参与市场热点。 四月初，国家出台了一系列针对地产的调控政策。由于本基金持有较多的地产、银行等行业的股票，基金净值受政策影响很大，损失较大。本基金大幅度降低了地产行业的持仓比例，小幅度减持了银行，增加了商业百货、食品饮料的持仓，仓位有所降低。６月下旬，出于对医药政策的担心，本基金减持了部分医药公司的股票，增持了保险、银行等较Ｈ股有较大折价的行业，仓位有所回升。 本基金对三季度的Ａ股市场相对乐观。部分公司估值处于历史低位；预计不会有进一步的紧缩政策；人民币升值预期有助于银行、保险、航空、地产等行业的表现；机构投资者仓位下降较多，进一步减持的压力不大。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 截至２０１０年６月３０日，本基金净值增长率为－１８．８７％，业绩比较基准收益率为－１６．２２％，低于业绩比较基准２．６５％。 §５投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §６开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §７备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 一、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方策略成长股票型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 ７．２ 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 ７．３ 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅。 东方基金管理有限责任公司 二〇一〇年七月二十日 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 ４００００７ 交易代码 ４００００７（前端） ４００００８（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年６月３日 报告期末基金份额总额 ６２，３４６，６０２．０５份 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的上市公司，分享国民经济快速发展带来的成长性收益，追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略，确定基金重点投资的行业，自上而下配置资产，自下而上精选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司，通过成长风险值控制成长风险，以合理的价格投资于优秀公司和／或相对价值低估的其他公司；通过组合投资有效分散风险，谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普３００ 指数；债券业绩比较基准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为： 益率×３０％ 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适合本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于成长型股票基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１０年４月１日－２０１０年６月３０日） １．本期已实现收益 －３，３０７，９２２．５５ ２．本期利润 －１８，００１，０３２．４７ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．２８１３ ４．期末基金资产净值 ７４，４６９，１５８．８４ ５．期末基金份额净值 １．１９４４ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －１８．８７％ １．３２％ －１６．２２％ １．２６％ －２．６５％ ０．０６％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于鑫（先生） 本基金基金经理、投资决策委员会委员 ２００８－６－３ － ９年 清华大学ＭＢＡ，ＣＦＡ；具有基金从业资格，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；２００５年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理，２００７年７月２０日至２００８年９月２０日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理；２００６年８月２日至２００６年１２月２９日、２００７年８月１４日至今担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理；２００８年９月２０日至今担任东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ５８，０５６，６１２．１２ ７６．２８ 其中：股票 ５８，０５６，６１２．１２ ７６．２８ ２ 固定收益投资 ７６５，６２９．８０ １．０１ 其中：债券 ７６５，６２９．８０ １．０１ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １５，８２７，４４７．０４ ２０．８０ ６ 其他各项资产 １，４６１，５００．６８ １．９２ ７ 合计 ７６，１１１，１８９．６４ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ３３２，８９０．００ ０．４５ Ｂ 采掘业 １，９０９，５８０．００ ２．５６ Ｃ 制造业 １６，２２８，４９０．８２ ２１．７９ Ｃ０ 食品、饮料 ３，６３４，５００．００ ４．８８ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １，３１５，８００．００ １．７７ Ｃ２ 木材、家具 ２１０，３００．００ ０．２８ Ｃ３ 造纸、印刷 ５１７，８００．００ ０．７０ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １，４４３，４５０．００ １．９４ Ｃ５ 电子 ４７５，４３５．４４ ０．６４ Ｃ６ 金属、非金属 ５，６４９，７７２．５８ ７．５９ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２，４６３，５１２．８０ ３．３１ Ｃ８ 医药、生物制品 ２５３，０００．００ ０．３４ Ｃ９９ 其他制造业 ２６４，９２０．００ ０．３６ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ８４４，５００．００ １．１３ Ｅ 建筑业 ７７０，０００．００ １．０３ Ｆ 交通运输、仓储业 ４，１８２，５５０．００ ５．６２ Ｇ 信息技术业 ４２１，９４２．５０ ０．５７ Ｈ 批发和零售贸易 ６，７０６，７１８．８０ ９．０１ Ｉ 金融、保险业 ２１，０１９，８６０．００ ２８．２３ Ｊ 房地产业 ３，７３７，１８０．００ ５．０２ Ｋ 社会服务业 １，７３４，０００．００ ２．３３ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００ Ｍ 综合类 １６８，９００．００ ０．２３ 合计 ５８，０５６，６１２．１２ ７７．９６ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０００３６ 招商银行 ３００，０００ ３，９０３，０００．００ ５．２４ ２ ６０００１６ 民生银行 ６１０，０００ ３，６９０，５００．００ ４．９６ ３ ０００８５８ 五 粮 液 １５０，０００ ３，６３４，５００．００ ４．８８ ４ ０００６２９ ＊ＳＴ钒钛 ４５０，０００ ３，６００，０００．００ ４．８３ ５ ６０１３１８ 中国平安 ６５，０００ ３，０４２，６５０．００ ４．０９ ６ ００００２２ 深赤湾Ａ １７０，０００ １，９６１，８００．００ ２．６３ ７ ６０１３２８ 交通银行 ２９９，０００ １，７９６，９９０．００ ２．４１ ８ ６０１１６９ 北京银行 １４０，０００ １，６９８，２００．００ ２．２８ ９ ６０１６０１ 中国太保 ６０，０００ １，３６６，２００．００ １．８３ １０ ００２２６９ 美邦服饰 ６９，９２０ １，３２０，７８８．８０ １．７７ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ７６５，６２９．８０ １．０３ ７ 其他 － － ８ 合计 ７６５，６２９．８０ １．０３ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ７，５７０ ７６５，６２９．８０ １．０３ ２ － － － － － ３ － － － － － ４ － － － － － ５ － － － － － 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ５００，０００．００ ２ 应收证券清算款 ８８８，４９３．１７ ３ 应收股利 ２６，０２３．５０ ４ 应收利息 ３，５８０．００ ５ 应收申购款 ４３，４０４．０１ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １，４６１，５００．６８ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ６０１３１８ 中国平安 ３，０４２，６５０．００ ４．０９ 中国平安近期筹划控股子公司平安银行股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司两行整合的重大无先例资产重组事项。 ２ － － － － － ３ － － － － － ４ － － － － － ５ － － － － － ６ － － － － － ７ － － － － － ８ － － － － － ９ － － － － － １０ － － － － － 报告期期初基金份额总额 ６４，４６６，１３７．４１ 报告期期间基金总申购份额 １０，６７２，３４１．５６ 报告期期间基金总赎回份额 １２，７９１，８７６．９２ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 ６２，３４６，６０２．０５ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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