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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95886 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年七月二十日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：比较基准＝６５％＊（６０％＊上证１８０＋４０％＊深圳１００）＋３５％＊中信标普全债指数。 ３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００５年２月１日至２０１０年６月３０日） ■ 注：１、东吴嘉禾基金从２００５年２月１日起开始正式运作。 ２、比较基准＝６５％＊（６０％＊上证１８０＋４０％＊深圳１００）＋３５％＊中信标普全债指数。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 ４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾２０１０年上半年，沪深两市股指跌幅分别高达２６．８２％和３１．４８％，宏观经济政策再次成为决定股票市场方向的力量。中国从年初就开始加紧退出刺激政策，连续提高存款准备金率、高调严厉打压房地产、对信贷进行严格的数量限制等等，一系列措施导致市场资金紧缺，而大量的股票供应更加剧了市场资金的供求失衡，投资者信心受到极大冲击，尤其是到了６月份，随着宏观经济数据陆续公布，投资者开始担心“经济二次探底”、“全球经济陷入长期衰退”，市场从结构防御到全线溃败。 本基金在二季度依旧采取了相对稳定的资产配置策略，并试图以结构配置来抵御流动性紧缩、经济减速预期等风险。行业配置上，以消费与科技创新为主轴，增加了食品饮料、新能源、电力设备类股票的配置；随着金融地产等行业股票的估值水平越来越具有吸引了，我们也逐渐增加了这类股票的配置比例。从效果来看，这样的配置在一定时期内取得了相对不错的效果，但是随着市场恐慌情绪的增加，不稳固的估值结构导致６月份起强势股开始补跌，资产配置在一定程度上成为今年上半年决定收益水平的核心因素。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为０．６６９９元，累计净值２．３８９９元；本报告期份额净值增长率－１１．７７％，同期业绩比较基准收益率为－１４．８９％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，随着经济下滑状况趋势将越来越明显，通胀的压力会越来越小，政策转向的预期会越来越强烈。目前市场的估值水平接近于２００８年１０月危机时候，从这个角度来看，市场无疑是过度悲观了。基于对政策与市场情绪的判断，我们认为三季度市场继续大幅下挫的可能性极小，市场将维持低位震荡的格局，而政策转向的预期将为周期类股票带来估值恢复的机会，西部开发、新能源等行业股票将会享受更多的政策溢价，消费类股票依旧值得长期关注。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他各项资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； ２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §７ 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §８ 备查文件目录 ８．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件； ２、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； ３、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； ４、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； ５、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 ８．２ 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 ８．３ 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （０２１）５０５０９６６６ 东吴基金管理有限公司 二〇一〇年七月二十日 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 基金主代码 ５８０００１ 交易代码 ５８０００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００５年２月１日 报告期末基金份额总额 ３，５６２，１０７，６３５．５６份 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准 ６５％＊（６０％＊上证 １８０ 指数＋４０％＊深证 １００ 指数）＋３５％＊中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 报告期（２０１０年４月１日－２０１０年６月３０日） １．本期已实现收益 ３８，７６８，２２６．３４ ２．本期利润 －３１７，３９６，９６４．６５ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０８９３ ４．期末基金资产净值 ２，３８６，１０６，０３５．１４ ５．期末基金份额净值 ０．６６９９ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２０１０年第二季度 －１１．７７％ １．５８％ －１４．８９％ １．２１％ ３．１２％ ０．３７％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐祝益 本基金的基金经理 ２００９－１２－２３ － １４年 唐祝益先生，１４年证券从业经历，硕士，南京大学毕业，曾担任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １，９４０，１２３，６４４．０５ ８０．８１ 其中：股票 １，９４０，１２３，６４４．０５ ８０．８１ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ４５７，５１７，０７６．７５ １９．０６ ６ 其他各项资产 ３，２６２，５３３．９０ ０．１４ ７ 合计 ２，４００，９０３，２５４．７０ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 ２２，４２９，８００．００ ０．９４ Ｃ 制造业 １，１１４，６５３，０５３．２６ ４６．７１ Ｃ０ 食品、饮料 ３１２，７２２，４１８．００ １３．１１ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １１，６０５．００ ０．００ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ６２，２３２，２６２．５９ ２．６１ Ｃ５ 电子 １６，８６６，４７６．７４ ０．７１ Ｃ６ 金属、非金属 ６７，４２３，３７５．６４ ２．８３ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５０９，２０７，１０７．６９ ２１．３４ Ｃ８ 医药、生物制品 １４６，１８９，８０７．６０ ６．１３ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 １１５，４９８，０４２．５７ ４．８４ Ｆ 交通运输、仓储业 － － Ｇ 信息技术业 １９０，４８６，９９９．７８ ７．９８ Ｈ 批发和零售贸易 １４６，９０８，８１４．６０ ６．１６ Ｉ 金融、保险业 １２５，０９１，２１９．２８ ５．２４ Ｊ 房地产业 １５４，１１６，１８１．６０ ６．４６ Ｋ 社会服务业 ５２，９５０，９３２．３６ ２．２２ Ｌ 传播与文化产业 １７，９８８，６００．６０ ０．７５ Ｍ 综合类 － － 合计 １，９４０，１２３，６４４．０５ ８１．３１ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ００２０２４ 苏宁电器 ７，９６０，５８０ ９０，７５０，６１２．００ ３．８０ ２ ００２０８１ 金 螳 螂 ２，８８１，０６６ ９０，１７７，３６５．８０ ３．７８ ３ ０００５９６ 古井贡酒 １，９１６，２３３ ８１，０５６，６５５．９０ ３．４０ ４ ０００４００ 许继电气 ２，７８３，０５６ ７３，１３８，７１１．６８ ３．０７ ５ ６００６００ 青岛啤酒 ２，１７３，０２０ ７１，７５３，１２０．４０ ３．０１ ６ ０００８５８ 五 粮 液 ２，８７９，９４０ ６９，７８０，９４６．２０ ２．９２ ７ ０００９６９ 安泰科技 ４，５９２，８７３ ６７，４２３，３７５．６４ ２．８３ ８ ６０００３６ 招商银行 ４，８３５，５２８ ６２，９１０，２１９．２８ ２．６４ ９ ６００５８８ 用友软件 ２，８６３，３８４ ６２，５３６，３０６．５６ ２．６２ １０ ６０１１６６ 兴业银行 ２，７００，０００ ６２，１８１，０００．００ ２．６１ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 １，４４２，６５３．６３ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 ２１５，９９９．８７ ４ 应收利息 ８６，３３９．２９ ５ 应收申购款 １，５１７，５４１．１１ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ３，２６２，５３３．９０ 报告期期初基金份额总额 ３，５４８，８６８，６２０．８０ 报告期期间基金总申购份额 ９１，４５５，０３６．１５ 报告期期间基金总赎回份额 ７８，２１６，０２１．３９ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） － 报告期期末基金份额总额 ３，５６２，１０７，６３５．５６ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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