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| 长信双利优选混合A(519991) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95802 | ||||||||
| 基金代码 | 519991 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2010年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2010年07月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信双利优选混合 前端交易代码 519991 后端交易代码 519990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年06月19日 报告期末基金份额总额 135,783,906.39 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 业绩比较基准 中证800指数×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 定期报告 第 3 页 共 10 页 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年04月01日-2010年06月30日） 1.本期已实现收益 1,556,582.54 2.本期利润 -23,286,734.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1729 4.期末基金资产净值 103,037,171.73 5.期末基金份额净值 0.759 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -18.56% 1.61% -14.11% 1.10% -4.45% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长信双利优选混合基准2008-06-192008-09-272009-01-122009-04-272009-08-072009-11-252010-03-152010-06-3035%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25% 注：1、图示日期为2008年6月19日至2010年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80％；固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡志宝 本基金的基金经理，长信银利精选基金的基金经理 2008年06月19日 － 12年 经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部投资经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，从事投资策略研究定期报告 第 5 页 共 10 页 工作。2006年12月7日起，担任长信银利精选股票基金的基金经理至今，2008年6月19日开始兼任长信双利优选混合基金的基金经理。 张甦伟 本基金的基金经理 2008年07月25日 － 13年 工商管理硕士，上海财经大学工商管理专业研究生毕业，具有证券和基金从业资格。曾就职于华夏证券有限公司、上海海威资产管理有限公司、东吴证券有限责任公司、东吴基金管理有限责任公司，分别从事投资银行、证券研究和投资工作。2006年10月加入长信基金管理有限责任公司，担任策略研究员，2008年4月开始兼任基金经理助理，2008年7月25日开始担任本基金基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决定期报告 第 6 页 共 10 页 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在史上"最严厉"的房地产调控政策影响下，投资者对市场的预期极度混乱，二季度市场调整幅度超出预期。由于房地产在宏观经济和股票市场中的重要地位，使市场对宏观经济前景的悲观情绪逐步加深，房地产及其产业链相关资产拖累股票市场重心迅速下移。而以医药股与创业板为代表的高景气度、高成长股在估值迅速推高后，在政府治理药价和创业板下半年解禁市值迅速增大的压力，也出现剧烈下跌。 本基金认为，中国经济增长仍在良性可控范围内，仍以相当大比例的仓位继续持有与宏观经济关联度较大的周期类品种，对医药以及创业板等隐含高成长的高估值品种参与较少，导致在弱震荡市中基金净值表现一般。 展望三季度，政府关注的房地产价格已开始下降，CPI也将渡过年内的高点，通胀威胁有消除迹象，投资者对市场预期逐步稳定。城镇化、移动互联网、西部大开发等均是中国经济中长期的增长动力。股票市场对宏观经济二次探底以及长期增长的过渡担忧有望在三季度得到缓解。本基金将秉持均衡配置的策略，同时将更为专注于"自下而上"精选个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2010年6月30日，本基金份额净值为0.759元，份额累计净值为1.059元；本基定期报告 第 7 页 共 10 页 金本期净值增长率为-18.56%；同期业绩比较基准增长率为-14.11%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,199,836.20 68.57 其中：股票 71,199,836.20 68.57 2 固定收益投资 20,278,000.00 19.53 其中：债券 20,278,000.00 19.53 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 11,753,429.72 11.32 6 其他资产 611,413.28 0.59 7 合计 103,842,679.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 6,066,000.00 5.89 C 制造业 33,443,336.20 32.46 C0 食品、饮料 1,201,200.00 1.17 C1 纺织、服装、皮毛 2,096,710.00 2.03 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 1,728,000.00 1.68 C4 石油、化学、塑胶、塑料 637,000.00 0.62 C5 电子 58,375.00 0.06 C6 金属、非金属 12,073,651.20 11.72 C7 机械、设备、仪表 4,916,000.00 4.77 C8 医药、生物制品 6,762,000.00 6.56 C99 其他制造业 3,970,400.00 3.85 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 2,086,000.00 2.02 F 交通运输、仓储业 8,624,000.00 8.37 G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 422,000.00 0.41 I 金融、保险业 6,980,000.00 6.77定期报告 第 8 页 共 10 页 J 房地产业 11,515,800.00 11.18 K 社会服务业 40,700.00 0.04 L 传播与文化产业 － － M 综合类 2,022,000.00 1.96 合计 71,199,836.20 69.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002007 华兰生物 150,000 6,762,000.00 6.56 2 601601 中国太保 200,000 4,554,000.00 4.42 3 600525 长园集团 280,000 3,970,400.00 3.85 4 000060 中金岭南 300,000 3,882,000.00 3.77 5 600569 安阳钢铁 1,000,000 3,530,000.00 3.43 6 601866 中海集运 1,000,000 3,370,000.00 3.27 7 000933 神火股份 200,000 3,342,000.00 3.24 8 002202 金风科技 200,000 3,110,000.00 3.02 9 000024 招商地产 200,000 2,976,000.00 2.89 10 000402 金 融 街 350,000 2,912,000.00 2.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 20,278,000.00 19.68 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 20,278,000.00 19.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801017 08央行票据17 200,000 20,278,000.00 19.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 定期报告 第 9 页 共 10 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 3 应收股利 － 4 应收利息 342,094.42 5 应收申购款 19,318.86 6 其他应收款 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 611,413.28 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 135,377,371.46 报告期期间基金总申购份额 4,354,820.30 报告期期间基金总赎回份额 3,948,285.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 135,783,906.39 §7 备查文件目录 定期报告 第 10 页 共 10 页 7.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准设立基金的文件； （2）《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （4）《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （6）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 7.2 存放地点 基金管理人的住所。 7.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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