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| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95749 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年七月二十日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴双动力股票 基金主代码 580002 前端交易代码 580002 后端交易代码 581002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 2,280,712,719.44份 投资目标 通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。 投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精 2 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) 1.本期已实现收益 -40,150,110.57 2.本期利润 -122,073,561.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0653 4.期末基金资产净值 2,682,377,886.32 5.期末基金份额净值 1.1761 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 3 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.14% 1.39% -16.79% 1.35% 13.65% 0.04% 注：比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年12月15日至2010年6月30日） 注：1、东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。 4 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2、比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王炯 公司投资总监、本基金的基金经理 2006-12-15 - 13年 王炯女士，13年证券行业研究和投资经历。毕业于武汉大学，获硕士学位，曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职务，2004年加入东吴基金。现任公司投资总监，东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。 注：1、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 5 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本基金为股票型基金，净值增长率为-3.14%，东吴行业轮动股票型证券投资基金为-10.57%。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，在货币政策收紧和房地产调控背景下，周期型行业表现较差；而部分稳定增长型行业以及符合国家产业政策的新兴行业表现相对较好。 基于年初以来国家对地产调控决心、对通胀担心以及全球经济增长不确定性，2季度本基金相对弱化周期型行业的配置，重点配置食品饮料、医药等稳定增长型行业以及一些新兴产业所孕育的成长股。4月中旬，随着欧洲主权债务危机爆发、国内经济下行风险逐渐加大，本基金适当降低了仓位。上半年，本基金净值增长率跑赢比较基准，取得比较好业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.1761元，累计净值1.6961元；本报告期份额净值增长率-3.14%，同期业绩比较基准收益率为-16.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金判断，3季度，市场将等待政策落实、经济下行风险以及上市公司盈利预测下调风险释放完成寻底和筑底过程。4季度通胀压力减缓，经济下行风险显现，政府紧缩政策有望放松，市场在前期充分调整之后有望筑底回升。 本基金判断，在经济结构调整背景下，对于部分强周期行业而言，可能面临长期系统性盈利能力下降，意味着长周期繁荣的结束；而符合国家经济结构调整的行业未来发展空间可期，将会呈现持续成长趋势。本基金判断，城镇化、产业升级以及居民收入分配制度改革将是未来经济结构调整方向，与之相关的行业可能成为中国经济未来增长动力，从而产生投资机会。 资产配置上，在调结构背景下，重点配置稳定增长型行业和新兴产业，相对弱化周期型行业，但关注政策放松带来阶段性投资机会。 §5 投资组合报告 6 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,630,367,671.53 59.51 其中：股票 1,630,367,671.53 59.51 2 固定收益投资 9,564,809.80 0.35 其中：债券 9,564,809.80 0.35 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,077,947,809.39 39.35 6 其他各项资产 21,682,003.31 0.79 7 合计 2,739,562,294.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 29,326,351.50 1.09 C 制造业 1,326,037,591.54 49.44 C0 食品、饮料 226,623,406.78 8.45 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - 7 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 C3 造纸、印刷 9,218,710.70 0.34 C4 石油、化学、塑胶、塑料 139,463,563.62 5.20 C5 电子 141,063,660.07 5.26 C6 金属、非金属 111,564,920.58 4.16 C7 机械、设备、仪表 325,325,418.72 12.13 C8 医药、生物制品 372,777,911.07 13.90 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,041,372.86 0.19 E 建筑业 43,056,900.00 1.61 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 65,707,883.88 2.45 H 批发和零售贸易 75,655,538.35 2.82 I 金融、保险业 117,090.00 0.00 J 房地产业 - - K 社会服务业 72,842,379.80 2.72 L 传播与文化产业 12,582,563.60 0.47 M 综合类 - - 合计 1,630,367,671.53 60.78 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000596 古井贡酒 4,841,082 204,777,768.60 7.63 8 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2 000423 东阿阿胶 4,425,404 153,827,043.04 5.73 3 002223 鱼跃医疗 3,441,094 121,401,796.32 4.53 4 600690 青岛海尔 4,432,677 84,664,130.70 3.16 5 600315 上海家化 2,722,292 83,002,683.08 3.09 6 300015 爱尔眼科 1,750,950 71,263,665.00 2.66 7 600750 江中药业 2,263,506 69,829,160.10 2.60 8 002032 苏 泊 尔 3,338,499 64,766,880.60 2.41 9 600703 三安光电 1,424,580 58,279,567.80 2.17 10 000538 云南白药 846,084 54,572,418.00 2.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 9,564,809.80 0.36 7 其他 - - 8 合计 9,564,809.80 0.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 9 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 1 113001 中行转债 94,570 9,564,809.80 0.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,034,128.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 200,307.50 5 应收申购款 17,447,567.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,682,003.31 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 10 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,493,614,881.78 报告期期间基金总申购份额 914,559,772.38 报告期期间基金总赎回份额 127,461,934.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,280,712,719.44 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴价值成长双动力股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 11 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666。 东吴基金管理有限公司 二〇一〇年七月二十日 12 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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