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长城稳健增利债券A(200009) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 95666 | ||||||||
基金代码 | 200009 | ||||||||
公告日期 | 2010-07-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城稳健增利债券型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一〇年七月二十日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城稳健增利债券 交易代码 200009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年08月27日 报告期末基金份额总额 61,623,448.46 份 投资目标 本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资,并运用固定比例投资组合保险策略对组合的风险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境,以积极主动的组合动态调整投资策略,力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略;收益资产投资策略;风险资产投资策略。 业绩比较基准 中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 - 1 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报吿期(2010年04月01日-2010年06月30日 ) 1.本期已实现收益 91,923.15 2.本期利润 311,203.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 4.期末基金资产净值 67,767,682.79 5.期末基金份额净值 1.100 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.41% 0.19% 1.43% 0.08% -1.02% 0.11% - 2 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同规定本基金投资组合为:固定收益类资产所占比例为80%-100%,权益类资产所占比例为0-20%,且本基金持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟光正 本基金的基金经理、长城货 2010年02月24日 - 1年 男,中国籍,经济学硕士。具有7年债券投资管理经历。曾 - 3 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 币市场证券投资基金的基金经理 就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员。 王定元 本基金的基金经理、长城货币市场证券投资基金的基金经理、研究部总经理 2009年09月22日 - 18年 男,中国籍。东北工学院数学系理学学士、中南财经大学计划统计系经济学硕士、中南财经政法大学投资系经济学博士。具有17年证券从业经验。曾就职于武汉钢铁学院、东莞市城区政府审计师事务所、广东宏远工业区股份有限公司、东莞证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。2005年进入长城基金管理有限公司,曾任长城货币基金基金经理、固定收益部副经理、基金管理部副总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为债券型基金,投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 - 4 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)操作回顾 2季度的经济受政策面影响较大。为了保持银行信贷的均衡投放,也为了使房地产行业得以健康发展,国家在2季度主要围绕商业银行信贷出台了多种严厉措施进行管制,主动加强对经济增长质量的调整,在经济保增长和调结构之间寻求更好的平衡。受政策面紧缩影响,2季度投资增速放缓,规模以上工业增加值增速相应回落,经济增速有所下降。 为配合国家的宏观调控,2季度央行提高了一次存款准备金率至15%的水平,同时将公开市场1年期央票利率从1.925%提高到了2.09%,并且通过公开市场操作大量发行央票,全季度净回笼3000亿资金。受央行的货币紧缩影响,加上2季度外汇占款的萎缩,银行间市场的资金面逐步趋紧,流动性过剩催生债市收益不断走低的1季度行情在2季度下旬正式得以终结。整个2季度收益率曲线的中长端收益变动不大,但短端收益受流动性趋紧的影响不断上移,二级市场上1年期央票全季度上涨45BP左右。总体来说,2季度的债券市场相对平淡,同时,股票市场在2季度迎来了深度调整,市场缺乏较好的投资机会。 我们在2季度的投资中基于市场流动性将对债市构成中期支撑的认识,认为债市至少存在持有性防御机会,因此加大了信用债的配置力度,把握住了4、5月份信用债上涨行情,为组合贡献了较大收益。对于权益类投资,由于我们对2季度的基本面和政策面都不看好,在权益类投资配置上我们一直采用低仓位的策略,起到了一定的平衡和增强效果。 (2)市场展望 目前的国内经济减速是政策主动调整的结果,经济已经朝宏观调控的预期方向发展,因此后期再出台更加严厉的紧缩政策必要性已不大。但预计3季度国家在调控政策上对上半年的调控路径仍有一定的延续性,偏紧的信贷管制政策在3季度仍然会继续存在。 就利率政策而言,由于信贷管制的有效性已使基础利率调整的必要性大打折扣,3季度央行有可能会继续维持基础利率的平稳。但就管理通胀预期而言,公开市场央票发行利率有可能继续上行,进一步上抬收益率曲线的短端。 总体而言,3季度的债市投资环境相对中性偏紧,从防守策略来看,资产组合仍可围绕债券投资配置重点展开,但权益类投资配置在3季度仍应继续采取谨慎保守的投资态度,应坚持低仓位的平衡配置策略。 本基金在3季度年将会密切跟踪市场并及时调整组合,在对组合风险进行严格控制的基础上,力争为投资人获取安全稳健的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为0.41%,较同期业绩比较基准低1.02%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 - 5 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 比例(%) 1 权益投资 2,687,003.20 3.90 其中:股票 2,687,003.20 3.90 2 固定收益投资 61,986,734.70 90.05 其中:债券 61,986,734.70 90.05 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,341,057.97 4.85 6 其他资产 818,426.67 1.19 7 合计 68,833,222.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 662,203.20 0.98 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 609,800.00 0.90 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 52,403.20 0.08 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 825,300.00 1.22 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 297,600.00 0.44 H 批发和零售贸易 901,900.00 1.33 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - - 6 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 M 综合类 - - 合计 2,687,003.20 3.97 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002325 洪涛股份 30,000 825,300.00 1.22 2 600315 上海家化 20,000 609,800.00 0.90 3 600785 新华百货 10,000 328,200.00 0.48 4 600693 东百集团 30,000 304,200.00 0.45 5 600271 航天信息 20,000 297,600.00 0.44 6 000759 武汉中百 25,000 269,500.00 0.40 7 000513 丽珠集团 1,424 52,403.20 0.08 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 7,821,205.50 11.54 2 央行票据 20,360,000.00 30.04 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 33,805,529.20 49.88 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 61,986,734.70 91.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801047 08央行票据47 200,000 20,360,000.00 30.04 2 126018 08江铜债 87,010 6,758,066.70 9.97 3 010107 21国债⑺ 56,590 6,137,185.50 9.06 4 126019 09长虹债 73,710 5,851,836.90 8.64 5 126013 08青啤债 59,300 5,227,295.00 7.71 - 7 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 213.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 489,443.30 5 应收申购款 328,769.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 818,426.67 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 64,768,047.59 本报告期基金总申购份额 13,099,471.85 减:本报告期基金总赎回份额 16,244,070.98 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 61,623,448.46 - 8 - 长城稳健增利债券型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1 本基金设立等相关批准文件 7.1.2 《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》 7.1.3 《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》 7.1.4 法律意见书 7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照 7.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照 7.1.7 中国证监会规定的其他文件 7.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn - 9 - |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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