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东方精选混合(400003)  基金公开信息
流水号 95647
基金代码 400003
公告日期 2010-07-20
编号 1
标题 东方精选混合型开放式证券投资基金2010年第2季度报告
信息全文
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一〇年七月二十日§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 东方精选混合
基金主代码 400003
交易代码 400003(前端) 400004(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年1月11日
报告期末基金份额总额 7,737,084,831.70份
投资目标 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
投资策略 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。
业绩比较基准 根据本基金的特征，选择中信标普300成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择中信标普全债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为30％，最高为95％，一般情况下为60％，因此本基金的业绩比较基准为：本基金业绩比较基准=中信标普300成 长指数*60% + 中信标普全债指数*40%

2 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为 市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以变更业绩比较基准
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
1.本期已实现收益 -305,066,586.64
2.本期利润 -1,402,446,142.29
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1799
4.期末基金资产净值 6,418,473,326.55
5.期末基金份额净值 0.8296

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -17.89% 1.63% -14.33% 1.12% -3.56% 0.51%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方精选混合型开放式证券投资基金
3 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年1月11日至2010年6月30日）
注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李骥（先生） 本基金基金经理、投资决策委员会委员 2010-2-12 - 9年 北京大学经济学博士，9年证券从业经历，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监，长盛基金管理有限公司研究部副总监。2007年9月加盟东方基金管理有限责任公司，历任研究部经理，公司投资决策委员会委员。

注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开
4 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至本报告期末，本公司管理的混合型开放式证券投资基金共有两只：东方精选混合型开放式证券投资基金（本基金）和东方龙混合型开放式证券投资基金（以下简称"东方龙基金"）。由于两只基金的仓位不同，本基金本季度净值增长率低于东方龙基金2.75%。截至2010年6月30日，本基金股票资产占基金净值比例为88.41%，东方龙基金股票资产占基金净值比例为67.90%，本季度对市场具有代表意义的沪深300指数收益率为-23.39%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场大幅度调整的主要影响因素来自于政府对房地产的宏观调控与欧洲主权债务危机的影响，A股市场出现大幅度的回调，股票的估值也因此到了阶段性的低部。虽然欧洲主权债务危机对欧洲与世界经济的影响没有2008年美国次贷危机那样大，但对全球经济的复苏进程与资本市场产生深刻的影响，并直接影响国内经济与证券市场。这些因素将持续性地对国内证券市场产生影响，并左右三季度市场的整体走势。
由于二季度市场的大幅回调，A股市场结构性变化十分明显，所以在二季度本基金对组合做了结构性调整，调减产能过剩行业与增长趋势下降行业资产的比重，适当增加超跌后金融类行业资产。展望三季度，预计股票市场结构性调整没有结束，本基金将继续做持续性的结构调整，增加能够代表经济结构调整方向的资产配置，回避缺乏成长性、高估值的中小板股票的市场波动风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日，本基金净值增长率为-17.89%，业绩比较基准收益率为-14.33%，低于业绩比较基准3.56%。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,674,423,180.89 88.18
其中：股票 5,674,423,180.89 88.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 728,360,554.02 11.32
6 其他各项资产 32,382,896.08 0.50
7 合计 6,435,166,630.99 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 187,566,016.92 2.92
C 制造业 3,501,591,968.51 54.55
C0 食品、饮料 777,463,542.74 12.11
C1 纺织、服装、皮毛 231,557,857.85 3.61
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 539,632,289.00 8.41
C5 电子 344,380,226.55 5.37
C6 金属、非金属 397,177,448.08 6.19
C7 机械、设备、仪表 807,631,338.79 12.58
C8 医药、生物制品 390,158,692.66 6.08
C99 其他制造业 13,590,572.84 0.21
D 电力、煤气及水的生产和供应业 106,136,359.02 1.65
E 建筑业 33,521,712.15 0.52

6 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
F 交通运输、仓储业 201,938,858.49 3.15
G 信息技术业 552,333,271.25 8.61
H 批发和零售贸易 70,570,372.18 1.10
I 金融、保险业 654,386,653.59 10.20
J 房地产业 107,356,337.60 1.67
K 社会服务业 124,161,542.34 1.93
L 传播与文化产业 134,860,088.84 2.10
M 综合类 - -
合计 5,674,423,180.89 88.41

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 600688 S上石化 53,450,000 408,358,000.00 6.36
2 000568 泸州老窖 13,075,273 368,984,204.06 5.75
3 600809 山西汾酒 3,995,214 163,923,630.42 2.55
4 600100 同方股份 7,330,331 154,230,164.24 2.40
5 601601 中国太保 6,699,652 152,551,076.04 2.38
6 600036 招商银行 11,156,445 145,145,349.45 2.26
7 600563 法拉电子 6,099,769 144,564,525.30 2.25
8 000983 西山煤电 7,165,152 130,119,160.32 2.03
9 000423 东阿阿胶 3,738,275 129,942,439.00 2.02
10 601111 中国国航 12,070,000 124,079,600.00 1.93

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
7 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,500,000.00
2 应收证券清算款 27,223,165.16
3 应收股利 156,596.44
4 应收利息 105,077.02
5 应收申购款 2,398,057.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,382,896.08

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 8,017,145,600.07
报告期期间基金总申购份额 125,955,614.78
报告期期间基金总赎回份额 406,016,383.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 7,737,084,831.70

§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》
二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》
8 东方精选混合型开放式证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告
7.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。
东方基金管理有限责任公司
二〇一〇年七月二十日
9
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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