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| 融通深证100指数A/B(161604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95615 | ||||||||
| 基金代码 | 161604 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通深证100指数证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证１００指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证１００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）２０１０年第２季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：２００５年８月２１日之前（含此日）采用“深证１００指数×７５％＋银行间债券综合指数×２５％”，２００５年８月２２日起使用新基准即“深证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％”。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证１００指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证１００指数的跟踪误差，力求最终实现对深证１００指数的有效跟踪。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 ２０１０年第二季度证券市场呈现频繁的小幅波动，沪深３００指数下跌２３．３９％。从各行业类指数的表现来看：房地产、化工、黑色金属、采掘等行业指数明显弱于市场整体、而医药、食品饮料等行业指数表现相对超越市场。深证１００指数在２０１０年第二季度下跌２３．８４％，深证１００指数相对沪深３００指数表现并无显著超额收益，同期本基金净值下跌２２．８４％。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ５．２．１指数投资部分 ■ ５．２．２积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ５．３．１ 指数投资部分前十名 ■ ５．３．２ 积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 ５．８．５．１ 指数投资部分前十名 ■ ５．８．５．２ 积极投资部分前五名 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 基金简称 融通深证１００指数 交易代码 １６１６０４ 前端交易代码 １６１６０４ 后端交易代码 １６１６５４ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００３年９月３０日 报告期末基金份额总额 １２，９７７，２９３，０２４．９８ 份 投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证１００指数的跟踪误差，力求实现对深证１００指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略 以非债券资产９０％以上的资金对深证１００指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的５０％，采用复制法跟踪深证１００指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证１００指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准 深证１００指数收益率×９５％＋银行同业存款利率×５％ 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标 开始日期 ２０１０年４月１日 结束日期 ２０１０年６月３０日 １．本期已实现收益 －５２，１９１，４７９．９２ ２．本期利润 －３，７９１，４１２，８１１．８５ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．２９８６ ４．期末基金资产净值 １３，１０６，６１６，１８７．５２ ５．期末基金份额净值 １．０１０ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －２２．８４％ １．８７％ －２２．７５％ １．８９％ －０．０９％ －０．０２％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 建 强 本基金的基金经理、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）基金经理。 ２００９年５月１５日 － ６ 本科学历，具有证券从业资格。２００１年至２００４年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；２００４年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 郑 毅 本基金的基金经理、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）基金经理。 ２００９年５月１５日 ２０１０年４月１７日 １８ 研究生学历，具有证券从业资格。１９９２年至１９９５年，任中国银行深圳国际信托咨询公司证券部经理；１９９５年至１９９７年，任中银国际（香港）公司投资银行部经理；１９９７年至１９９９年，任特区证券投资银行总部副总经理；１９９９年至２００８年，就职于鹏华基金管理有限公司，其中２００１年９月至２００３年４月任基金普润基金经理，后任投资总部副总经理职务； ２００８年加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益小组副组长。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 １２，１８５，１６１，０９８．９９ ９１．４４ 其中：股票 １２，１８５，１６１，０９８．９９ ９１．４４ ２ 固定收益投资 ５９１，６９０，０００．００ ４．４４ 其中：债券 ５９１，６９０，０００．００ ４．４４ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ４８２，９４８，２８７．９４ ３．６２ ６ 其他资产 ６５，６１９，５１１．９０ ０．４９ ７ 合计 １３，３２５，４１８，８９８．８３ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ４１，３２１，８０４．２０ ０．３２ Ｂ 采掘业 ７４８，１６９，３２９．６５ ５．７１ Ｃ 制造业 ６，７９８，１３３，９０４．４１ ５１．８７ Ｃ０ 食品、饮料 １，２３８，７８１，７０６．６１ ９．４５ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ４６，３４９，４７３．７４ ０．３５ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 １６８，３６５，９６６．０４ １．２８ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ４９６，４５４，４０２．７８ ３．７９ Ｃ５ 电子 １５６，６６２，８８４．９１ １．２０ Ｃ６ 金属、非金属 １，５４２，６３５，０６１．６６ １１．７７ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２，１０４，９１１，０３８．１５ １６．０６ Ｃ８ 医药、生物制品 ９５７，５１２，８８２．８０ ７．３１ Ｃ９９ 其他制造业 ８６，４６０，４８７．７２ ０．６６ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １９４，２７５，８９２．５０ １．４８ Ｅ 建筑业 ５５，６９１，５２３．８４ ０．４２ Ｆ 交通运输、仓储业 １１２，６８９，８８９．２２ ０．８６ Ｇ 信息技术业 ５６１，１５７，３２５．９１ ４．２８ Ｈ 批发和零售贸易 ６９５，０９８，１３８．９４ ５．３０ Ｉ 金融、保险业 １，１５１，３３３，９２４．５５ ８．７８ Ｊ 房地产业 １，２７６，３５３，４７９．０７ ９．７４ Ｋ 社会服务业 １８９，０２５，７８２．００ １．４４ Ｌ 传播与文化产业 ６３，７５６，７４２．１２ ０．４９ Ｍ 综合类 ２９８，１５３，３６２．５８ ２．２７ 合计 １２，１８５，１６１，０９８．９９ ９２．９７ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０００００２ 万 科Ａ １０４，４５３，４１３ ７０８，１９４，１４０．１４ ５．４０ ２ ０００００１ 深发展Ａ ３３，１０８，８０７ ５７９，７３５，２１０．５７ ４．４２ ３ ００２０２４ 苏宁电器 ４８，００７，６２６ ５４７，２８６，９３６．４０ ４．１８ ４ ０００８５８ 五 粮 液 ２１，５３６，４５７ ５２１，８２８，３５３．１１ ３．９８ ５ ０００９８３ 西山煤电 １８，５０２，３１２ ３３６，００１，９８５．９２ ２．５６ ６ ００００６３ 中兴通讯 １６，８４９，２３４ ３２４，１７９，２６２．１６ ２．４７ ７ ０００６５１ 格力电器 １６，３６０，９６０ ３０７，５８６，０４８．００ ２．３５ ８ ０００５２７ 美的电器 ２１，６７７，５２３ ２４７，１２３，７６２．２０ １．８９ ９ ０００５６８ 泸州老窖 ８，３６２，８３０ ２３５，９９９，０６２．６０ １．８０ １０ ０００４２３ 东阿阿胶 ６，３８０，４９４ ２２１，７８５，９７１．４４ １．６９ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ５９１，６９０，０００．００ ４．５１ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ５９１，６９０，０００．００ ４．５１ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０９０１０４４ ０９央行票据４４ ２，０００，０００ １９６，３００，０００．００ １．５０ ２ １００１０２１ １０央行票据２１ ２，０００，０００ １９５，６８０，０００．００ １．４９ ３ ０８０１０２９ ０８央行票据２９ １，０００，０００ １０１，５５０，０００．００ ０．７７ ４ ０９０１０４２ ０９央行票据４２ １，０００，０００ ９８，１６０，０００．００ ０．７５ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２，０００，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ６，５５３，９８４．０４ ５ 应收申购款 ５７，０６５，５２７．８６ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ６５，６１９，５１１．９０ 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 １ ０００００１ 深发展Ａ ５７９，７３５，２１０．５７ ４．４２ 重大资产重组 本报告期期初基金份额总额 １２，５３１，７３３，２４６．０１ 本报告期基金总申购份额 １，６３７，５５７，８３９．２６ 减：本报告期基金总赎回份额 １，１９１，９９８，０６０．２９ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 １２，９７７，２９３，０２４．９８ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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