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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95614 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通债券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证１００指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）２０１０年第２季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于２０１０年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ２、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中：２００９年１２月３１日（含此日）之前采用“银行间债券综合指数”，２０１０年１月１日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，虽然经济数据显示我国宏观经济增速开始明显放缓，但资金面因素更多程度上主导了债券市场走势。伴随着央行今年以来第三次上调存款准备金率，银行间债券市场资金面逐步趋紧。回购利率的大幅攀升最终推升了整个收益率曲线的大幅上行。我们认为，导致货币市场利率的攀升的原因，一方面是央行３次上调存款准备金率的累积效应；另一方面，中行转债的巨额发行和农行ＩＰＯ的临近加剧了机构对市场的担忧；此外，二季度外汇占款的意外减少以及季度末中小商业银行的揽储行为也是到货币市场资金面持续紧张的重要原因。 我们基于宏观经济增速放缓和资金面暂时性紧张的判断，季度末增持了经过利率调整后又具投资价值的中长期利率品种；信用债方面，出于对地方政府融资平台负债水平的担忧，我们减持了组合中全部城投类信用产品的配置；可转债方面，积极参与了可转债的一级市场申购，二级市场投资策略仍以波段操作为主。 ４．５ 报告期内基金的业绩表现 二季度本基金净值增长率为０．５７％，业绩比较基准收益率为１．２２％。 §５ 投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。 ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。 ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１本基金投资的前十名证券本报告期内的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２ 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金投资范围限于固定收益类金融工具，不包括股票投资。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 ７．２ 存放地点 基金管理人、基金托管人处 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询。 融通基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 基金简称 融通债券 交易代码 １６１６０３ 前端交易代码 １６１６０３ 后端交易代码 １６１６５３ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００３年９月３０日 报告期末基金份额总额 ３４２，１５６，２８９．７９ 份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金简称 开始日期 ２０１０年４月１日 结束日期 ２０１０年６月３０日 １．本期已实现收益 －４０１，１７１．２１ ２．本期利润 ２，４２９，５２３．４３ ３．加权平均基金份额本期利润 ０．００６８ ４．期末基金资产净值 ３６３，１７４，７８３．９０ ５．期末基金份额净值 １．０６１ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．５７％ ０．１３％ １．２２％ ０．０５％ －０．６５％ ０．０８％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 羽 夫 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理 ２００８年３月３１日 － ６ 经济学硕士。２０００年９月至２００１年１０月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；２００４年９月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。２００５年通过基金从业人员资格考试，２００６年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。 姓名 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 － － 其中：股票 － － ２ 固定收益投资 ４２１，５２５，６９５．００ ９１．６６ 其中：债券 ４２１，５２５，６９５．００ ９１．６６ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ２７，９５８，７６４．９８ ６．０８ ６ 其他资产 １０，４０９，７６４．６０ ２．２６ ７ 合计 ４５９，８９４，２２４．５８ １００．００ 姓名 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ３５，８３９，５００．００ ９．８７ ２ 央行票据 ７１，０７９，０００．００ １９．５７ ３ 金融债券 ２２０，２６８，０００．００ ６０．６５ 其中：政策性金融债 ２２０，２６８，０００．００ ６０．６５ ４ 企业债券 ４５，０４１，９６６．４０ １２．４０ ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ４９，２９７，２２８．６０ １３．５７ ７ 其他 － － ８ 合计 ４２１，５２５，６９５．００ １１６．０７ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０８０１０２３ ０８央行票据２３ ５００，０００ ５０，７３５，０００．００ １３．９７ ２ １００４０６ １０农发０６ ５００，０００ ５０，４６５，０００．００ １３．９０ ３ ０８０２２３ ０８国开２３ ５００，０００ ４９，６２０，０００．００ １３．６６ ４ １２６００２ ０６中化债 ３４３，０８０ ３２，８９４，５１０．４０ ９．０６ ５ ０１０１１２ ２１国债⑿ ３００，０００ ３０，４１７，０００．００ ８．３８ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ４，２８６，１３０．１６ ５ 应收申购款 ５，８７３，６３４．４４ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １０，４０９，７６４．６０ 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ １１０００８ 王府转债 ２１，５４３，２２９．６０ ５．９３ ２ １１０００４ 厦工转债 １５，８９６，１６６．００ ４．３８ 本报告期期初基金份额总额 ３８４，７９４，１４０．３５ 本报告期基金总申购份额 ４３９，５９６，６３５．６２ 减：本报告期基金总赎回份额 ４８２，２３４，４８６．１８ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ３４２，１５６，２８９．７９ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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