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| 中信保诚四季红混合A(550001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95588 | ||||||||
| 基金代码 | 550001 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚四季红混合型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：２０１０年７月１９日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至６月３０日止。 §２ 基金产品概况 ■ §３ 主要财务指标和基金净值表现 ３．１ 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：本基金建仓期自２００６年４月２９日至２００６年１０月２９日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３公平交易专项说明 ４．３．１公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。 ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 ４．３．３异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，主要有这样两个因素对市场的运行产生了比较重要的影响：一是希腊主权债务危机的影响逐波扩散，二是国内的宏观经济调控，这两件事情引发了投资者对内外部需求回落和经济增长的担心，加上国内宏观调控进退维艰、经济数据显示经济增长开始见顶回落，市场出现了较大幅度的下跌。在本报告期内，本组合降低了股票资产的配置比例，在医药、消费以及新疆区域类股票方面依然保持了较高的配置比例。 目前，市场对经济复苏见顶回落方面已经基本达成一致，但对宏观调控的结果和主权债务危机引发的后果尚不确定，加上目前的增长方式积重难返、难以为继，新的经济增长动力尚未露出水面，投资者信心低迷。另外，从目前解决主权债务危机的方式来看，未来一段时间内收缩应是大概率事件。在收缩的政策、投资者预期、以及这种预期的自我实现下，市场可能会继续振荡寻底。在这过程中，有可能出现事件、政策对投资者情绪的短期影响，但市场的趋势方向为振荡寻底依然是大概率事件。在这样的判断下，本组合将会对医药、消费保持较高的配置，同时，对于估值回落后合理的新兴成长性产业，则择时予以配置。 ４．５报告期内基金的业绩表现 本基金二季度净值下跌６．３４％，业绩比较基准下跌１４．４４％，基金表现领先基准８．１０个百分点，主要原因在于组合的结构优于基准。 §５ 投资组合报告 ５．１报告期末基金资产组合情况 ■ ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ ５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末的前十名股票中未存在流通受限的情况。 ５．８．６ 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１备查文件目录 ■ ７．２存放地点 信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼９层。 ７．３查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。 信诚基金管理有限公司 ２０１０年７月１９日 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ３，４０１，９７６，９６６．１５ ６６．９０ 其中：股票 ３，４０１，９７６，９６６．１５ ６６．９０ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １，６２４，９９６，５７８．５２ ３１．９６ ６ 其他资产 ５８，００２，０４３．２１ １．１４ ７ 合计 ５，０８４，９７５，５８７．８８ １００．００ 基金简称 信诚四季红混合 基金主代码 ５５０００１ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年４月２９日 报告期末基金份额总额 ５，５２７，７０９，０３０．６３份 投资目标 在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（ＳＡＡ）和战术性资产配置（ＴＡＡ）。战略性资产配置（ＳＡＡ）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（ＴＡＡ）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。 业绩比较基准 ６２．５％×新华富时全Ａ指数收益率＋３２．５％×中信国债指数收益率＋５％×金融同业存款利率 风险收益特征 作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票６２．５％，债券３２．５％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 ２，０４７，９３５，８６７．３５ ４０．３９ Ｃ０ 食品、饮料 ５１５，１０６，２９１．４３ １０．１６ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １４５，９３２，５６６．１６ ２．８８ Ｃ５ 电子 ７５，１９７，５０９．００ １．４８ Ｃ６ 金属、非金属 ２３８，８７９，４５５．９８ ４．７１ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２４１，５８８，４６９．３１ ４．７６ Ｃ８ 医药、生物制品 ８３１，２３１，５７５．４７ １６．３９ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 － － Ｅ 建筑业 １９４，４１３，１５８．００ ３．８３ Ｆ 交通运输、仓储业 １４１，８５４，８９１．９２ ２．８０ Ｇ 信息技术业 ２９８，８９５，３５８．２０ ５．８９ Ｈ 批发和零售贸易 １８６，９０８，３１６．４６ ３．６９ Ｉ 金融、保险业 ３００，５５１，６３６．００ ５．９３ Ｊ 房地产业 １１７，２５２，４３１．８０ ２．３１ Ｋ 社会服务业 １１４，１６５，３０６．４２ ２．２５ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ３，４０１，９７６，９６６．１５ ６７．０９ 主要财务指标 报告期（２０１０年４月１日－２０１０年６月３０日） １．本期已实现收益 １９，４３９，９５１．７８ ２．本期利润 －３４６，９１２，２８２．１４ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．０６３５ ４．期末基金资产净值 ５，０７０，９７６，９０５．９７ ５．期末基金份额净值 ０．９１７４ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０００００ 浦发银行 ２２，０９９，３８５ ３００，５５１，６３６．００ ５．９３ ２ ０００８４８ 承德露露 ６，１８１，８２８ ２２２，５４５，８０８．００ ４．３９ ３ ００２３０４ 洋河股份 １，５０９，７６１ ２２１，７８３，８９０．９０ ４．３７ ４ ６００７５０ 江中药业 ６，７００，０００ ２０６，６９５，０００．００ ４．０８ ５ ６００９７０ 中材国际 １０，８００，７３１ １９４，４１３，１５８．００ ３．８３ ６ ６００５１８ 康美药业 １４，１７５，９４０ １７４，０８０，５４３．２０ ３．４３ ７ ６００５８１ 八一钢铁 １６，０００，０００ １５０，０８０，０００．００ ２．９６ ８ ００２０９２ 中泰化学 ８，２０５，９４０ １４２，５３７，１７７．８０ ２．８１ ９ ６００１２５ 铁龙物流 １０，４９９，９９２ １４１，８５４，８９１．９２ ２．８０ １０ ０００４２３ 东阿阿胶 ３，４０１，２６６ １１８，２２８，００６．１６ ２．３３ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２０１０年第２季度 －６．３４％ １．６６％ －１４．４４％ １．１３％ ８．１０％ ０．５３％ 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 － － ７ 其他 － － ８ 合计 － － 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 管华雨 本基金基金经理 ２００７年５月２０日 ２０１０年５月２５日 ８ 经济学博士、ＣＦＡ。曾任职于申银万国证券公司证券投资总部。 闾志刚 本基金基金经理、信诚中小盘股票的基金经理 ２０１０年５月２５日 － ８ ＭＢＡ，历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。于２００８年７月加盟信诚基金投资管理部，２００９年７月１４日起至１２月３１日担任保诚韩国中国龙Ａ股基金（ＱＦＩＩ）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问），２０１０年２月１０日起至今担任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ４，７１５，９９３．８６ ２ 应收证券清算款 ５１，０５６，４３２．８４ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ２９３，６８８．７９ ５ 应收申购款 １，９３５，９２７．７２ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ５８，００２，０４３．２１ 本报告期期初基金份额总额 ５，４０５，９７５，７７９．００ 本报告期基金总申购份额 ３３２，７２６，４１６．３７ 减：本报告期基金总赎回份额 ２１０，９９３，１６４．７４ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ５，５２７，７０９，０３０．６３ ４、信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书 ５、本报告期内按照规定披露的各项公告 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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