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| 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95564 | ||||||||
| 基金代码 | 510880 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年七月十九日 §１ 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自２０１０年４月１日起至２０１０年６月３０日止。 经中国证监会批准，自２０１０年４月３０日起，基金管理人中文名称由＂友邦华泰基金管理有限公司＂变更为＂华泰柏瑞基金管理有限公司＂。经基金托管人同意，并报请中国证监会批准，本基金简称自２０１０年４月３０日起，由“友邦华泰上证红利ＥＴＦ”更名为“华泰柏瑞上证红利ＥＴＦ”，基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见２０１０年４月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 §２ 基金产品概况 ■ §３主要财务指标和基金净值表现 ３．１主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３、本基金于２００７年１月１０日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为０．６５５２７７９９。期末还原后基金份额累计净值＝（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值１．００元购买红利ＥＴＦ后的实际份额净值变动情况。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注：注：图示日期为２００６年１１月１７日至２０１０年６月３０日。 １、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起３个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％。 §４ 管理人报告 ４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 ４．３ 公平交易专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 ４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度Ａ股市场经历了两轮下跌，第一轮下跌受到政策面影响，政府出台了密集的抑制高房价的政策，央行开始发行３年期央票、５月初再次提高存款准备金率０．５％，上证指数受到政策面和流动性收缩的双重压制，在此期间上证综指下跌了２０％。在各地推出的房地产政策配套文件不及预期强烈，房产税迟迟未见出台，金融地产试图多次带领指数上冲，但始终无法带动人气，而在市场预期经济先行指标走弱，对经济增速和企业盈利增幅产生了担忧时，市场再次选择下行。 整个二季度，上证综指下跌了近２３％，医药和食品饮料获得了明显的相对收益，地产则成为重灾区，较医药和食品饮料多跌了２０个百分点。而在两轮下跌不同阶段中，行业和风格特征也比较明显，前一阶段政策风险引致的下跌中，医药板块、小盘股票具有明显优势，而后一阶段因经济和盈利下滑担忧，金融地产和大盘股票获得了相对收益。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内，本基金的累计跟踪偏离为１．１４％，日均跟踪偏离度的绝对值为０．０１６％，期间日跟踪误差为０．０６％，较好地实现了本基金的投资目标。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为１．９９９元，还原后基金份额累计净值为１．３４１元，本报告期内基金份额净值上涨－２２．６４％，本基金的业绩比较基准上涨－２３．７８％。自建仓完毕日起至本报告期末，基金份额净值上涨－１．６１％，同期业绩基准上涨－５．０８％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据对上市公司的业绩统计，所有上市公司的营业收入在今年一季度环比已出现下降，虽然同期公司的净利润仍保持了２４．８％的环比增长，但在经济面临转型、传统产业受到政策的影响、企业投资增速下降的背景下，上市公司的盈利能否保持稳定？一季度盈利是否是阶段性的高点？这些疑虑在没有打消之前或者市场已经形成高点预期时，市场不具备持续向上的动力。 ６月下旬开始的下跌，不同于４－５月期间因政策和流动性收紧导致的下跌，预计幅度要小一些，指数已接近阶段性的底部区间，毕竟企业盈利仍会保持正增长，预期的调整只不过是增幅的修正。估值水平经过政策风险导致的调整之后，三季度仍然会是政策的观察期，短期还看不到再次系统调整的压力，除非经济增速大幅回落、企业盈利出现负增长。 就投资机会而言，在市场快速下跌之后，寻找上半年跑赢市场、在本轮下跌被市场错杀的稳定成长和新兴产业的个股机会以及配置股价已反映较坏预期、房价松动销量上升的地产股。如果上市公司半年报盈利大幅不及预期，市场将跟随盈利预期的修正而重心下移，而随着再融资实质性推进和股息率具有吸引力的银行板块，在此阶段存在超额收益的机会。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。 §５ 投资组合报告 ５．１ 报告期末基金资产组合情况 ■ 注： 上述股票投资包括可退替代款估值增值。 ５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合 ５．２．１指数投资部分 ■ 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 ５．３期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ ５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 ５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 ５．８ 投资组合报告附注 ５．８．１ 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 ５．８．２ 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 ５．８．３ 其他资产构成 ■ ５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５．８．５期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注： 截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §６ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §７ 备查文件目录 ７．１ 备查文件目录 １、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 ２、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ３、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ４、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ５、基金管理人业务资格批件、营业执照 ６、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告 ７．２ 存放地点 上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼１７层 ７．３ 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：４００－８８８－０００１（免长途费） ０２１－３８７８ ４６３８ 公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 本基金的基金经理 ２００６年１１月１７日 － ６年 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、ＭＢＡ，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Ｄａｎｚａｓ－ＡＥＩ公司、ＳｕｎＧａｒｄ Ｅｎｅｒｇｙ和联合证券工作，２００４年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，２００６年１１月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 柳军 本基金的基金经理 ２００９年０６月０４日 － １０年 柳军先生，复旦大学财务管理硕士，曾在上海汽车集团财务有限公司、华安基金管理有限公司工作，２００４年７月起加入本公司，２００５年１２月起担任研究员兼基金事务部总监，主要从事ＥＴＦ产品研究开发及基金事务管理工作。２００９年６月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 基金简称 华泰柏瑞上证红利ＥＴＦ 交易代码 ５１０８８０ 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 ２００６年１１月１７日 报告期末基金份额总额 １，７１８，６７５，７０３．００ 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 上证红利指数 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标 开始日期 ２０１０年０４月０１日 结束日期 ２０１０年０６月３０日 １．本期已实现收益 －８７，５８１，４７８．５７ ２．本期利润 －９３２，８９８，１６０．９５ ３．加权平均基金份额本期利润 －０．５７５６ ４．期末基金资产净值 ３，４３４，９０５，９２２．２９ ５．期末基金份额净值 １．９９９ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －２２．６４％ １．６５％ －２３．７８％ １．６５％ １．１４％ ０．００％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ３，４０６，４９２，４６９．８７ ９９．０６ 其中：股票 ３，４０６，４９２，４６９．８７ ９９．０６ ２ 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 ３２，２１２，１５０．６０ ０．９４ ６ 其他资产 ２６３，３７８．０１ ０．０１ ７ 合计 ３，４３８，９６７，９９８．４８ １００．００ 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 ４１，１６６，９７９．５１ １．２０ Ｂ 采掘业 ４７０，９１０，９０２．４４ １３．７１ Ｃ 制造业 ７０２，０９８，２４０．４５ ２０．４４ Ｃ０ 食品、饮料 ３２，６５８，４３８．９６ ０．９５ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ７０，１０２，１９１．３９ ２．０４ Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ８６，８７２，３８０．９５ ２．５３ Ｃ５ 电子 － － Ｃ６ 金属、非金属 ３０５，６７５，８７０．９６ ８．９０ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ４６，６５２，７４８．２８ １．３６ Ｃ８ 医药、生物制品 １２９，０５５，３１２．９１ ３．７６ Ｃ９９ 其他制造业 ３１，０８１，２９７．００ ０．９０ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ２０９，６４１，３１５．９３ ６．１０ Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 ２８７，４０３，６５２．２０ ８．３７ Ｇ 信息技术业 ５０，６１５，３６７．４４ １．４７ Ｈ 批发和零售贸易 ７７，０８８，００６．９２ ２．２４ Ｉ 金融、保险业 １，４６０，６９１，７３８．９０ ４２．５２ Ｊ 房地产业 ４８，９０９，９１４．７０ １．４２ Ｋ 社会服务业 ５８，１１７，５９１．７２ １．６９ Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ３，４０６，６４３，７１０．２１ ９９．１８ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） １ ６０１３２８ 交通银行 １０７，５４０，７２３ ６４６，３１９，７４５．２３ １８．８２ ２ ６０１３９８ 工商银行 ７６，１１０，３３７ ３０９，００７，９６８．２２ ９．００ ３ ６０１９３９ 建设银行 ４６，７９７，２８７ ２１９，９４７，２４８．９０ ６．４０ ４ ６０００１５ 华夏银行 １５，５３６，６８９ １７２，７６７，９８１．６８ ５．０３ ５ ６０１００６ 大秦铁路 ２０，２０１，０８２ １６５，０４２，８３９．９４ ４．８０ ６ ６０００２８ 中国石化 ２１，０４８，１６３ １６４，５９６，６３４．６６ ４．７９ ７ ６０００１９ 宝钢股份 ２６，２４０，２４１ １５４，５５５，０１９．４９ ４．５０ ８ ６０１９８８ 中国银行 ３３，２２９，７３３ １１２，６４８，７９４．８７ ３．２８ ９ ６０００１１ 华能国际 １４，００７，０８１ ８８，６６４，８２２．７３ ２．５８ １０ ６００３４８ 国阳新能 ６，２３６，７７０ ８１，２０２，７４５．４０ ２．３６ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收股利 ２５６，５２７．９３ ４ 应收利息 ６，８５０．０８ ５ 应收申购款 － ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 ２６３，３７８．０１ 本报告期期初基金份额总额 １，６１８，６７５，７０３．００ 本报告期基金总申购份额 ６２４，０００，０００．００ 减：本报告期基金总赎回份额 ５２４，０００，０００．００ 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 １，７１８，６７５，７０３．００ |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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