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| 兴全社会责任混合(340007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 95396 | ||||||||
| 基金代码 | 340007 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业社会责任股票型证券投资基金2010年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业社会责任股票 基金代码 340007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月30日 报告期末基金份额总额 5,729,796,452.28份 投资目标 本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值，同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，将定性与定量研究相结合，在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上，采用"兴业双层行业筛选 法"进行优化调整。采用"兴业社会责任四维选股模型"精选股票。 业绩比较基准 80%×中信标普300指数＋20%×中信标普国债指数 风险收益特征 较高风险、较高收益 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日) 1.本期已实现收益 -342,184,655.91 2.本期利润 -1,090,553,917.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1923 4.期末基金资产净值 6,955,293,629.11 5.期末基金份额净值 1.214 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.59% 1.45% -18.54% 1.44% 4.95% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2 兴业社会责任股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 兴业社会责任股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年4月30日至2010年6月30日） 注：1、净值表现所取数据截至到2010年6月30日。 2、按照《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅鹏博 基金管理部副总监、本基金基金经理 2009-1-16 - 7年 1962年生，经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师，申银万国证券股份有限公司企业融资部经理，东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师；汇添富基金管理有限公司首席策略师。 3 兴业社会责任股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、"证券从业年限"按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，兴业全球视野股票和兴业社会责任股票的累计净值增长率分别为-17.69%和-13.59%，两基金的业绩表现差异未超过5%。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4月中旬，投资品行业景气程度一路下行，实体经济复苏力度减弱，股市显现无反弹急跌。本报告期，沪深300指数下跌23.4%，所有A股平均加权下跌21.6%。二季度内大小市值股票的走势接近，在一季度曾经十分明显的风格差异基本消失。一度比较抗跌的生物医药、食品饮料和新兴产业个股在6月下旬也出 4 兴业社会责任股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 现快速补跌。 报告期内，社会责任基金稳健地控制仓位，重alpha而轻beta，强化选股能力，维持了较高的个股集中度。对于生物医药行业，本基金的观点是长期看好，保值增值的能力最强。对于金融服务行业，本基金的观点是银行估值接近极低，比较充分地反映了可能出现的负面事件风险。对于周期性行业，本基金今年以来一直持谨慎态度，但经过暴跌，已经释放了大量风险，因此本基金开始考虑增持部分周期性行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 二季度，本基金净值增长率-13.59%，同期业绩比较基准收益率-18.54%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,446,369,239.93 77.95 其中：股票 5,446,369,239.93 77.95 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,102,893,540.82 15.78 6 其他各项资产 438,122,904.45 6.27 7 合计 6,987,385,685.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,190.00 0.00 B 采掘业 238,252,490.75 3.43 C 制造业 3,034,362,946.28 43.63 5 兴业社会责任股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 C0 食品、饮料 104,226,750.24 1.50 C1 纺织、服装、皮毛 10,738,069.10 0.15 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 61,498,051.20 0.88 C4 石油、化学、塑胶、塑料 647,736,899.37 9.31 C5 电子 49,098,454.30 0.71 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 236,136,579.96 3.40 C8 医药、生物制品 1,924,928,142.11 27.68 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 86,731,194.27 1.25 E 建筑业 11,397,471.60 0.16 F 交通运输、仓储业 20,560,477.21 0.30 G 信息技术业 720,058,172.36 10.35 H 批发和零售贸易 73,349,818.53 1.05 I 金融、保险业 952,045,737.53 13.69 J 房地产业 65,377,994.24 0.94 K 社会服务业 12,480,000.00 0.18 L 传播与文化产业 59,998,950.00 0.86 M 综合类 171,746,797.16 2.47 合计 5,446,369,239.93 78.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 11,544,175 514,292,996.25 7.39 2 002007 华兰生物 9,229,291 416,056,438.28 5.98 3 600276 恒瑞医药 9,168,161 358,200,050.27 5.15 4 600570 恒生电子 16,461,905 247,257,813.10 3.55 5 600036 招商银行 17,627,728 229,336,741.28 3.30 6 600000 浦发银行 15,600,000 208,416,000.00 3.00 7 002038 双鹭药业 5,538,326 207,576,458.48 2.98 8 600315 上海家化 6,771,210 206,454,192.90 2.97 9 002065 东华软件 7,460,000 179,786,000.00 2.58 10 601607 上海医药 10,329,847 169,202,893.86 2.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 兴业社会责任股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 4,091,927.29 2 应收证券清算款 406,965,347.85 3 应收股利 - 4 应收利息 208,482.73 5 应收申购款 26,857,146.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 438,122,904.45 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 601318 中国平安 514,292,996.25 7.39 资产重组事项 2 600000 浦发银行 208,416,000.00 3.00 非公开发行 7 兴业社会责任股票型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,614,759,503.25 报告期期间基金总申购份额 704,305,526.06 报告期期间基金总赎回份额 589,268,577.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 5,729,796,452.28 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业社会责任股票型证券投资基金设立的文件 2、 《兴业社会责任股票型证券投资基金基金合同》 3、 《兴业社会责任股票型证券投资基金托管协议》 4、 《兴业社会责任股票型证券投资基金招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 二〇一〇年七月十九日 8 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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