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| 北信瑞丰产业升级多策略混合(16850L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 941392 | ||||||||
| 基金代码 | 16850L | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 产业升级 交易代码 168501 基金运作方式 契约型基金 基金合同生效日 2017年6月23日 报告期末基金份额总额 136,482,200.12份 投资目标 在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后18个月内，将积极参与上市公司的定向增发。通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深入研究基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选具有较高折价保护并通过定向增发能够改善企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资，同时考虑行业偏离及风险，用量化的方法进行组合配置，规避非系统风险。本基金转为北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金（LOF）后，投资策略相应调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ） 1.本期已实现收益 1,238,006.65 2.本期利润 1,144,134.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0056 4.期末基金资产净值 138,057,079.52 5.期末基金份额净值 1.0115 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日期为2017年06月23日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.57% 0.02% 2.31% 0.41% -1.74% -0.39% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2017年06月23日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴洋 基金经理 2017年6月23日 - 8 西安交通大学工学学士,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任职于华为技术有限公司、渤海证券研究所、宏源证券研究所、新华基金管理有限公司,具有深厚的研究功底,擅长基本面分析及主题趋势研究。2015年8月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,负责权益类产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度，中国经济稳健运行，增长质量提升，货币政策继续保持稳健，资源品价格有所回落，通胀水平略有提高，人民币相对稳定。股票市场总体震荡向上，且板块分化拉大。上证指数下跌1.25%，中小板指数下跌0.09%，创业板指数下跌6.12%。板块表现方面，食品饮料、家电表现优异，指数分别大涨15.98%和11.44%，而国防军工、计算机、等行业跌幅较大。 本基金是产业升级多策略主题基金，主要投资方向是受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的。四季度，本基金实施了基金转型，运作方式由原封闭18个月后转开放式变更为普通开放式，并且不再在交易所上市。出于谨慎操作的考虑，转换前主要投资于低风险的货币市场工具及债券，明年一季度，我们会保持相对激进的仓位策略，逐步建仓股票，精选符合产业升级主题的标的进行投资。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0115元；本报告期基金份额净值增长率为0.57%，业绩比较基准收益率为2.31%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,283,650.00 4.49 其中：股票 6,283,650.00 4.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 118,569,000.00 84.64 其中：债券 118,569,000.00 84.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,640,082.94 9.74 8 其他资产 1,590,381.95 1.14 9 合计 140,083,114.89 100.00 注：本基金合同生效日期为2017年06月23日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,426,650.00 3.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 467,000.00 0.34 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 390,000.00 0.28 S 综合 - - 合计 6,283,650.00 4.55 注：本基金合同生效日期为2017年06月23日，截止本报告期末本基金成立未满一年。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 30,000 761,700.00 0.55 2 300285 国瓷材料 35,000 700,000.00 0.51 3 601766 中国中车 50,000 605,500.00 0.44 4 300145 中金环境 50,000 597,500.00 0.43 5 002262 恩华药业 35,000 499,100.00 0.36 6 300463 迈克生物 20,000 479,400.00 0.35 7 000823 超声电子 35,000 474,250.00 0.34 8 002475 立讯精密 20,000 468,800.00 0.34 9 002439 启明星辰 20,000 467,000.00 0.34 10 002185 华天科技 50,000 426,000.00 0.31 注：本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,989,000.00 21.72 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 88,580,000.00 64.16 9 其他 - - 10 合计 118,569,000.00 85.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111712230 17北京银行CD230 300,000 29,637,000.00 21.47 2 111719221 17恒丰银行CD221 300,000 29,313,000.00 21.23 3 111717268 17光大银行CD268 200,000 19,752,000.00 14.31 4 011751052 17盾安SCP006 100,000 10,071,000.00 7.29 5 011772033 17宏图高科SCP004 100,000 9,977,000.00 7.23 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,590,381.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,590,381.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有可转债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 219,394,202.02 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 82,912,001.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 136,482,200.12 注：根据北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自 2017年 12月 12日起至 2018年1月9日止进入集中赎回选择期间，期间投资人仅可以通过场外销售机构办理赎回，不可以通过场内直接办理赎回，也不可以办理申购。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171001-20171231 90,035,450.00 - - 90,035,450.00 65.97% 个人 1 20171001-20171214 45,017,225.00 - 45,017,225.00 - 0.00% 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2018年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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